L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2866
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Je pense qu'il y a là une erreur de jugement.
S'il y a 200 000 traders sur l'eurodollar ...
Combien de traders dois-je observer pour comprendre ce que font 200 000 traders ?
Je pense que 10 000 suffisent. En sachant ce que font 10 000 traders, nous pouvons comprendre ce que font 200 000 traders,
et peu importe que ces 10k influencent le marché ou non, qu'ils les amènent sur le marché ou non, l'essentiel est ce qu'ils pensent du marché, car tout le monde lit les mêmes livres, dessine les mêmes lignes de tendance, les mêmes indicateurs, les mêmes nouvelles, etc....
C'est comme pour un nouveau vaccin, il n'est pas nécessaire de vacciner toute la planète pour vérifier les effets secondaires, un échantillon représentatif d 'au plus quelques dizaines de milliers de sujets suffit.
Nous avons
9 DCs, chacun avec des milliers de clients, 9 DCs * milliers ce n'est pas assez ?
Cela fonctionnera, mais seulement s'il n'y a pas de biais dans l'échantillon. Et comme Maxim et moi le disons, toute information provenant des DC doit être prise avec un esprit critique.
Je vais essayer de décrire en détail ce que je perçois comme le delta dans mes spéculations.
1) Le delta ne devrait être considéré que pour toutes les transactions effectuées sur le marché. Il est erroné et impossible de le comptabiliser en fonction des intentions (par des limiteurs, par exemple).
2) Formellement, un tel delta est toujours égal à zéro, parce qu'il y a exactement deux parties avec le même volume dans chaque transaction.
3) Mais ! on suppose que les participants au marché sont divisés en deux parties inégales (par rapport aux organisateurs du marché). Appelons-les spéculateurs et MM (market makers). Chacun d'entre eux a son propre delta, dont le total est égal à zéro. Peu importe lequel de ces deux deltas nous considérons, puisqu'ils ne diffèrent que par leur signe. Soit le delta des spéculateurs.
4) En raison de la collusion présumée entre MM et le teneur de marché, le prix est plus susceptible d'évoluer contre ce delta en faveur de MM.
La relation entre mon delta et celui de DC n'est pas très claire pour moi. On peut supposer qu'il n'y en a pratiquement pas et qu'ils dessinent quelque chose basé sur le prix à des fins publicitaires. Il n'y a aucun risque pour eux, puisque cela ne donne aucune information supplémentaire.
Mais, très probablement, la réalité est beaucoup plus compliquée que n'importe quelle hypothèse possible que nous pouvons faire à ce sujet.
Il s'agit d'un forum......
Il s'agit d'un forum......
Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait.
Cela fonctionne, mais seulement si l'échantillon n'est pas biaisé. Et comme Maxim et moi-même l'affirmons, toute information provenant des pays en développement doit être considérée avec un œil critique.
Je vais essayer de décrire plus en détail ce que je perçois comme un delta dans mes spéculations.
1) Le delta ne doit être pris en compte que pour toutes les transactions effectuées sur le marché. Il est erroné et impossible de le comptabiliser en fonction des intentions (par les limiteurs, par exemple).
2) D'un point de vue purement formel, ce delta est toujours égal à zéro, parce qu'il y a exactement deux côtés avec le même volume dans chaque transaction.
3) Mais ! on suppose que les participants au marché sont divisés en deux parties inégales (par rapport aux organisateurs du marché). Appelons-les spéculateurs et MM (market makers). Chacun d'entre eux a son propre delta, dont le total est égal à zéro. Peu importe lequel de ces deux deltas nous considérons, puisqu'ils ne diffèrent que par leur signe. Prenons le delta des spéculateurs.
4) En raison de la collusion présumée entre MM et le teneur de marché, le prix est plus susceptible d'évoluer contre ce delta en faveur de MM.
1) Le delta est la différence entre l'achat et la vente d' après le graphique sur le site, c'est tout ! Je n'ai rien ajouté d'autre à ce concept.
Si vous inventez un autre delta et d'autres données, alors bien sûr le premier ne sera pas compatible avec le second.
Ne remplacez pas mon delta par un delta "mythique" de votre cru, cela conduit à des erreurs... à une violation de la loi d'identité.
2) Raisonnement supplémentaire sur votre "delta mythique et ses propriétés" qui est égal à zéro et peut être compté par exemple par des limites, bien que mon delta soit clair sur la façon dont il est compté et sur ce qui est compté.... nous obtenons un raisonnement erroné en conséquence de la violation de la loi d'identité.
3) Encore un raisonnement sur le "delta mythique" en conséquence de la violation de la loi...
4) Eh bien, je suppose...
Je ne vois pas très bien quel est le lien entre mon delta et celui du DC.
Pourquoi devriez-vous inventer "votre" delta et chercher un lien avec le delta qui est impliqué dans la conversation ?
Ehhh, je commence à être fatigué de cette conversation...
...
Ugh, je commence à être fatigué de cette conversation.
et presque personne ne soutiendra cette conversation.
Ça a déjà été le cas et ça le sera encore.
Nous devons dépasser cela.
Et pourquoi inventer "votre" delta et chercher un lien avec le delta qui est impliqué dans la conversation ?
Selon moi, le delta du centre de courtage n'a pas de sens, car il ne donne rien. Quelle que soit la manière dont il est construit, il n'est pas un indicateur avancé du prix.
Mon delta abstrait et la réaction du prix à ce delta sont en fait la représentation la plus simple (pour moi) du résultat du travail de MM. Le sujet des MM est très important, complexe et très peu public. On peut en partie le juger par analogie avec la manière dont il est organisé dans les crypto-monnaies (où les fuites d'informations sont beaucoup plus nombreuses). Je me souviens également que quelque chose d'intéressant a été soulevé lors d'une procédure sur la collusion dans le forex (le vrai forex, pas le forex de détail).
Je n'insiste pas sur le fait que j'ai absolument raison et sur la poursuite de la conversation.
Selon l'IMHO, le delta des DC n'a pas de sens, car il ne donne rien. Quelle que soit la manière dont il est construit, ce n'est pas un indicateur avancé du prix.
Mon delta abstrait et la réaction du prix à ce delta sont en fait la représentation la plus simple (pour moi) du résultat du travail de MM. Le sujet des MM est très important, complexe et très peu public. On peut en partie le juger par analogie avec la manière dont il est organisé dans les crypto-monnaies (où les fuites d'informations sont beaucoup plus nombreuses). Je me souviens également que quelque chose d'intéressant a été soulevé lors d'une procédure sur la collusion dans le forex (le vrai forex, pas le forex de détail).
Je n'insiste pas sur le fait que j'ai absolument raison et sur la poursuite de la conversation.
Je pense que nous allons nous arrêter ici
Dans un fil voisin, une fille a organisé une session de communication avec un Oracle électronique. L'esprit collectif a suggéré de l'alimenter avec tous les dindons et conseillers librement disponibles de Metaquotes.
L'idée est de créer une sorte de base de données intellectuelle sur ces dindons et conseillers. En les sélectionnant en fonction de certains paramètres donnés, les former en quelque chose comme des groupes et, sur la base du comportement collectif de ces groupes, apprendre à l'AMO à négocier.
Oui, j'ai lu votre idée et j'ai coïncidé par hasard)))))