L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3033
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La conclusion n'est pas évidente. Existe-t-il une preuve comme dans les problèmes de géométrie ?
L'écart de chaque point par rapport à une ligne droite est l'option la plus évidente. Je la retiendrai pour l'instant.
La ligne A-max sera toujours au-dessus de la ligne de régression. Plus les fluctuations de la ligne de tendance sont fortes, plus le mouvement vers 180 degrés (si la balance n'est pas passée en perte) et plus loin vers 270, si la balance est passée en perte, est fort.
La comparaison des deux angles permet d'évaluer la stabilité de la dynamique de la balance. Elle indique dans quelle mesure le prix a fluctué par rapport à la croissance conditionnellement linéaire du solde. Il est également possible de planifier la matrice d'espérance, de construire un équilibre linéaire idéal par rapport à celle-ci (ce qui n'est pas la cible), et de compter les déviations de la même manière.
La ligne bleue est une nouvelle ligne de tendance de régression.
Le maximum de la ligne A sera toujours supérieur à la ligne de régression. Plus les fluctuations de la ligne de tendance sont fortes, plus le mouvement vers 180 degrés (si le bilan n'est pas devenu déficitaire) et plus loin vers 270, si le bilan est devenu déficitaire, est important.
La comparaison des deux angles permet d'évaluer la stabilité de la dynamique du bilan. Elle indique dans quelle mesure le prix a fluctué par rapport à la croissance conditionnellement linéaire du solde. Il est également possible de planifier la matrice des attentes et de construire un équilibre linéaire idéal par rapport à celle-ci (ce qui n'est pas la cible), et de calculer les écarts de la même manière.
La ligne bleue est une nouvelle ligne de tendance de régression.
Je pense que si vous prenez votre ligne et que vous augmentez son écart (instabilité), à l'exception du point maximal, la ligne de régression restera la même. Mais la stabilité sera moindre.
Il est préférable de ne pas tracer des lignes à l'œil, mais à l'aide d'une formule.
Je pense que si vous prenez votre ligne et que vous augmentez sa dispersion (instabilité), à l'exception du point maximal, la ligne de régression restera la même. Mais la stabilité sera moindre.
C'est toujours ce qui se passe dans ce domaine : vous présentez une idée aux gens et, sans l'avoir testée, ils commencent immédiatement à en faire l'éloge.
C'est toujours ce qui se passe dans ce fil de discussion : vous présentez une idée aux gens et, sans l'avoir testée, ils commencent immédiatement à en faire l'éloge.
Je n'en ai pas fait l'éloge, j'ai exprimé mes doutes, car le résultat n'est pas évident.
Sur le graphique, vous n'avez pas augmenté l'écart de la ligne originale, mais vous en avez dessiné une complètement différente.
La première ligne de régression correspondra certainement à plus d'une variante du graphique, si vous augmentez exactement l'écart. Par exemple, ajoutez à chaque point 10 % de sa distance à la ligne de régression s'il est plus élevé ou soustrayez-le s'il est plus bas. D'autres variantes de 5, 20, 30 %, etc. donneront de nombreuses variantes avec une stabilité différente, mais avec presque ou exactement la même ligne de régression.
C'est ainsi :
À l'exception du point maximum, il faut compenser par le bas pour que la ligne corresponde exactement. Je suis sûr que vous pouvez le trouver. Je ne vais pas le faire. Je vais traiter la variante évidente, que j'ai exprimée plus tôt.
Je ne faisais pas l'éloge, j'exprimais des doutes, car le résultat n'est pas évident.
Sur le graphique, vous n'avez pas augmenté la portée de la ligne originale, mais vous en avez tracé une complètement différente.
J'ai dessiné selon votre critère - la coïncidence du maximum et d'une plus grande amplitude. Je ne comprends pas ce qui ne va pas.
Il est certain que la première ligne de régression correspondra à plus d'une variante du graphique, si vous augmentez exactement l'écart.
Naturellement, la méthode ne donne qu'une estimation relative et n'implique pas le rétablissement du mouvement du graphique d'équilibre.
Par exemple, ajoutez à chaque point 10% de sa distance à la ligne de régression si elle est supérieure ou soustrayez-la si elle est inférieure. D'autres options de 5, 20, 30 % etc. donneront de nombreuses variantes avec une stabilité différente mais avec presque ou exactement la même ligne de régression.
J'ai ajouté +30% et -30% pour plus de clarté - vous pouvez voir qu'il y a des lignes parallèles au maximum. Et la régression aqua croise le noir, elle a donc un degré plus faible - l'équilibre est meilleur.
A l'exception du point maximum, il est nécessaire de compenser par le bas pour que la ligne coïncide exactement. Je suis sûr que vous pouvez le trouver. Je ne le ferai pas. Je m'en tiendrai à l'option la plus évidente, que j'ai exprimée plus tôt.
Faites ce que vous voulez - votre propre version est toujours meilleure.
J'ai trouvé une méthode simple et efficace, qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui fonctionne très bien.
Si vous faites l'équilibre à partir de zéro, vous pouvez également voir que l'aqua est meilleur - l'angle des lignes maximales le montre, tandis que les lignes de régression sont presque parallèles.
J'ai dessiné selon votre critère - coïncidence du maximum et de la plus grande fluctuation. Je ne vois pas où est le problème.
Naturellement, la méthode ne donne qu'une estimation relative et n'implique pas le rétablissement du mouvement du graphique d'équilibre.
J'ai ajouté +30% et -30% pour plus de clarté - vous pouvez voir qu'il y a des lignes parallèles au maximum. La régression de l'aqua croise le noir, ce qui signifie que le degré est plus faible - l'équilibre est meilleur.
Faites ce que vous voulez - votre propre variante est toujours meilleure.
J'ai trouvé une méthode simple et efficace - ce n'est peut-être pas la meilleure, mais elle fonctionne très bien.
Si vous faites l'équilibre à partir de zéro, vous pouvez également voir que l'aqua est meilleur - l'angle des lignes maximales le montre, tandis que les lignes de régression sont presque parallèles.
Vous avez déplacé la deuxième ligne vers le haut. Et j'ai suggéré un écart plus important (voir ma figure). Ce qui est au-dessus de la ligne de régression devrait être plus élevé (c'est ce que vous avez fait), ce qui est en dessous devrait être rendu plus bas (vous l'avez rendu plus haut aussi).
Mais je n'en ai pas besoin. Seulement si cela vous intéresse...
Et pouvez-vous nous redire en 2 mots ce que vous faites ? )
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Vous avez déplacé la 2ème ligne vers le haut. J'ai suggéré un écart plus important (voir ma figure). Ce qui est au-dessus de la ligne de régression devrait être plus élevé (vous l'avez fait), ce qui est en dessous devrait être plus bas (vous l'avez fait aussi plus haut).
Mais je n'en ai pas besoin. Seulement si cela vous intéresse...
J'ai fait exactement ce que vous avez écrit.