L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2234
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai un classificateur sur des réseaux keras bidimensionnels ultra-précis. L'entrée est une représentation graphique de la citation qui est sciée par matplotlib. Dans mon testeur qui prend en compte le spread sur chaque position, tout va bien. Test pour 2020
J'ai essayé de le coupler avec mql en utilisant keras2cpp mais sans succès. J'ai donc décidé d'utiliser le fichier. Tout est lent comme ça)) et communiquer par fichier ne fera pas le temps.
j'ai obtenu une image miroir suspecte de la balance en regardant depuis le centre dans les deux directions ;)
Il faut faire quelque chose pour la propagation. Si vous l'éteignez dans le testeur, il apprend bien pendant 15 minutes. Pas le meilleur, juste un exemple. Je ne crois pas qu'à 15 min c'est si important que cela tue tous les profits. Je pense qu'il y a une erreur quelque part, ce n'est pas bien présenté dans le modèle mb.
voici un conte de fées, sur m15 (pas de propagation.)
)
Je testais également sur 15 minutes et j'ai eu l'idée d'ajouter une condition supplémentaire à votre générateur de transactions aléatoires, l'absence de transaction. La seule différence est la différence entre le bénéfice réel et la perte non réalisée. J'aimerais en ajouter d'autres, mais il n'y a que 24 heures dans une journée))).
Le graphique de l'équilibre est suspicieusement en miroir lorsqu'on le regarde de son centre vers les deux côtés).
Huh, c'est vrai)) Ce graphique est obtenu par le testeur avec l'animation en temps réel que j'ai postée ici précédemment))) Je ne le crois pas encore et je pense que le testeur MT remettra tout à sa place.
Sérieusement... cette bizarrerie me casse le cerveau. Sans l'écart, cela fonctionne bien sur le test de la piste.
avec l'écart fonctionne bien sur la piste, mais se casse sur le test. Qu'est-ce qui est si différent sur le test que l'écart tick par tick l'empêche de faire des bénéfices...
On dirait qu'il y a une sorte de faille dans la logique.
Sérieusement... cette bizarrerie me casse le cerveau. Sans l'écart, ça marche bien sur le test de la piste.
avec l'écart fonctionne bien sur la piste, mais se casse sur le test. Qu'est-ce qui est si différent sur le test que l'écart tick par tick l'empêche de faire des bénéfices...
On dirait qu'il y a une sorte de faille dans la logique.
Comptez le nombre de transactions et multipliez-le par le spread. Et il est possible que la propagation ne soit pas prise en compte correctement dans la formation.
Le monde est aléatoire. Il reçoit un traitement (sa santé est bonne)). ) voici un professeur de mathématiques de l'université du président. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il travaille sur Python dans Keras depuis cinq ans sur la matière noire, l'électrocardiogramme et diverses autres choses)))).
Je pense que les physiciens nucléaires ont le CERN ROOT - un système très cool, mais difficile pour les débutants. Ils utilisent le C pour le travail en ligne de commande là-bas. Cependant, en ce qui concerne le matstat, il semble un peu pauvre par rapport à R. Au fait, ils utilisent beaucoup le MO là-bas - apparemment, Schroedinger et le chat ne peuvent plus le supporter).
Le monde est aléatoire. Il reçoit un traitement (sa santé est bonne)). ) voici un professeur de mathématiques de l'université du président. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il travaillait sur la matière noire, l'électrocardiogramme et d'autres choses en utilisant Python dans Keras depuis cinq ans))).
Les financiers font des recherches sur les électrocardiogrammes et la matière noire...
Un autre cas de figure. Une connaissance, économiste à l'université d'État de Moscou, a étudié pour son diplôme la dépendance d'une enquête sociale sur les requêtes de recherche dans Yandex. (C'est l'affaire des sociologues, n'est-ce pas ?)
N'est-ce pas étrange ? Les financiers et les économistes font des choses non essentielles.
Avec la finance, il est apparemment inutile de perdre du temps. Comme nous ici, ils se battent depuis des années sans résultat.
Les physiciens nucléaires semblent avoir le CERN ROOT - un système très cool, mais difficile pour les débutants. Ils utilisent C pour le travail en ligne de commande là-bas. Cependant, il semble un peu pauvre en ce qui concerne le matstat par rapport à R. Au fait, ils utilisent beaucoup le MO là-bas - apparemment, Schroedinger et le chat ne peuvent plus le supporter).
Schroedinger ne peut pas faire face depuis longtemps, aujourd'hui j'ai lu sa critique sur une dissertation concernant la modélisation numérique des ondes de spin non linéaires dans les structures de graphène sur matlab, ils utilisent Schroedinger bien sûr, mais ils notent déjà qu'il ne peut pas faire face)))).
En général, j'ai été surpris pendant longtemps, l'académie est financière, et parler d'ordinateurs quantiques, CERN, Dubna) Mais aujourd'hui, j'ai juste été surpris) Mon enfant (le mien) dans l'école supérieure, il a posé une question, et le réseau écrit en Python ?) C'est pourquoi je lui ai posé une contre-question).
Les financiers de l'ECG et la recherche sur la matière noire
Un autre cas de figure. Une connaissance, économiste au MGU, diplômée en économie, a fait des recherches sur la dépendance d'une enquête sociale aux requêtes de recherche Yandex. (Il s'agit d'un cas de sociologues).
Les statistiques sociales sont plus anciennes, et le matstat est la base des fondamentaux. Et parmi les sociologues, matstat, peu de gens savent au niveau nécessaire apparemment.