L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2090
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https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
au début j'ai pensé que cette chose pourrait combattre le surentraînement
mais ensuite il est devenu clair que c'était juste un transformateur de traits... un bon transformateur. Mais je veux moins de surentraînement.
Peut-être devrais-je prendre une période d'échantillonnage plus longue pour l'apprentissage ?
Est-il possible de sortir les attributs obtenus sous forme de code clair dans MQL, ou d'obtenir un fichier avec le résultat ?
Je l'ai testé dans le testeur, attente de la colonne de gauche. Il est clair qu'il y a une dépendance au jour du mois, et le catbust a été fixé à 0.
Les résultats sont plus diversifiés.
Si mon article sort, il y a dans le modèle l'importance du temps (heures) en premier lieu - peut-être beaucoup dépend de la cible.
Par le temps, vous pouvez filtrer la volatilité, donc les arrêts et les prises devraient dépendre du temps - peut-être cela devrait-il être enseigné - points de sortie dynamiques du marché ?
Si quelqu'un fait un échantillon avec des nouvelles - je suis prêt à l'exécuter dans CatBoost avec différents paramètres - ce sujet est intéressant pour moi.
J'ai essayé de changer le type de chalut en fonction des nouvelles attendues - l'effet était bon, mais d'une manière ou d'une autre la collecte des échantillons n'était pas automatisée.
Et oui, d'après mes recherches, il vaut mieux attendre les nouvelles que les annoncer - c'est plus facile comme ça...
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Comment utiliser l'apprentissage automatique dans le trading : théorie, pratique, trading, etc.
Valeriy Yastremskiy, 2020.11.05 10:41
Je n'ai pas de gradation dans 3 niveaux et je n'ai pas de préliminaires. Je n'ai moi-même pas utilisé. Autre fascination.
Archives d'ici.
Tout le reste ne sert qu'à analyser les sites par eux-mêmes. et le pré-classement ne l'est pas non plus.
Il est intéressant de savoir pourquoi il y a 4 colonnes avec des indicateurs et ce qu'il y a dans la dernière - les chiffres ne sont pas du tout clairs.
Je comprends qu'il est préférable de regarder l'indice USD, et s'il y a un mouvement détecté là, alors le traduire à une paire spécifique...
Si je veux comprendre, comment régler l'heure à Moscou :)
Il est intéressant de savoir pourquoi il y a 4 colonnes avec des indicateurs et ce qu'il y a dans la dernière - les chiffres ne sont pas du tout clairs.
Je comprends qu'il est préférable de regarder l'indice USD, et s'il y a un mouvement détecté là, alors le traduire à une paire spécifique...
Si je veux comprendre comment le convertir en heure de Moscou :)
Il s'agit du forum pour le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
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Aleksey Nikolayev, 2020.11.05 16:08
Il y a des transitions là - parmi les nouvelles marquées avec N
Puisqu'il analyse le calendrier FF, les trois premiers chiffres - valeur, prévision, révision précédente ; le quatrième - je ne sais pas, peut-être la révision précédente, le dernier entier - de l'adresse du graphique.
Je pensais que c'était le temps moyen de Greenwich. En Russie, je dois encore me souvenir de l'heure et de l'endroit où l'horloge a été tournée et si elle avait été tournée à cette heure-là - je ne m'en souviens pas.....
Je ne comprends pas comment le régler en secondes, pour ne pas être dérangé.
Tout à fait exact - c'est l'abréviation de Low, Medium and High Impact Expected. Il y a aussi N pour Non-Economique - vacances et conversion du temps.
Une simplification est probablement possible, mais des recherches plus approfondies sont nécessaires - par exemple, il peut s'avérer que la valeur moyenne pour le dollar est plus forte que la valeur élevée pour une autre devise.
Autre problème : en une journée, il peut y avoir beaucoup de nouvelles pour un même pays - différentes dans le temps, la force et la direction.D'une certaine manière, tout doit être soigneusement "réduit à un dénominateur commun").Il y a beaucoup de problèmes.
par exemple, que voulez-vous trouver ?
formaliser ce qui doit se passer ? (ou ne pas se produire, pour ainsi dire l'hypothèse nulle ....)) )
et en général, une telle tâche, imho, plus rapide à regarder dans la base de données, comme pour décharger ZigZag ? avec des dates dans un tableau, et dans la seconde analyse des nouvelles avec des catégories d'importance.
mais encore une fois... que voulons-nous prendre comme hypothèse nulle ?
1) Le prix a un tel spectre, si vous prenez le Fourier du prix, l'amplitude maximale sera toujours aux vibrations les plus lentes.
2)Méditation))
A l'œil, on ne sait pas trop quoi faire avec, peut-être que MO trouvera
1) et pourquoi c'est mauvais ?
2) Êtes-vous le genre de guilde qui croit qu'il y a une sorte de fréquence magique qui dirige le marché ? :)
Je vois Fourier dans une toute autre capacité, comme un outil de reconnaissance des formes...
Vous pouvez reconnaître des images dans la géométrie euclidienne, il suffit de prendre un morceau de prix --- de le normaliser --- de chercher des images similaires.
Mais c'est une méthode de comparaison plutôt grossière...
Voici ce que je considère comme les avantages de Fourier.
1) les paramètres amplitude/fréquence/phase sont absolument clairs et non ambigus, donc pas de libre arbitre, et c'est bien.
2) Vous pouvez supprimer/ajouter/modifier (filtrer) certaines harmoniques du motif, et ainsi obtenir un accord plus précis dans la recherche de similitude, et c'est bien.
et la cerise sur le gâteau
3) Si nous normalisons les amplitudes harmoniques par rapport à celles et aux fréquences voisines, nous obtiendrons l'invariance de la taille du motif, de sorte que le réseau verra et comprendra le même motif à partir de ticks ou d'une période mensuelle ; cela devrait fonctionner encore mieux que les réseaux à convolution, et c'est cool).
Je me souviens que vous aviez l'habitude de chercher génétiquement où ouvrir des commandes, qu'est-ce qui a mal tourné ? )
Je pensais que c'était le temps moyen de Greenwich. En Russie, il faut se rappeler quand et où l'horloge a été tournée et si elle avait déjà été tournée - je ne me souviens pas.....
Je ne sais pas comment le régler en secondes, pour ne pas me gêner.
C'est écrit heure de New York, il faut l'amener à l'heure du terminal du testeur.
Désolé, ne peut pas, il est déjà dans les secondes de '70 dans le MCL.) Et si vous traduisez il suffit de soustraire, et si la date convertie à une heure d'horloge, vous avez besoin de suer et les changements de date prendre en compte).