L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1719
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commentaire_15957283
Quel est l'avantage de cette approche ? Pourquoi ne pas utiliser des renges, ou normaliser avec le volume en ticks, ou avec la volatilité moyenne à un certain moment de la journée ?
commentaire_15959144
Ça me rappelle la reconnaissance vocale. La parole est enregistrée, convertie en une forme de fréquence, les lettres individuelles, les mots, etc. sont reconnus. La langue utilise souvent des phrases bien établies, il est possible de deviner le mot suivant avec un haut degré de probabilité. Et si cette approche était transposée sur le marché ? Obtenez un spectre, essayez d'identifier des modèles de "lettres", "mots", "phrases".
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898101
https://www.mql5.com/ru/forum/286022/page169#comment_15898212
Une chance de tester sur le vortex de Mersenne ?
L'éclaircissement de cet article? Si nous excluons de la série toutes les horloges sauf une, cela ne reviendrait-il pas à passer à un TF quotidien ?
Une chance de vérifier le vortex de Mersenne ?
L'amincissement provient-il de cet article? Ne s'agirait-il pas d'un passage à un TF quotidien si nous excluons de la série toutes les horloges sauf une spécifique ?
Je le regarderai plus tard.
Oui, oui, des cycles quotidiens, mais les incréments peuvent être pris avec des décalages différents.
Grosso modo, la logique est la suivante : différencier une série, l'éclaircir de quelque manière que ce soit (pas nécessairement à intervalles fixes), rechercher des dépendances linéaires. C'est une chose universelle, à mon avis, pour trouver des dépendances.
Je verrai plus tard.
Oui, oui, des cycles quotidiens, mais les incréments peuvent être pris avec des décalages différents.
En gros, la logique est la suivante : différencier la série, la diluer de quelque façon que ce soit (pas nécessairement à intervalles fixes), rechercher des dépendances linéaires. C'est une chose universelle, à mon avis, pour la recherche de dépendances.
Des premiers jours, bien que je ne pense pas que je trouverais quelque chose maintenant.
Une chance de vérifier le vortex de Mersenne ?
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.0/reference/generated/numpy.random.RandomState.html
générateur = np.random.RandomState(0)
valeurs = 0 + np.cumsum(generator.normal(0, 0.1, size=date_time.size))
C'est drôle. Je n'étais pas capable de prédire le caractère aléatoire. Quelques réflexions, cependant.
1. obtenir une sorte de générateur à l'épreuve de la cryptographie.
2. Calculer une prédiction pour le gpsf initial et ensuite calculer l'erreur de prédiction (rsc gpsf-prediction). Si c'est pire que sko gpsh, alors "demain sera comme aujourd'hui" est la meilleure prévision de tous les temps.
Je verrai plus tard.
Oui, oui, des cycles quotidiens, mais les incréments peuvent être pris avec des décalages différents.
En gros, la logique est la suivante : différencier la série, la diluer de quelque façon que ce soit (pas nécessairement à intervalles fixes), rechercher des dépendances linéaires. C'est une chose universelle, à mon avis, pour trouver des dépendances.
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de passer à une échelle de temps quotidienne, mais comme nous nous différencions d'abord, ce n'est pas le cas. Et je suis un peu bloqué, je ne vois pas le sens "physique" de ce qui fonctionne. S'il est considéré comme un flux de prix, nous nous limitons alors à l'observation de la formation des prix. Si nous le considérons comme un signal, il s'agit d'un sous-échantillonnage sans préfiltrage et il y a du crénelage et des fréquences imaginaires - distorsion du signal.
L'explication la plus réaliste semble être l'influence du rayonnement des reliques. Il doit donc y avoir des cycles diurnes et annuels.
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de passer à un délai d'un jour, mais comme nous faisons d'abord de la différenciation, ce n'est pas le cas. Et je suis un peu bloqué, je ne vois pas le sens "physique" de ce qui fonctionne. S'il est considéré comme un flux de prix, nous nous limitons alors à l'observation de la formation des prix. Si on le considère comme un signal, il y a un sous-échantillonnage sans pré-filtrage, ce qui donne du crénelage et des fréquences imaginaires - distorsion du signal.
L'explication la plus réaliste semble être l'influence du rayonnement des reliques) )). Il doit donc y avoir des cycles diurnes et annuels.
merci pour le lien ;) je cherchais justement quelque chose sur les cycles naturels
Dépendance des incréments horaires avec un décalage de 24 sur le précédent avec le même décalage, par exemple. C'est-à-dire regarder le précédent et prédire le présent.
cela fonctionne tant que l'incrément moyen s'écarte de zéro (par exemple, un échantillon d'une année). Ils achètent ou vendent en conséquence. Les articles ont tout pour plaire
La raison de la division en tranches quotidiennes est claire. La session américaine est un processus, la session européenne, et ainsi de suite. En d'autres termes, nous considérons la session européenne actuelle comme une continuation de celle d'hier, une heure spécifique ou plusieurs, en coupant le reste.
Les cycles mensuels sont également plus ou moins clairs. Pour le reste, je ne sais pas.
J'ai essayé de faire la même chose pour les instruments cointégrés (conditionnels), pour améliorer la cointégration, pour prendre par heures. Mieux que l'ensemble de la gamme, mais sans inspiration.