L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1582
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il y a quelque chose dedans !
j'ai testé en 1000 et 1 configuration d'une grille d'ordres, le problème principal est que très mal forward passe sur des ticks réels et la dynamique du graphique des actions sur le forward est décalée dans le temps, dans quelques heures je vous montrerai les captures d'écrans des tests - ce que j'écris
Bon, tu te souviens du dernier article que tu as détesté ) là un décalage des retours à certaines heures ne permet pas de construire une stratégie courte en général, en principe....
J'ai envoyé pour vérification un autre article, pour d'autres montres, sur lesquelles il est impossible de construire une stratégie longue, alors que les shorts passent au bulldozer comme ça depuis 5+ ans. De plus, le graphique sur cet intervalle est à la fois ascendant et descendant, aucune différence. Mais l'achat là-bas est condamné partout.
Et au cours des 10 années précédentes, la moyenne des retours était positive pour les mêmes heures, et les longs étaient en bonne forme, bien que le graphique augmente et diminue, périodiquement.
Essayer d'ajouter aux forêts aléatoires mes recherches sur les groupements de feuilles.
Je suppose que les forêts ne sont pas équilibrées par les votes, et qu'après avoir regroupé les feuilles de vote, vous pouvez améliorer les résultats. Je vous suggère de l'essayer, car vous avez élaboré en détail la bibliothèque que vous pouvez utiliser pour construire des forêts dans MT5.
Vous pouvez comprendre la bibliothèque en 5 jours. Il suffit de s'asseoir et de lire le code, d'y écrire des commentaires, en décrivant ce que fait chaque ligne.
Après cela, vous pouvez modifier la forêt comme vous le souhaitez.
J'avais aussi l'habitude de filtrer les feuilles. Mais pas manuellement, mais simplement en fonction du pourcentage d'occurrences réussies sur la parcelle d'entraînement. Par exemple, j'ai pris toutes les feuilles avec un taux de réussite de 90%. Mais ils ont aussi donné 50/50 sur l'avant.
J'y ai renoncé. Et je n'ai pas le temps...
Je fais maintenant autre chose, qui me nourrit vraiment, et pas seulement avec des promesses comme le forex avec les échafaudages.
Les forêts fonctionnent là où il y a des régularités. Les processus physiques, par exemple. J'ai lu un jour un article sur l'utilisation de la MO pour contrôler et surveiller les processus de purification et de liquéfaction du gaz naturel. Là, le MO fonctionne mieux que n'importe quelle automatisation...
Si le même échafaudage ne fonctionne pas en forex, cela signifie qu'il n'y a pas de régularités. En tout cas, je ne les ai pas trouvés non plus dans les retours de prix et dans les volumes réels des PME. Aucune autre information n'est disponible pour les commerçants ordinaires.
Le tri de la bibliothèque peut se faire en 5 jours environ. Il suffit de s'asseoir et de lire le code, d'y écrire des commentaires, en décrivant ce que fait chaque ligne.
Après cela, vous pouvez modifier la forêt comme bon vous semble.
J'ai aussi filtré les feuilles. Mais pas manuellement, mais simplement par le pourcentage d'impacts réussis dans la zone d'entraînement. Par exemple, j'ai pris toutes les feuilles avec un taux de réussite de 90%. Mais ils m'ont aussi donné un taux de réussite de 50/50 sur la section avant.
J'y ai renoncé. Et je n'ai pas le temps...
Je fais maintenant autre chose, qui me nourrit vraiment, et pas seulement avec des promesses comme le forex avec les échafaudages.
Les forêts fonctionnent là où il y a des régularités. Les processus physiques, par exemple. J'ai lu un jour un article sur l'application de la MO pour le contrôle et la gestion des processus de purification et de liquéfaction du gaz naturel. Là, le MO fonctionne mieux que n'importe quelle automatisation...
Si le même échafaudage ne fonctionne pas en forex, cela signifie qu'il n'y a pas de régularités. En tout cas, je ne les ai pas trouvés non plus dans les retours de prix et dans les volumes réels des PME. Aucune autre information n'est disponible pour les commerçants ordinaires.
J'ai aussi du mal à avoir du temps libre maintenant - je devais aller travailler pour avoir un salaire, et au cours des trois dernières années et demie, beaucoup de choses ont changé dans mon domaine professionnel.
Je n'ai pas suggéré d'éliminer quoi que ce soit à la main - il y a un code dans le fil de discussion.
Je suis d'accord pour dire que les méthodes MO fonctionnent sur des processus stationnaires, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'elles ne sont pas sur le marché, elles le sont, mais mélangées au chaos.
Je suis d'accord pour dire que les méthodes MO fonctionnent sur des processus stationnaires, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'elles n'existent pas sur le marché, elles existent, mais mélangées au chaos.
Vous vous souvenez du dernier article que vous avez détesté ?)
l'article est correct, l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais en bref - c'est de la merde.
ce que j'écris est le test de la grille d'ordre avec une sorte de gestion d'ordre - je ne sais même pas ce qui est là et comment, GA le sélectionne - ce n'est pas le point principal, voici l'optimum basé sur des ticks réels, le temps de fonctionnement du TS est de 18-1 heures, optimum pour 6 mois de 2019
en principe, pas une mauvaise dynamique, de plus, le cp lui-même a repris l'AG, il semblerait possible de continuer à travailler avec lui..... et voici un test de ce TS sur 12 mois en 2019 - note sur les tiques réelles !
et voici l'avant :
j'ai l'impression que le drawdown ne devrait pas être plus important que dans le test, mais les drawdowns commencent à flotter avec le temps, plus le forward est long, plus les drawdowns sont fréquents.
l'article est correct, l'exemple est un peu tiré par les cheveux, mais en résumé, c'est de la merde.
J'écris à ce sujet, voici la grille de test des ordres avec une sorte de gestion des ordres - je ne sais même pas ce qu'il y a là et comment, GA sélectionne - ce n'est pas le point principal, voici l'optimum basé sur des ticks réels, temps de fonctionnement de TS 18 - 1 heure, optimum pour 6 mois de 2019.
en principe, pas une mauvaise dynamique, de plus, le cp lui-même a repris l'AG, il semblerait possible de continuer à travailler avec lui..... et voici un test de ce TS sur 12 mois en 2019 - note sur les tiques réelles !
et voici l'avant :
et on s'attendait à ce que le drawdown ne soit pas plus important que lors du test ? et le drawdown commence à flotter avec le temps, plus le forward est long, plus les drawdowns sont fréquents
Cet exemple n'est pas farfelu. Si vous avez été troublé par l'AM, je l'ai supprimé dans l'article suivant, la question n'a pas changé.
C'est normal pour le réseau, la perte cumulée devient plus importante sur l'avant, puisque le schéma n'est plus le même, mais il continue à se retirer au détriment du réseau.
Laissez-moi vous donner un autre exemple :
Fixer l'arrêt, fixer le profit. Pas de grille, pas de moyenne, pas d'optimisations. TC n'a que 2 instances. La régularité est le déplacement de l'incrément moyen sur toute la période. Peu importe comment une certaine transaction se terminera, en moyenne ils sont dans la position +. Le TS est simple comme un tabouret.
La réalité et l'irréalité des ticks n'affectent pratiquement pas les résultats pour moi, +- de même, car tous les signaux sont des prix de clôture.
Bien et notez que le test est pour 10 ans, 15 min. TF.
L'exemple n'est pas tiré par les cheveux. Si vous avez été gêné par le MASKA, je l'ai supprimé dans l'article suivant, le propos reste inchangé.
Des conneries, peu importe comment vous voulez les appeler.
Bien et notez que le test est pour 10 ans, 15 min. TF.
Pas de problème du tout, ici j'ai trouvé un test avec 2 ordres en 2 min. qui fonctionne depuis 2010 jusqu'à maintenant, j'écris que l'exécution de l'ordre est plus importante qu'une certaine régularité trouvée par inférence ;).
Je pense qu'il existe des modèles de comportement des prix après la prise de décisions politiques, après la publication de nouvelles importantes. Voici une fenêtre de 10 minutes pour tout savoir ;)))
De la même manière que je pense que le prix est corrigé en fonction d'un "modèle" par des impulsions qui peuvent se produire lors de nouvelles et d'autres événements, avec une accumulation/distribution chaotique entre les deux.
Pas de problème du tout, voici un test de 2 minutes avec 2 ordres qui fonctionne depuis 2010, j'écris que l'accompagnement des ordres est plus important qu'un certain modèle trouvé par le raisonnement ;).
Je ne comprends pas ce que le support a à voir avec l'exécution des ordres lorsque des régularités sont négociées. Apparemment, il n'est pas donné.
Je ne comprends pas ce que l'accompagnement a à voir avec les modèles de négociation. Apparemment, ce n'est pas une évidence.
C'est-à-dire... Si nous considérons le trading du point de vue de la théorie des jeux, il est très important de sélectionner les paramètres TS qui correspondront au jeu optimal.
Et si nous considérons le trading à partir de la position d'une certaine régularité trouvée dans l'histoire, alors c'est le trading selon la prévision - comment la prévision est effectuée... Vous pouvez frapper sur le tambourin d'un chaman, ou vous pouvez sélectivement amincir les tics pour les adapter au même tambourin de chaman ;)))