L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 887
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ce n'est même pas une faible latence, la latence est de l'ordre de la milliseconde ou même de la microseconde, chaque mètre supplémentaire de câble compte.
Tu ne fais que scalper.
Oui, je suis conscient de cela. Je veux dire que la méthodologie HFT peut également être utilisée à des distances plus longues. Avec quelques adaptations.
Voici d'autres articles avec des exemples de code
https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications
J'ai lu certains d'entre eux 3 fois et j'ai essayé de comprendre comment ces exemples fonctionnent. Et puis vous pouvez déjà faire quelque chose de votre cru.
Oui, merci, super, je l'ai lu, mais je vais en lire plus - c'est très abscons, il faut revenir en arrière à chaque niveau d'apprentissage, sinon la moitié des mots ne sont pas clairs.
Mais j'aimerais comprendre comment charger un nouvel échantillon dans Rattle :)
Oui, j'en suis conscient. Ce que je veux dire, c'est que la méthodologie HFT peut également être utilisée pour des distances plus longues. Avec quelques adaptations.
Eh bien, vous pouvez, si vous avez l'estomac pour cela :D Mais ce n'est peut-être pas dans le forex, du moins sur le marché ECN.
Honte à moi ! Honte ! !! Mais maintenant, c'est 5% d'erreur sur les vagabondages aléatoires, comme les cool !
Se sont-ils rendu compte que le marché est une divagation aléatoire et que c'est son état naturel, alors que toutes sortes de sauts et de danses sont une aberration de la norme).
J'ai ajouté un prédicteur comme l'heure du bar - il y avait un saut significatif.
Il s'est avéré que Deductor Studio, dans la version tutoriel, ne bloque pas le téléchargement du modèle vers un fichier texte, et ne bloque que le téléchargement vers toutes sortes de fonctionnalités en excel et html. J'ai donc un ensemble de règles qui ressemble à ceci
Une question se pose : comment mieux organiser ces tableaux de données pour faciliter et accélérer le travail ?
J'ai ajouté un prédicteur comme l'heure du bar - il y avait un saut significatif.
Il s'est avéré que Deductor Studio, dans la version tutoriel, ne bloque pas le téléchargement du modèle vers un fichier texte, et ne bloque que le téléchargement vers toutes sortes de fonctionnalités en excel et html. J'ai donc un ensemble de règles qui ressemble à ceci
Une question se pose : comment mieux regrouper (organiser) ces ensembles de données pour plus de commodité et de rapidité ?
Googled - CollapseArray(nArray) - Supprime les valeurs répétitives dans un tableau.
C'est ça ? Supprimer les rangs en double ?
Je n'ai jamais effondré de tableaux. Expliquez comment le faire et, surtout, pourquoi ?
J'ai cherché sur Google - collapseArray(nArray) - Il supprime les valeurs répétées dans le tableau.
C'est ça ? Supprimer les doublons ?
Maintenant je me promène en pensant à comment le faire... En général, oui, je suppose qu'il y a des répétitions et qu'elles devraient être supprimées, mais l'essentiel m'a frappé : toutes les données ne sont pas nécessaires, mais seulement celles qui confirment le moindre de deux 1 ou 0. J'ai alors pensé à arranger les tableaux par escalier, comme faire une troncature des parties répétitives... ou peut-être juste écrire sur une ligne, et respectivement combiner aussi les données dans une ligne à partir des prédicteurs (données d'entrée en temps réel reçues), mais c'est jusqu'à ce que nous dépassions la limite de longueur de chaîne par le nombre de prédicteurs.
Maintenant je me promène en pensant à comment le faire... En général, oui je suppose qu'il y a des répétitions, et qu'elles devraient être supprimées, mais la chose principale m'a frappé, que toutes les données ne sont pas nécessaires, mais seulement celles qui confirment le moindre de deux 1 ou 0. Alors j'ai pensé à arranger les tableaux par escalier, comme faire la troncature des parties répétitives... ou peut-être juste écrire sur une ligne, et respectivement aussi combiner les données dans une ligne des prédicteurs (données d'entrée en temps réel reçues), mais c'est jusqu'à ce que nous dépassions la limite de longueur de chaîne par le nombre de prédicteurs.
Je suis d'accord, python est le noyau le plus haut de gamme pour les HFTs.
Pour la recherche peut-être, pour la production - je n'y crois pas.
Je pense que la répétition est nécessaire, elle renforcera l'importance de la situation. Si un événement s'est répété 100 fois dans le passé, il est probable qu'il se produira dans le futur, plutôt que celui qui s'est produit une ou deux fois.
Je ne prendrai donc que ceux qui ont un support et une fiabilité élevés. Voici comment je vois le travail - je génère des prédicteurs dans l'indicateur en temps réel et sur l'historique, je les ajoute dans une chaîne, et ensuite cette chaîne est recherchée dans le tableau, si elle est trouvée, alors nous marquons la barre comme favorable pour entrer, et sinon, nous ne faisons rien. Par conséquent, les cordes doublées ne feront qu'augmenter le tableau. Bien sûr, on peut faire une gradation par couleur, avec des informations sur la fiabilité et le support (en multipliant l'un par l'autre on obtient le coefficient, qui changera de couleur en fonction de la valeur), mais pour cela il est plus simple de faire un tableau séparé de type int avec index. Ou je ne comprends pas quelque chose.....