L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 882
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La binarisation a tué beaucoup d'informations utiles.
Des bois normaux ou des bois aléatoires, ou les deux ?
J'ai mis Rattle et R (quel pépin tout ça...), et maintenant je n'arrive pas à trouver comment faire des réglages comparables, comme dans la capture d'écran ci-dessous ? Parce que les paramètres par défaut de Rattle donnaient de moins bons résultats que le programme que j'utilisais auparavant.
Forêt normale ou forêt aléatoire, ou les deux ?
Dans rattle, on exécute les deux modèles forestiers appelés tree et ada. Ouvrez l'onglet journal et voyez le code R, les références aux paquets utilisés et vous pouvez comprendre leurs différences.
J'ai mis Rattle et R (quel pépin tout ça...),
Je ne sais pas ce qui cloche, j'ai lancé un grand nombre de modèles dernièrement - tout va bien.
Et maintenant je n'arrive pas à comprendre comment faire des réglages comparables, comme dans la capture d'écran ci-dessous ? Je n'arrive pas à trouver comment faire des réglages comparables, car j'ai obtenu des résultats pires avec Rattle par défaut qu'avec le programme que j'utilisais auparavant.
L'image que vous avez du hochet est incomplète. Je devrais au moins passer à l'onglet d'évaluation adjacent et y voir les résultats.
Mais surtout, vous devez diviser le fichier source en deux parties portant des noms différents (vous devrez probablement le faire en R).
Dans le premier fichier, vous construisez TOUS les six modèles et examinez leur test d'estimation, valider. Ensuite, vous écrivez le nom du deuxième fichier dans le champ R Dataset. Et là-dessus, tu as encore des notes. Toutes les estimations doivent correspondre approximativement !
Si ces estimations ne coïncident pas, et que le second fichier montre des résultats plus mauvais des modèles, cela signifie que les modèles sont surentraînés et que la raison en est le bruit (non lié à la variable cible) des prédicteurs.
C'est le moment de vérité : soit vous disposez d'un ensemble de prédicteurs pertinents pour une variable cible particulière, soit vous n'en disposez pas. Et aucun modèle ne peut réparer cette circonstance malheureuse. Commence alors le travail stupide de sélection d'une paire de "prédicteurs cibles", les modèles ne sont pas intéressants du tout, trouvez une paire, puis les modèles sont juste des graines dans R, vous en obtiendrez une douzaine en un jour et vous en ferez des ensembles.
PS.
1. N'écoutez pas les forumers qui ne connaissent pas R : leurs résultats sont non seulement impossibles à répéter, mais même à comprendre.
2. Aucun problème pour utiliser le conseiller R : tout fonctionne et est très stable.
3. n'oubliez pas que le rattle enregistre toutes vos actions sur R. Vous pouvez l'utiliser comme un code R habituel.
PS.
1. N'écoutez pas les forumistes qui ne parlent pas R : non seulement leurs résultats sont impossibles à reproduire, mais ils ne peuvent même pas être compris.
2. Aucun problème pour utiliser R EA : tout fonctionne et est très stable.
3. n'oubliez pas que Rattle enregistre toutes vos actions sur R. Vous pouvez utiliser ce protocole comme le code R habituel
SanSanych, ici, j'ai une question. Avez-vous actuellement quelque chose qui fonctionne vraiment et qui rapporte de l'argent ? Assez - oui ou non.
Et si oui, qu'est-ce que R a à voir là-dedans ? Et si non, à plus forte raison, où et qu'est-ce que R a à voir là-dedans ?
ZZY La réponse peut être devinée avec une probabilité de 0,95).
SanSanych, ici, j'ai une question. Avez-vous actuellement quelque chose qui fonctionne vraiment et qui génère de l'argent ? Est-ce suffisant - oui ou non.
Et si oui, qu'est-ce que R a à voir là-dedans ? Et si non, à plus forte raison, où et qu'est-ce que R a à voir là-dedans ?
ZZY La réponse peut être devinée avec une probabilité de 0,95).
J'ai eu des problèmes financiers il y a 2 ans. Je les ai résolus en un an. Le conseiller expert qui a résolu ces problèmes avait une unité de décision = forêt aléatoire + indicateurs. Il n'existe aucune garantie théorique que l'avenir sera semblable au passé.
Les problèmes financiers sont réapparus. Finir un nouveau développement avec un bloc de décision SEULEMENT sur R. Aucun détail à divulguer, sauf un : il existe des justifications théoriques et des tests pour soutenir la théorie selon laquelle l'avenir sera semblable au passé. Le calendrier n'est pas encore clair.
J'ai eu des problèmes financiers il y a deux ans. Je l'ai résolu en un an. Le conseiller qui a résolu ces problèmes avait une unité de décision = forêt aléatoire + indicateurs. Il n'existe aucune garantie théorique que l'avenir sera semblable au passé.
Les problèmes financiers sont réapparus. Finir un nouveau développement avec un bloc de décision SEULEMENT sur R. Aucun détail à divulguer, sauf un : il existe des justifications théoriques et des tests pour soutenir la théorie selon laquelle l'avenir sera semblable au passé. Le calendrier n'est pas encore clair.
Ce qui est intéressant ici, c'est que vous cherchiez un moyen d'interagir avec R il y a encore six mois à un an - le résultat était la DLL. Avant cela, cette possibilité n'existait pas du tout.
Les forêts sont également apparues dans vos messages il y a environ un an. Avant cela, c'était ADA, etc.
Ce qui est intéressant ici, c'est que vous cherchiez un moyen d'interagir avec R il y a encore six mois ou un an - le résultat était la DLL. Avant cela, cette possibilité n'existait pas du tout.
Les forêts sont également apparues dans vos messages il y a environ un an. Avant cela, il y avait ADA, etc.
Vous ne vous souvenez pas de l'article sur les forêts de 2014 ? https://www.mql5.com/ru/articles/1165 Ou de l'indicateur de 2012 ? Allez voir votre profil avant d'inventer des trucs.
Vous ne vous souvenez pas de l'article sur les forêts de 2014 ? https://www.mql5.com/ru/articles/1165
Non, je ne l'ai pas fait. Je suis guidé par le fil de discussion du MoD. SanSanych parlait d'ADA ici à l'époque. Je suis passé aux échafaudages plus tard.
Mais l'essentiel est que la connexion entre le terminal et le CT est impossible sans lui. Le sujet est apparu - Formulation d'un cahier des chargespour la communication de MQL4/5 avec R-2017.01.02 15:59. Terminé - 2017.11.30 10:16.
Donc il ne pouvait y avoir aucun système lié d'une manière ou d'une autre à R avant le 06.2017.
Je n'ai rien contre SanSanych personnellement, c'est un homme très compétent et discret, qui fait quelque chose de son propre inconnu, il a probablement besoin de R
Je préfère intuitivement python, bien que je n'ai pas encore inventé ce qu'il faut faire dessus pour que ce soit wow, mais je continue à l'apprendre tranquillement, voir si ça aide :D
Ce qui est intéressant ici, c'est que vous cherchiez un moyen d'interagir avec R il y a encore six mois ou un an - le résultat était la DLL. Avant cela, cette possibilité n'existait pas du tout.
J'ai placé un indicateur basé sur R en mai 2012, c'est-à-dire il y a six ans. Avant cela, j'ai transféré à kodobase DLL pour la communication MT4/R (par 7bit). La possibilité d'utiliser R à partir de MT4 EA remonte donc à très longtemps.
Il y a un an, j'étais à la recherche d'un implémenteur capable d'affiner cette ancienne DLL pour 64 bits. Il est désormais possible d'utiliser R depuis MT5.
Les forêts sont également apparues dans vos messages il y a environ un an. Avant cela, il y avait ADA, etc.
J'ai toujours écrit que je préférais ada, mais qu'il lui manquait quelque chose dans le caret que j'utilisais en développement et en fonctionnement. C'est pourquoi j'ai utilisé le paquet randomForest dans mon conseiller expert.
Putain de mineurs, désolé Jesus)))) Tu l'as fait à l'origine sur le C4.5. Dans le hochet, tu as mis
un arbre faible. Maksimka stoner écrit sur le bois aléatoire en général. Certains peuvent aller dans les bois, d'autres dans le bois))))).
Sur vos données, le fichier Pred_004_Buy divisé en deux, de front vous pouvez obtenir 0,85.
Les données sont des déchets et il vaut mieux les jeter. Le reste se rattrape tout seul. En silence...
Comment puis-je exécuter cet algorithme dans Rattle ou un autre add-on R, quel que soit son nom ? Intéressé par une utilisation plus poussée des résultats dans MT5.
Si 0,85 est foutu, alors il devrait y avoir un résultat de 100% pour cet algorithme, ou y a-t-il un argument de poids ?