L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 663
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C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi de tels volumes devraient-ils être transférés de R à MT ? Et que faire d'eux là-bas ?
J'ai un concept différent. De MT, seules les informations nécessaires sur le marché, dans MT - les informations pour les ordres et les transactions. Tout le reste est disponible en Jave, C++, Python, R, PHP, etc.
Je ne comprends pas pourquoi il y a besoin de faire un zoo. Si vous disposez d'un bon terminal, vous devez résoudre les tâches du terminal - données du marché et offres/transactions.
Par exemple, pour afficher toutes les prédictions de NS sur une zone de formation et les transmettre à un graphique et estimer visuellement - si je veux obtenir ce que je veux de NS ou s'il a appris quelques conneries, qui se sont accidentellement avérées rentables sur une certaine partie de l'histoire.
Pourquoi pas en R ? Il a des graphiques de première classe.
Par exemple, pour afficher tout ce qui a prédit le NS sur une zone de formation et de l'avant à un graphique et d'évaluer visuellement - ce que je veux de la NS, ou il a appris quelques conneries, qui accidentellement s'est avéré être avantageux sur une section particulière de l'histoire.
Je n'essaie pas de me faire changer d'avis. Il est beaucoup plus facile de faire de même avec R et d'autres logiciels de modélisation. En outre, tout peut être rapidement modifié, compté, des graphiques ou des morceaux de graphiques supplémentaires peuvent être affichés, certaines statistiques peuvent être calculées, etc. Et tout cela se trouve littéralement à 5 minutes.
En MT, bien sûr, vous pouvez le faire aussi, mais c'est beaucoup plus difficile et plus long.
Pourquoi pas en R ? Il a des graphiques de première classe.
Je n'essaie pas de vous faire changer d'avis. Il est beaucoup plus facile de faire de même avec R et d'autres logiciels de modélisation. En outre, tout peut être rapidement modifié, compté, des graphiques ou morceaux de graphiques supplémentaires peuvent être affichés, certaines statistiques peuvent être calculées, etc. Et tout cela se trouve littéralement à 5 minutes.
En MT, bien sûr, vous pouvez le faire aussi, mais c'est beaucoup plus difficile et plus long.
Il est plus pratique de tout voir dans le terminal. Vous pouvez mettre une flèche à droite de la barre nécessaire. Mise à l'échelle et défilement - tout sera là. Aucun dessin ne permet d'afficher autant de flèches de manière lisible, mais 100 000 flèches ralentiraient aussi le terminal... Eh bien, vous pouvez les dessiner uniquement sur la partie visible de la fenêtre et les redessiner lors du défilement.
Tout est plus familier à voir dans le terminal. Vous pouvez mettre une flèche à droite de la barre nécessaire. Mise à l'échelle et défilement - tout sera là.
Au début, je faisais ça aussi, mais j'ai laissé tomber - tout est beaucoup plus pratique en R, il y a un graphique en tant que tel et si vous commencez à analyser le résultat, vous pouvez dessiner beaucoup de choses. Même les choses les plus simples dans le terminal causent d'énormes difficultés. Par exemple, pour dessiner la différence entre l'ajustement du modèle et le devis
À propos, j'ai complètement renoncé à utiliser la DLL, du moins dans le développement de logiciels. Toutes les informations y retournent via des fichiers texte (CSV) et le disque RAM. La vitesse est acceptable même pour le scalping-piping > 1,5Gb/s. L'avantage est un changement rapide (quelques minutes) - ajoutez n'importe quelle information au canal de transfert.
Et la DLL peut être réalisée plus tard, lorsque tous les protocoles d'échange seront réglés, et déjà pour des logiciels prêts à l'emploi.
Au début, je faisais ça aussi, mais j'ai laissé tomber - tout est beaucoup plus pratique en R, il y a un graphique en tant que tel et si vous commencez à analyser le résultat, vous pouvez dessiner beaucoup de choses. Même les choses les plus simples dans le terminal causent d'énormes difficultés. Par exemple, pour établir la différence entre l'ajustement du modèle et la cotation
Au début, je faisais ça aussi, mais j'ai laissé tomber - tout est beaucoup plus pratique en R, il y a un graphique en tant que tel et si vous commencez à analyser le résultat, vous pouvez dessiner beaucoup de choses. Même les choses les plus simples dans le terminal causent d'énormes difficultés. Par exemple, pour établir la différence entre l'ajustement du modèle et la cotation
+1
À propos, j'ai complètement abandonné l'utilisation des DLL, du moins dans le développement de logiciels. Toutes les informations y retournent via des fichiers texte (CSV) et RAM-Disk/ La vitesse est acceptable même pour le scalping-piping > 1.5Gb/s. L'avantage est un changement rapide (9 minutes) - ajoutez n'importe quelle information au canal de transfert.
Et la DLL peut être réalisée plus tard, lorsque tous les protocoles d'échange seront établis et pour des logiciels prêts à l'emploi.
À propos, j'ai complètement renoncé à utiliser la DLL, du moins dans le développement de logiciels. Toutes les informations y retournent via des fichiers texte (CSV) et le disque RAM. La vitesse est acceptable même pour le scalping-piping > 1,5Gb/s. L'avantage est un changement rapide (quelques minutes) - ajoutez n'importe quelle information au canal de transfert.
Et la DLL peut être réalisée plus tard, lorsque tous les protocoles d'échange seront réglés, et déjà pour les logiciels prêts à l'emploi.
Ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur les dossiers.
Et comment le problème des sondages sur l'état de préparation est-il résolu ?