L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 657

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

log(close[i]/close[i-15])

Où presser quoi ?

J'ai aussi pensé que par soustraction.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

log(close[i]/close[i-15])

Où comprimer quoi, pourquoi ?

Il s'agit plutôt d'un ratio, pas d'un incrément.

[[Supprimé]]

elibrarius:
J'ai aussi pensé que par soustraction.

le logarithme est indéfini avec des arguments négatifs, pourquoi soustraire

et SanSanych avec la division, je lui ai montré qu'il avait tort de supprimer les valeurs aberrantes par un tel logarithme.

[Yuriy Asaulenko]

SanSanych Fomenko:

Cette hypothèse d'un marché efficient est un non-sens.

C'est un point discutable). Mais je ne parle pas de l'efficacité du marché, je parle de l'observateur.

Par exemple, une voiture qui s'arrête à un carrefour en T. Nous n'avons absolument aucune idée de la direction qu'il prendra. Et le chauffeur le savait depuis au moins une demi-heure. Bien que le processus soit complètement déréglementé, pour un observateur, le processus est aléatoire - toute prédiction est absolument impossible. Nous ne pouvons absolument rien dire sur son comportement ultérieur en cas de freinage par à-coups de la voiture et d'autres motifs.

Cette approche peut être qualifiée d'informationnelle. Toute information est aléatoire pour un destinataire, sinon ce n'est pas une information).

[СанСаныч Фоменко]

Dr. Trader:

...et tu ne peux pas le faire au hasard.

Ça, c'est sûr. Cela m'a pris plus de 2 mois et aucun résultat.

Pour l'instant, l'idée est de créer plusieurs indicateurs et de les utiliser pour le trading manuel.

Je pense que Garch peut faire beaucoup, mais le temps que je dois investir pour le comprendre est trop important, et je n'ai pas beaucoup de temps.

Je ne suis pas d'accord. Il faut aller sur la route, pas dans le potager. Cela peut prendre plusieurs fois plus de temps, mais c'est sur la route.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

le logarithme est indéfini avec des arguments négatifs, pourquoi soustraire

et SanSanych avec la division, je lui ai montré qu'il avait tort de supprimer les valeurs aberrantes par un tel logarithme.

Pour les nombres négatifs, vous pouvez utiliser *-1, puis le logarithme et enfin *-1 à nouveau.

De cette façon, vous allez à la fois centrer et lisser les valeurs aberrantes.

[[Supprimé]]

elibrarius:

Pour les nombres négatifs, vous pouvez utiliser *-1, puis le logarithme et enfin *-1 à nouveau.

comparons-la à la soustraction)

[[Supprimé]]

Maxim Dmitrievsky:

Je vais le comparer à une soustraction).

Ça n'a aucun sens.

régulier

journal

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky:

C'est ridicule.

habituel

journal

Tu as fait ça ?

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

devrait tourner autour de zéro.

[[Supprimé]]

elibrarius:

C'est vous qui avez fait ça ?
double delta=close[i]-close[i-15] ;

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1 ;

devrait tourner autour de zéro.

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }