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Un hybride de filtres numériques et analogiques qui affiche les valeurs d'une période plus large sur une période plus petite.
La formule de calcul de cet indicateur est la suivante :
JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
Où :
- FATL() - la valeur du filtre numérique FATL;
- JMA() - algorithme de moyenne adaptative JMA;
- PRICE[] - valeur de la série de prix.
- bar - numéro de la barre actuelle.
Une moyenne JMA supplémentaire est utilisée pour éviter que l'indicateur ne se déclenche à chaque mouvement aléatoire du marché.
Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur JFatl compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_terminal du terminal client. L'indicateur JFatl utilise la classe CJJMA de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, dont la description détaillée du fonctionnement a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/608

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PriceVar% est un indicateur conçu pour mesurer la différence en pourcentage entre le prix et une moyenne mobile, mettant en évidence la force du mouvement du marché par rapport à une valeur de référence.

Un hybride de filtres numériques et analogiques qui affiche les valeurs d'une période plus large sur une période plus petite sous une forme minimisée.

Grille de temps verticale par tranches d'un an.