Votre backtest a été exécuté au prix voulu : slippage, gaps et l'écart d'exécution que personne ne chiffre

Dans le testeur de stratégie, votre ordre est exécuté au prix que le modèle indique. Sur un compte réel, il l'est au prix que quelqu'un accepte de vous donner, à cet instant, dans cette liquidité. L'écart entre les deux est un coût, et la plupart des backtests publiés le fixent à zéro.

Trois sources dominent. Le slippage : le marché bouge entre la décision et l'exécution, et les ordres stop en marché rapide y sont particulièrement exposés. Les gaps de week-end et d'annonces : le prix rouvre au-delà de votre stop, qui s'exécute donc plus mal que prévu. Les requotes et rejets sur certains modèles d'exécution, qui transforment un trade prévu en aucun trade.

Le slippage d'entrée est à peu près symétrique sur de nombreux trades. Celui du stop-loss ne l'est pas : les gaps traversent le stop du côté perdant, car c'est la direction où le marché allait déjà. Un backtest qui suppose des exécutions de stop exactes sous-estime systématiquement les pires pertes.

Le coût dépend de l'étroitesse de l'objectif face au bruit. Un scalpeur visant quelques points peut voir tout son avantage absorbé par un demi-point de slippage par trade. Un système journalier visant un mouvement de plusieurs semaines absorbe le même slippage sans le voir. La fréquence multiplie : 2 000 trades par an à un point supplémentaire chacun, c'est une charge annuelle réelle.

Relancez le backtest avec un spread supérieur à la moyenne de votre courtier et, si la plateforme le permet, avec une hypothèse de slippage. Comparez ensuite au résultat initial. Si une stratégie ne fonctionne qu'avec des exécutions parfaites, elle ne fonctionne pas.

Nous réalisons nos tests publiés sur données tick réelles avec spread variable réel, et non sur un modèle idéalisé à spread fixe : un test à spread fixe supprime discrètement précisément les moments — annonces, rollover, liquidité faible — où l'exécution est la pire. Cela ne simule pas le slippage de votre courtier, c'est pourquoi nous demandons aussi de vérifier d'abord le comportement sur un compte démo chez son propre courtier.

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