DTS Portfolio Trend System

Sistema de tendencias de cartera DTS

Un asesor experto de seguimiento de tendencias de baja frecuencia para el gráfico de 4 horas, diseñado para operar con varios instrumentos no correlacionados desde un único gráfico, bajo un presupuesto de riesgo compartido.

Cómo funciona

El sistema consta de tres partes.

1. Un filtro de régimen diario. Cada día, el asesor experto mide los máximos y mínimos de los últimos 55 días, con un desfase de un día completo, de modo que no se utiliza ninguna parte del día actual. Las entradas en largo solo se permiten mientras el precio se encuentre por encima de la banda superior; las entradas en corto, solo mientras el precio se encuentre por debajo de la banda inferior. Mientras el precio se mantenga dentro de la banda, no se realiza ninguna operación. Esta zona neutral es el núcleo del diseño y la razón por la que el sistema opera con poca frecuencia.

2. Una entrada por ruptura. Cuando el régimen lo permite, el EA entra al cierre de H4 al superar el máximo o mínimo de las 20 barras anteriores, y la orden se ejecuta a la apertura de la barra siguiente.

3. Un stop fijo y una salida del canal. El stop se coloca a 1,5 × ATR(14), medido en la barra de señal, y no se mueve. La posición se cierra cuando el precio vuelve a cerrar por debajo del mínimo de las últimas 5 barras (para posiciones largas) o por encima del máximo (para posiciones cortas).

No se utiliza la estrategia de rejilla, ni la martingala, ni el promedio a la baja, ni la cobertura, ni se realizan operaciones sin stop loss.

Controlador de riesgo de la cartera

La mayoría de las configuraciones con múltiples símbolos ejecutan varias copias de un EA, cada una de ellas ajena a las demás, y cada una de ellas dimensionando las posiciones como si fuera la única dueña de toda la cuenta. Este EA se ejecuta una sola vez y aplica límites de forma conjunta a todos los símbolos:

• Límite de pérdidas diario: detiene nuevas entradas durante el resto de la jornada bursátil
• Caída máxima respecto al capital máximo: detiene por completo el EA para su revisión manual
• Número máximo de posiciones simultáneas en todos los símbolos
• Riesgo abierto combinado máximo como porcentaje del capital
• Nivel de margen mínimo antes de cualquier nueva operación
• Rechaza una operación cuando el lote mínimo del bróker supondría un riesgo superior a tu objetivo, e indica la cifra en el registro en lugar de realizar la operación en exceso sin avisar

Lo que este EA no es

Ser claro al respecto nos ahorra tiempo a todos:

• No es un sistema de alta frecuencia ni de scalping. Realiza unas 12 operaciones por símbolo al año, aproximadamente una al mes en tres símbolos
• Pasarán semanas sin que se realicen operaciones. Eso se debe al funcionamiento del filtro de régimen, no es un fallo
• La prueba retrospectiva incluye un periodo de casi tres años por debajo de un máximo anterior del capital. Es de esperar que haya largos periodos de estabilidad
• La tasa de aciertos es inferior al 42 %. La mayoría de las operaciones son perdedoras. El sistema depende de un pequeño número de operaciones muy rentables
• No es adecuado para una cuenta pequeña en oro. Con la volatilidad reciente, el lote mínimo de 0,01 supone un riesgo de unos 56 dólares por operación, lo que supera el 0,35 % de una cuenta de 10 000 dólares. El EA lo detecta y omite el símbolo con una explicación en el registro
• No hay una rentabilidad garantizada ni esperada. Los resultados dependen de las condiciones del mercado, de los spreads y la ejecución de tu bróker, y de tu propia configuración de riesgo

Requisitos

• MetaTrader 5, con cobertura o compensación
• Historial en H4 y D1 para cada símbolo que configures
• Un bróker que ofrezca los instrumentos que selecciones, con spreads razonables: la ventaja del sistema es aproximadamente seis veces su coste de transacción modelado en H4, por lo que una cuenta con spreads amplios altera sustancialmente el resultado
• Adjúntalo a un solo gráfico. El EA se niega a iniciarse si se detecta una segunda instancia con el mismo número mágico

Configuración

1. Asociar a un único gráfico, cualquier símbolo, cualquier marco temporal
2. Introduce los nombres exactos de los símbolos de tu bróker en «Símbolos», con el sufijo si tu bróker utiliza alguno
3. Establece «RiskPercent». Un valor de entre el 0,30 % y el 0,35 % es adecuado para una cartera de tres símbolos con un límite de caída del 10 %.
4. Deja los parámetros de las reglas en sus valores predeterminados

El panel de control muestra las pérdidas y ganancias diarias, la caída respecto al nivel de parada, el riesgo de la cartera abierta y el motivo por símbolo cada vez que no se realiza una operación.

Parámetros de entrada, para la sección de parámetros de la lista