DTS Portfolio Trend System

DTS-Portfolio-Trendsystem

Ein auf Trends basierender Expert Advisor mit niedriger Frequenz für das 4-Stunden-Chart, der darauf ausgelegt ist, mehrere unkorrelierte Instrumente auf einem einzigen Chart unter einem gemeinsamen Risikobudget zu handeln.

So funktioniert es

Das System besteht aus drei Teilen.

1. Ein Filter für das Tagesregime. Jeden Tag ermittelt der EA das 55-Tage-Hoch und -Tief, verzögert um einen ganzen Tag, sodass kein Teil des aktuellen Tages berücksichtigt wird. Long-Einstiege sind nur zulässig, solange der Kurs über dem oberen Band liegt, Short-Einstiege nur, solange der Kurs unter dem unteren Band liegt. Solange sich der Kurs innerhalb des Bands befindet, werden überhaupt keine Trades getätigt. Diese neutrale Zone ist das Herzstück des Designs und der Grund dafür, dass das System nur selten handelt.

2. Ein Breakout-Einstieg. Wenn das Regime es zulässt, steigt der EA bei einem H4-Schlusskurs ein, der das vorherige 20-Bar-Hoch oder -Tief durchbricht, wobei die Order zum Eröffnungskurs der nächsten Bar ausgeführt wird.

3. Ein fester Stop und ein Kanalausstieg. Der Stop wird bei 1,5 × ATR(14), gemessen am Signalbar, gesetzt und verschiebt sich nicht. Die Position wird geschlossen, wenn der Kurs wieder unter das vorherige 5-Bar-Tief (bei Long-Positionen) bzw. Hoch (bei Short-Positionen) schließt.

Es gibt kein Grid-System, kein Martingale, kein Averaging Down, kein Hedging und keine Trades ohne Stop-Loss.

Portfolio-Risikokontrolle

Bei den meisten Setups mit mehreren Symbolen laufen mehrere Instanzen eines EAs, die nichts voneinander wissen und deren Positionsgröße so bemessen ist, als ob sie das gesamte Konto verwalteten. Dieser EA läuft nur einmal und setzt die Limits für alle Symbole gemeinsam durch:

• Tägliches Verlustlimit – stoppt neue Einstiegspositionen für den Rest des Handelstages
• Maximaler Drawdown vom Höchstkapital – stoppt den EA vollständig zur manuellen Überprüfung
• Maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen über alle Symbole hinweg
• Maximales kombiniertes offenes Risiko als Prozentsatz des Eigenkapitals
• Mindestmargenniveau vor jedem neuen Handel
• Lehnt einen Handel ab, wenn das Mindestlot des Brokers mehr als Ihr Zielrisiko betragen würde, und gibt den Wert im Protokoll an, anstatt stillschweigend eine übergroße Position zu eröffnen

Was dieser EA nicht ist

Wenn man dies gleich klarstellt, spart das allen Zeit:

• Es handelt sich nicht um ein Hochfrequenz- oder Scalping-System. Etwa 12 Trades pro Symbol pro Jahr, ungefähr einer pro Monat über drei Symbole verteilt
• Es kann Wochen ohne Trades vergehen. Das liegt am Regime-Filter und ist kein Fehler
• Der Backtest enthält einen Zeitraum von fast drei Jahren unterhalb eines früheren Kapitalhöchststands. Lange Phasen ohne Gewinn sind zu erwarten
• Die Gewinnquote liegt unter 42 %. Die meisten Trades sind verlustreich. Das System ist auf eine kleine Anzahl großer Gewinner angewiesen
• Es ist nicht für ein kleines Konto mit Gold geeignet. Bei der aktuellen Volatilität bedeutet das Mindestvolumen von 0,01 Lot ein Risiko von etwa 56 $ pro Trade, was 0,35 % eines 10.000-Dollar-Kontos übersteigt. Der EA erkennt dies und überspringt das Wertpapier mit einer Erklärung im Protokoll
• Es gibt keine garantierte oder erwartete Rendite. Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, den Spreads und der Ausführung Ihres Brokers sowie Ihren eigenen Risikoeinstellungen ab

Anforderungen

• MetaTrader 5, Hedging oder Netting
• H4- und D1-Historien für jedes von Ihnen konfigurierte Symbol
• Ein Broker, der die von Ihnen aufgelisteten Instrumente mit angemessenen Spreads anbietet – der Vorteil des Systems beträgt etwa das Sechsfache seiner modellierten Transaktionskosten auf H4, sodass ein Konto mit hohen Spreads das Ergebnis erheblich verändert
• Nur an ein Chart anhängen . Der EA weigert sich zu starten, wenn eine zweite Instanz mit derselben Magic Number erkannt wird

Einrichtung

1. An einen einzelnen Chart anhängen, beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen
2. Geben Sie die genauen Symbolnamen Ihres Brokers unter „Symbole“ ein, einschließlich des Suffixes, falls Ihr Broker eines verwendet
3. Legen Sie „RiskPercent“ fest. 0,30–0,35 % eignet sich für ein Portfolio mit drei Symbolen bei einem Drawdown-Limit von 10 %
4. Belassen Sie die Regeleingaben auf ihren Standardwerten

Das Dashboard zeigt den täglichen Gewinn/Verlust, den Drawdown im Verhältnis zum Stopp-Level, das offene Portfoliorisiko sowie einen Grund pro Symbol an, wenn ein Trade nicht ausgeführt wird.

Eingabeparameter für den Parameterbereich der Auflistung