PulseFlow NAS100 Breakout

PulseFlow NAS100 Breakout es un robot de trading (Expert Advisor) que opera únicamente en posiciones largas para MetaTrader 5. Su configuración predeterminada está pensada para los CFD sobre NAS100, US100 y USTEC, así como para los futuros sobre NQ y MNQ en el gráfico H1.

Comprar justo después de una caída suele significar comprar demasiado pronto. Este robot espera a que se produzca un descenso en el marco temporal de su estrategia (por defecto, cada hora) y, a continuación, coloca una orden stop de compra por encima de un máximo reciente, de modo que solo compra si el precio vuelve a subir por encima de ese máximo. Cada orden lleva incorporado su stop loss desde el momento en que se coloca, así como su take profit, a menos que se desactive este último, por lo que el riesgo previsto de cada operación se conoce antes de que se ejecute la orden. El robot coloca, mueve y cancela sus propias órdenes pendientes y ajusta dinámicamente el stop loss de su propia posición.

Cómo opera

- Toma una decisión una vez por barra del marco temporal de la estrategia (H1 por defecto, independientemente del marco temporal del gráfico), en el primer tick de cada nueva barra. No opera tick a tick.

- El stop loss y el take profit se calculan en función de la volatilidad reciente, por lo que se ajustan a la amplitud de los movimientos del mercado.

- Mientras no haya ninguna posición abierta, una nueva configuración desplaza la orden pendiente al nuevo nivel. Una orden que no se haya ejecutado en un número determinado de barras tras su colocación o su último desplazamiento se cancela. Una orden puede desplazarse varias veces antes de que se ejecute o caduque.

- Trailing stop: desactivado, una distancia de precio fija (por defecto) o un múltiplo de la volatilidad. Solo desplaza el stop loss al alza, como máximo una vez por barra, tras alcanzar el beneficio que hayas establecido.

- Opera con poca frecuencia: aproximadamente entre 35 y 40 operaciones al año en la simulación que se muestra a continuación. Es normal que pasen días o semanas sin que se realice ninguna operación.

Riesgo y tamaño de la posición

- Una posición a la vez por símbolo y número mágico. Sin grid, sin martingala, sin promedios.

- Tamaño del lote: un lote fijo (por defecto 0,10) o un porcentaje del saldo arriesgado por operación, calculado a partir de la distancia del stop.

- Se comprueba el margen libre antes de cada orden y se reduce el lote si es necesario. El lote se ajusta al mínimo, máximo y paso establecidos por el bróker.

- Spread máximo opcional (desactivado por defecto).

Gestión del bróker y de la cuenta

Respeta los niveles de stop y congelación del bróker, las sesiones de negociación (espera mientras la sesión está cerrada) y el modo de negociación del símbolo. Funciona en cuentas de cobertura y de compensación. En una cuenta de compensación, no realiza órdenes y cancela sus órdenes pendientes mientras exista en el símbolo una posición que no haya abierto él mismo, ya que una ejecución se fusionaría con dicha posición. Gestiona únicamente sus propias órdenes, identificadas por un número mágico, y no modifica las operaciones manuales ni las órdenes y posiciones de otros robots. No se acepta el número mágico 0 (el utilizado en las operaciones manuales) y se sustituye por el valor predeterminado. Tras reiniciar el terminal, vuelve a localizar sus propias órdenes pendientes y posiciones, y no duplica las órdenes. Sin DLL, sin solicitudes web, sin archivos externos.

Uso recomendado

- CFD sobre NAS100, US100 o USTEC (el nombre depende del bróker) y futuros sobre NQ o MNQ, con el timeframe de la estrategia en H1 (el valor por defecto) y un spread bajo. El gráfico en sí puede tener cualquier marco temporal. Se trata de una recomendación, no de una limitación: el robot funciona con cualquier símbolo y cualquier marco temporal de la estrategia.

- Un lote tiene un valor diferente según el bróker, y un lote de CFD no tiene el mismo tamaño que un contrato de futuros. Comprueba el tamaño del contrato y el lote mínimo, o utiliza el modo de porcentaje de riesgo.

- La distancia de seguimiento fija se expresa en unidades de precio (12 = 12 puntos del índice). En otros símbolos, como los pares de divisas, utilice el modo de seguimiento por volatilidad.

- Antes de su primera orden, necesita unas 300 barras de historial en el marco temporal de la estrategia (unas 2-3 semanas de datos por hora cuando el simulador no dispone de historial anterior).

- El bróker gestiona el stop loss y el take profit, pero el vencimiento de las órdenes y el trailing stop los gestiona el robot, por lo que debes mantener la terminal en funcionamiento y conectada.

- Pruébala primero en el Probador de Estrategias con los datos de tu bróker, utilizando todo el historial disponible. Opera con poca frecuencia, por lo que unos pocos meses solo dan lugar a unas pocas operaciones.

Configuración

Estrategia: marco temporal de la estrategia, las duraciones que definen la caída y su confirmación, el periodo de retrospectiva para el nivel de ruptura, la validez de la orden en barras, el tamaño del stop loss y del take profit, y el trailing stop (modo, distancia, múltiplo de volatilidad, activación).

Riesgo: modo de lotes, lote fijo, porcentaje de riesgo, spread máximo.

General: número mágico, comentario de la orden, mostrar niveles en el gráfico, registro detallado.

En el gráfico

Líneas discontinuas para la orden pendiente de compra stop, el stop loss y el take profit, cada una con una leyenda («Orden pendiente de compra stop», «Stop loss», «Take profit») sin fondo, por lo que nunca oculta el gráfico, además de un estado de una línea en la esquina. Los niveles se pueden ocultar. Los mensajes de registro son breves (pestaña «Expertos» en la terminal, pestaña «Diario» en el Probador de estrategias); el registro detallado es opcional.

Resultados del backtest (hipotéticos, no son operaciones en vivo)

Configuración predeterminada en futuros NQ, H1, 1 contrato, comisión de 2,50 $ por lado y 1 tick de deslizamiento en las órdenes stop. Simulado fuera de MetaTrader 5 en futuros NQ reajustados retrospectivamente con ejecuciones de 1 minuto, no en el Probador de estrategias ni en una cuenta real o de demostración.

Julio de 2010 - diciembre de 2014: 181 operaciones, 49,7 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio 1,14, beneficio neto de +2 890 $, caída máxima de 2 307 $.

Enero de 2015 - mayo de 2019: 156 operaciones, 52,6 % ganadoras, factor de beneficio 1,55, resultado neto +11 600 $, caída máxima 3 272 $.

Junio de 2019 - septiembre de 2026: 252 operaciones, 63,5 % de operaciones ganadoras, factor de beneficio 1,37, saldo neto +40 353 $, caída máxima 35 604 $. Los años 2023 y 2024 fueron años con pérdidas.

Cómo interpretar estas cifras:

- Los parámetros predeterminados se ajustaron entre junio de 2019 y septiembre de 2026, por lo que ese periodo forma parte de la muestra: los parámetros se seleccionaron a partir de él. El único periodo que nunca se utilizó para seleccionarlos fue el comprendido entre julio de 2010 y diciembre de 2014.

- La ventaja mostrada es modesta, y la caída puede ser considerable en comparación con el beneficio.

- Los resultados en los CFD de un bróker en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 variarán debido a las diferencias en los datos, el spread y el tamaño del contrato.

Lo que se ha comprobado

- Compilado con 0 errores y 0 advertencias (MetaEditor, versión 6230).

- La lógica de decisión, reproducida línea por línea en un programa independiente, se comparó barra por barra con el motor de simulación utilizado anteriormente: 0 diferencias en 43 383 barras horarias, con spread cero y sin nivel de stop del bróker. Las ejecuciones y salidas en esa comparación procedían del motor, y las operaciones en MetaTrader 5 no se compararon una por una con la simulación. Esto demuestra que las reglas se tradujeron de forma coherente; no dice nada sobre resultados futuros.

- Ejecutada en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 en NAS100, US500, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y XAUUSD, con varios intervalos de tiempo en los gráficos, en cuentas de cobertura y de compensación, sin errores de negociación en los registros.

Límites

- Solo posiciones largas: nunca vende en corto.

- Aún no hay historial de resultados ni en cuenta demo ni en cuenta real. Todas las cifras de rendimiento anteriores son simuladas.

- Una orden de compra stop o una orden stop loss puede ejecutarse a un precio peor que el de la orden, especialmente en mercados volátiles y ante brechas de cotización.

- En el modo de porcentaje de riesgo, si el lote calculado es inferior al mínimo del bróker, se utiliza el lote mínimo, por lo que el riesgo real puede ser superior al porcentaje establecido. El registro lo indica una vez cada vez que se inicia el robot.

Operar con instrumentos apalancados conlleva un riesgo de pérdida. Los resultados simulados y pasados no predicen resultados futuros. Este robot ejecuta un conjunto fijo de reglas y no constituye asesoramiento financiero.