PulseFlow NAS100 Breakout
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
PulseFlow NAS100 Breakout ist ein Long-Only-Handelsroboter (Expert Advisor) für MetaTrader 5. Seine Standardeinstellungen wurden für NAS100-/US100-/USTEC-CFDs sowie NQ-/MNQ-Futures auf dem H1-Chart ausgelegt.
Ein Kauf unmittelbar nach einem Kursrückgang bedeutet oft, dass man zu früh kauft. Dieser Roboter wartet auf einen Rückgang innerhalb seines strategischen Zeitrahmens (standardmäßig stündlich) und platziert dann einen Buy-Stop oberhalb eines kürzlich erreichten Hochs, sodass er nur kauft, wenn der Kurs wieder über dieses Hoch steigt. Jede Order verfügt ab dem Zeitpunkt ihrer Platzierung über einen Stop-Loss sowie über einen Take-Profit, sofern Sie den Take-Profit nicht deaktivieren. Somit ist das geplante Risiko jedes Trades bereits vor der Ausführung der Order bekannt. Der Roboter platziert, verschiebt und storniert seine eigenen Pending-Orders und passt den Stop-Loss seiner eigenen Position dynamisch an.
So handelt er
- Er trifft seine Entscheidung einmal pro Balken des Strategiezeitrahmens (standardmäßig H1, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen), und zwar beim ersten Tick jedes neuen Balkens. Er handelt nicht Tick für Tick.
- Stop-Loss und Take-Profit werden anhand der jüngsten Volatilität bemessen und passen sich somit den Marktbewegungen an.
- Solange keine Position offen ist, verschiebt ein neues Setup die Pending-Order auf das neue Niveau. Eine Order, die nicht innerhalb einer festgelegten Anzahl von Balken nach ihrer Platzierung oder letzten Verschiebung ausgeführt wurde, wird storniert. Eine Order kann mehrfach verschoben werden, bevor sie ausgeführt wird oder verfällt.
- Trailing-Stop: deaktiviert, ein fester Preisabstand (Standardeinstellung) oder ein Vielfaches der Volatilität. Er verschiebt den Stop-Loss nur nach oben, höchstens einmal pro Balken, nachdem ein von Ihnen festgelegter Gewinn erzielt wurde.
- Es wird selten gehandelt: in der untenstehenden Simulation etwa 35 bis 40 Trades pro Jahr. Tage oder Wochen ohne einen Trade sind normal.
Risiko und Positionsgröße
- Jeweils eine Position pro Symbol und Magic Number. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging.
- Lotgröße: ein festes Lot (Standard 0,10) oder ein Prozentsatz des pro Handel risikobehafteten Guthabens, berechnet anhand der Stop-Distanz.
- Vor jeder Order wird die freie Margin überprüft und das Lot bei Bedarf reduziert. Das Lot wird an das Minimum, Maximum und die Schrittweite des Brokers angepasst.
- Optionaler maximaler Spread (standardmäßig deaktiviert).
Broker- und Kontoverwaltung
Das System berücksichtigt die Stop- und Freeze-Levels des Brokers, die Handelssitzungen (es wartet, solange die Sitzung geschlossen ist) und den Handelsmodus des Symbols. Es funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten. Auf einem Netting-Konto platziert er keine Orders und storniert seine ausstehende Order, solange eine von ihm nicht eröffnete Position auf dem Symbol besteht, da eine Ausführung mit dieser Position zusammenfallen würde. Er verwaltet nur seine eigenen Orders, die durch eine Magic Number identifiziert werden, und verändert weder manuelle Trades noch die Orders und Positionen anderer Roboter. Eine Magic-Number von 0 (die bei manuellen Trades verwendet wird) wird nicht akzeptiert und durch den Standardwert ersetzt. Nach einem Neustart des Terminals findet er seine eigenen ausstehenden Orders und Positionen wieder und dupliziert keine Orders. Keine DLLs, keine Webanfragen, keine externen Dateien.
Empfohlene Verwendung
- NAS100-, US100- oder USTEC-CFDs (die Bezeichnung hängt vom Broker ab) sowie NQ- oder MNQ-Futures, mit einem Strategietimeframe von H1 (Standardeinstellung) und einem niedrigen Spread. Der Chart selbst kann einen beliebigen Zeitrahmen haben. Dies ist eine Empfehlung, keine Einschränkung: Der Roboter läuft auf jedem Symbol und jedem Strategie-Zeitrahmen.
- Ein Lot hat bei verschiedenen Brokern unterschiedliche Werte, und ein CFD-Lot hat nicht dieselbe Größe wie ein Futures-Kontrakt. Überprüfen Sie die Kontraktgröße und das Mindestlot oder verwenden Sie den Risikoprozent-Modus.
- Der feste Trailing-Abstand wird in Preiseinheiten angegeben (12 = 12 Indexpunkte). Bei anderen Symbolen, wie z. B. Währungspaaren, verwenden Sie den Volatilitäts-Trailing-Modus.
- Vor der ersten Order benötigt der Roboter etwa 300 Balken an historischen Daten im Strategietimframe (etwa 2–3 Wochen Stundendaten, wenn der Tester über keine früheren historischen Daten verfügt).
- Der Broker verwaltet den Stop-Loss und den Take-Profit, aber das Ablaufdatum der Order und der Trailing-Stop werden vom Roboter abgewickelt; lassen Sie das Terminal daher laufen und mit dem Internet verbunden.
- Testen Sie die Strategie zunächst im Strategietester anhand der Daten Ihres Brokers und unter Einbeziehung möglichst vieler historischer Daten. Da die Strategie nur selten handelt, ergeben sich bei einigen Monaten nur eine Handvoll Trades.
Einstellungen
Strategie: Strategietimeline, die Zeiträume, die den Rückgang und dessen Bestätigung definieren, der Rückblick für das Ausbruchsniveau, die Gültigkeitsdauer der Order in Balken, die Höhe von Stop-Loss und Take-Profit sowie der Trailing-Stop (Modus, Abstand, Volatilitätsmultiplikator, Aktivierung).
Risiko: Lot-Modus, festes Lot, Risikoprozentsatz, maximaler Spread.
Allgemein: Magic Number, Orderkommentar, Niveaus im Chart anzeigen, ausführliches Protokoll.
Auf dem Chart
Gestrichelte Linien für den ausstehenden Buy-Stop, den Stop-Loss und den Take-Profit, jeweils mit einer Beschriftung („Ausstehender Buy-Stop“, „Stop-Loss“, „Take-Profit“), die keinen Hintergrund hat und somit den Chart niemals verdeckt, sowie eine einzeilige Statusmeldung in der Ecke. Die Niveaus können ausgeblendet werden. Protokollmeldungen sind kurz (Registerkarte „Experts“ im Terminal, Registerkarte „Journal“ im Strategietester); ein ausführliches Protokoll ist optional.
Backtest-Ergebnisse (hypothetisch, kein Live-Handel)
Standardeinstellungen für NQ-Futures, H1, 1 Kontrakt, 2,50 $ Provision pro Seite und 1 Tick Slippage bei Stop-Orders. Simuliert außerhalb von MetaTrader 5 auf rückwirkend angepassten NQ-Futures mit 1-Minuten-Ausführungen, nicht im Strategietester und nicht auf einem Live- oder Demokonto.
Juli 2010 – Dez. 2014: 181 Trades, 49,7 % Gewinner, Profitfaktor 1,14, Netto +2.890 $, maximaler Drawdown 2.307 $.
Jan. 2015 – Mai 2019: 156 Trades, 52,6 % Gewinner, Profitfaktor 1,55, Netto +11.600 $, maximaler Drawdown 3.272 $.
Juni 2019 – September 2026: 252 Trades, 63,5 % Gewinner, Profitfaktor 1,37, Netto +40.353 $, maximaler Drawdown 35.604 $. Die Jahre 2023 und 2024 waren Verlustjahre.
So sind diese Zahlen zu interpretieren:
- Die Standardeinstellungen wurden für den Zeitraum Juni 2019 – September 2026 angepasst, sodass dieser Zeitraum zur Stichprobe gehört: Die Einstellungen wurden anhand dieses Zeitraums ausgewählt. Der Zeitraum Juli 2010 – Dezember 2014 ist der einzige, der nie zur Auswahl der Einstellungen herangezogen wurde.
- Der gezeigte Vorteil ist bescheiden, und der Drawdown kann im Vergleich zum Gewinn groß sein.
- Die Ergebnisse bei einem CFD eines Brokers im MetaTrader 5-Strategietester weichen aufgrund unterschiedlicher Daten, Spreads und Kontraktgrößen ab.
Was wurde überprüft
- Kompiliert mit 0 Fehlern und 0 Warnungen (MetaEditor-Build 6230).
- Die Entscheidungslogik, die Zeile für Zeile in einem separaten Programm nachgebildet wurde, wurde Bar für Bar mit der oben verwendeten Simulations-Engine verglichen: 0 Abweichungen bei 43.383 Stunden-Bars, bei einem Spread von Null und ohne Broker-Stop-Level. Die Ausführungs- und Ausstiegspunkte in diesem Vergleich stammten aus der Engine, und die Trades in MetaTrader 5 wurden nicht einzeln mit der Simulation verglichen. Dies zeigt, dass die Regeln konsistent umgesetzt wurden; es sagt jedoch nichts über zukünftige Ergebnisse aus.
- Ausgeführt im MetaTrader 5-Strategietester auf NAS100, US500, EURUSD, GBPUSD, USDJPY und XAUUSD, mit verschiedenen Chart-Zeitrahmen, auf Hedging- und Netting-Konten, ohne Handelsfehler in den Protokollen.
Einschränkungen
- Nur Long-Positionen: Es werden niemals Leerverkäufe getätigt.
- Bislang keine Demo- oder Live-Ergebnisse. Alle oben genannten Performance-Werte sind simuliert.
- Ein Buy-Stop oder ein Stop-Loss kann zu einem schlechteren Preis als dem Orderpreis ausgeführt werden, insbesondere in schnell bewegten Märkten und bei Kurslücken.
- Im Risikoprozent-Modus wird, wenn das berechnete Lot unter dem Mindestlot des Brokers liegt, das Mindestlot verwendet, sodass das tatsächliche Risiko höher sein kann als der festgelegte Prozentsatz. Das Protokoll meldet dies bei jedem Start des Roboters einmalig.
Der Handel mit gehebelten Instrumenten birgt ein Verlustrisiko. Simulierte und vergangene Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Dieser Roboter führt einen festgelegten Regelkatalog aus und stellt keine Finanzberatung dar.
