Prisma Hilbert Spectral Cycle Oscillator

La mayoría de los indicadores nunca plantean la pregunta más importante: ¿existe realmente un ciclo en este momento? Prisma se la plantea en cada barra. Cuando la respuesta es no, permanece en silencio. Cuando la respuesta es sí, te indica exactamente en qué punto de ese ciclo se encuentra el precio en ese momento, y señala el cruce en el momento adecuado.

El resultado es un oscilador que filtra el ruido que destruye a la mayoría de los indicadores de período fijo, y se activa solo cuando tres sistemas científicos independientes coinciden.

Tres capas científicas

1. Transformada de Hilbert de Ehlers

John Ehlers adaptó el procesamiento de señales digitales de la ingeniería eléctrica a los mercados financieros. Su transformada de Hilbert descompone el precio en componentes ortogonales en fase y en cuadratura, generando dos resultados críticos en cada barra:

• Ángulo de fase (0 a 360 grados): la posición exacta del precio dentro de su ciclo dominante. Una fase ascendente significa que el ciclo está subiendo; una fase descendente significa que está bajando.
• Período del ciclo dominante: cuántas barras dura actualmente un ciclo completo. Cada cálculo del RSI dentro de Prisma utiliza este valor dividido por dos como su período. Un ciclo de 20 barras da un RSI(10). Un ciclo de 30 barras da un RSI(15). No hay ajustes arbitrarios fijos.

2. Transformada de Fourier discreta — Potencia espectral

La DFT analiza los rendimientos logarítmicos recientes y mide la energía en cada frecuencia, para luego calcular la relación entre la potencia de la frecuencia dominante y la potencia media de todas las frecuencias. Esta relación señal-ruido se expresa como un valor del 0 al 100 % que se muestra en el panel de control en tiempo real.

• Por encima del 60 %: ciclo dominante fuerte presente, etiqueta STRONG, peso de señal completo
• Entre el 35 % y el 60 %: ciclo moderado presente, etiqueta MOD
• Por debajo del 25 %: predomina el ruido, etiqueta WEAK, no se emite señal

Esta puerta espectral es la razón por la que Prisma permanece en silencio en condiciones de mercado volátiles y con oscilaciones, en las que la mayoría de los osciladores se activan continuamente y generan pérdidas.

3. Detección del régimen de volatilidad mediante K-Means

Un algoritmo de agrupamiento K-Means móvil agrupa el historial del ATR(14) en tres regímenes de volatilidad sin umbrales fijos. Los clústeres se adaptan automáticamente a cada símbolo y marco temporal.

• LOW VOL — rango estrecho, ponderación conservadora de la señal
• VOL MEDIA: condiciones normales, ponderación total de la señal
• ALTA VOLATILIDAD: movimiento explosivo o impulsado por noticias; requiere una potencia espectral superior al 55 % antes de generar una señal

Lo que aparece en el gráfico

Oscilador en subventana

• Línea azul — puntuación compuesta de Prisma, rango de -100 a +100
• Línea naranja — línea de señal EMA; los cruces activan flechas de COMPRA y VENTA
• Línea punteada magenta: indicador de la longitud del ciclo dominante, centrado en 20 barras
• Flechas verdes hacia arriba: señales de COMPRA
• Flechas rojas hacia abajo: señales de VENTA
• Niveles de referencia discontinuos en +80, 0 y -80

Panel de control en tiempo real (parte superior derecha del gráfico principal)

Ciclo: 18,4 barras Fase: 127,3 grados Posición del ciclo: Descendente Potencia: 74 % FUERTE Régimen: VOL MED Puntuación: +62,1 Tendencia: Alcista Calificación: A OPERACIÓN ------------------------ ATR(14): 9,2 pips Distancia SL: 13,8 pips Distancia TP: 20,7 pips

Todas las columnas utilizan la fuente monoespaciada Consolas con etiquetas de ancho fijo para que todos los valores se alineen con precisión.

Extrapolador de ciclo (gráfico principal)

Proyecta el ciclo de Fourier dominante hacia adelante en el gráfico de precios como una trayectoria sinusoidal con bandas de incertidumbre ATR y marcadores de giro de cuarto de ciclo mostrados como puntos dorados. Se trata de una guía del ritmo del ciclo: muestra la cadencia de oscilación esperada para ayudar a determinar el momento de entrada y salida.

Reglas de entrada y salida

Señal de COMPRA: se requieren las cuatro condiciones

• La línea Prisma cruza por encima de la línea de señal
• El ángulo de fase está entre 0 y 180 grados (mitad ascendente del ciclo)
• La potencia espectral es superior al 25 %
• El régimen de volatilidad es bajo o medio (o la potencia es superior al 55 % en el régimen alto)

Entrar en la apertura de la siguiente barra. Stop Loss a 1,5 x ATR(14) por debajo de la entrada. Take Profit a 2,25 x ATR(14) por encima de la entrada. Ambos niveles se muestran como etiquetas de texto en el gráfico principal en la barra de señal.

Señal de VENTA — condiciones inversas

• La línea Prisma cruza por debajo de la línea de señal
• El ángulo de fase está entre 180 y 360 grados (mitad descendente del ciclo)
• Se aplican los mismos filtros de potencia espectral y de régimen

Salida: cruce opuesto, o cuando Prisma alcance los niveles de referencia +80 o -80, lo que indica un extremo del ciclo.

Sistema de alertas

En el panel de entrada se pueden activar de forma independiente cuatro tipos de alertas:

• Cuadro dediálogo emergente: ventana de alerta estándar de MT4
• Sonido: reproducción de archivos WAV; archivos independientes configurables para COMPRAR y VENDER
• Correo electrónico: enviado a través de la configuración de correo de MT4
• Notificación push: enviada a la aplicación móvil de MT4

Cada barra activa como máximo una alerta de COMPRA y una de VENTA. No se repiten las alertas por los ticks dentro de la misma barra.

Sistema de calificación de operaciones

El panel de control califica cada barra basándose en tres comprobaciones independientes de aprobado/suspenso:

Las tres condiciones son: potencia espectral superior al 40 %, régimen de volatilidad bajo o medio, y puntuación Prisma absoluta superior a 35.

Estilos de trading compatibles

Parámetros de entrada

Configuración básica

Visualización

Alertas

Modo de negociación

Notas técnicas

• Plataforma: MetaTrader 4, versión 600 y superiores
• Barras mínimas para inicializar: InpLookback + 40
• Todos los cálculos utilizan únicamente funciones nativas de MQL4; no se utilizan bibliotecas externas
• Probado en EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y AUD/USD en los timeframe M5, M15, H1 y H4

Referencias científicas: Ehlers, J.F. — Rocket Science for Traders (Wiley, 2001). Ehlers, J.F. — Cybernetic Analysis for Stocks and Futures (Wiley, 2004).