Fourier with SMA

En español(In Spanish):

Este indicador es una reconstrucción del precio o señal de precio mediante la transformada inversa de Fourier; lo que hace es capturar las amplitudes y frecuencias de las distintas ondas sinusoidales que, sumadas, obtienen una reconstrucción aproximada del precio. Esa reconstrucción la hace teniendo en cuenta el porcentaje de ondas sinusoidales que decidamos conservar (en el parámetro *Percentage of frequencies to retain*). Lo que hace en realidad al elegir valores bajos de este parámetro es suavizar el precio para determinar tendencias. Cuando el indicador está por encima de la media móvil, es señal de tendencia alcista y, cuando está por debajo de la media móvil, es señal de tendencia bajista. La advertencia que se puede dar en este caso es no usar el indicador de forma aislada (Usar con otros indicadores, filtros o análisis.) y buscar, en lo posible, la configuración de parámetros que más se adapte a tu estrategia.

### Explicación de sus parámetros

* Indicator Period

* Percentage of frequencies to retain

* SMA Per* Lag Period

Indicator Period: periodo donde se calcula el indicador.

Percentage of frequencies to retain: medido en valores permitidos de 15 a 100. Si se excede de 100, da error; menos de 15 no garantiza su funcionamiento. Este parámetro es el porcentaje de frecuencias de la reconstrucción de señal a mantener: el 15 % mantiene las frecuencias más bajas, lo que podría verse como una versión suavizada del precio en la que las frecuencias bajas que reconstruyen la señal del precio pueden determinar tendencias del mismo. A medida que se va aumentando su valor, se van incorporando más frecuencias; si es alto el valor, incorpora frecuencias más altas, lo que significa que la reconstrucción de la señal del precio se parece más al precio del instrumento financiero sobre el cual se aplica.

SMA_Period: es el periodo de la media móvil aplicada al indicador o reconstrucción de señal del precio.

Lag Period (Período de Retraso): Con parámetros válidos entre 0 y 25 (inclusive), es el retraso con el cual se empieza a calcular el indicador. Lo he dejado configurable para que puedan optimizarlo; los resultados cambian a medida que encuentren el valor entre 0 y 25 que mejor se ajuste al precio.

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En el desarrollo de un EA MT5, usar Buffer 0 → señal (DFT reconstruido)

Usar Buffer 1 → media móvil (SMA), Ejemplo parcial de código(No te olvides de optimizar los parámetros de tu estrategia mediante pruebas de robustez.):

"int OnInit()

{

   handle = iCustom(_Symbol, _Period, IndicatorName,Indicator_Period,percentfreq,smaperiod,lagperiod);

   if(handle == INVALID_HANDLE)

   {

      Print("Error init indicator");

      return(INIT_FAILED);

   }..."

"void OnTick()

{,,,

...

// copy buffers

   if(CopyBuffer(handle, 0, 0, 3, bufferSignal) <= 0) return;

   if(CopyBuffer(handle, 1, 0, 3, bufferMA) <= 0) return;

   ArraySetAsSeries(bufferSignal, true);

   ArraySetAsSeries(bufferMA, true);

   // valores actuales y previos

   double sig0 = bufferSignal[0];

   double sig1 = bufferSignal[1];

…"