VolatilityAbuser TAA
- Asesores Expertos
- Matej Cicek
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Estrategia TAA - Volatility Harvest ML Long/Short
Esta estrategia implementa un enfoque de AsignaciónTáctica de Activos (TAA) que ajusta dinámicamente la exposición de la cartera entre renta variable, oro y posiciones cortas en función de las condiciones del mercado , la volatilidad y las señales deaprendizaje automático .
Ideacentral
La estrategia reacciona a los cambios derégimen del mercado utilizando:
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Señalesde volatilidad (VIX)
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Tendencia e impulso (SPY)
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Prediccionesde aprendizaje automático
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Seleccióntransversal de valores
Combina exposición larga a activosfuertes , asignacióndefensiva (oro)y posiciones cortas en valoresdébiles .
🔹S eleccióndel universo
El algoritmo selecciona valores en dos etapas:
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Filtrogrueso
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Precio >5 dólares
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Alta liquidez (volumenen dólares > 20 millones de dólares)
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Los mejores~2000 valores
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Filtrofino
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Capitalizaciónbursátil >1.000 millones de dólares
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OPV de más de 1 año
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Selecciona las~150 más líquidas
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Además , mantiene un Top 4 de las mayores empresas (por capitalizaciónbursátil ) para la asignaciónlarga .
Asignación a largo plazo (renta variable + oro)
La exposición larga se asigna dinámicamente entre:
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Los principales valoresde grancapitalización
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Oro (GLD) como activodefensivo
Lógica derégimen (basada en VIX & SPY):
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📉 Miedoelevado (VIX alto + caídadel mercado )
→ Asignaciónagresiva de renta variable
→ ML puede aumentar aún másla exposición . -
😴 Baja volatilidad / mercadosobrecomprado
→ Reducir renta variable
→ Aumentar oro. -
⚖️ Condiciones normales
→ Asignaciónequilibrada -
🚨 Picoextremo de volatilidad
→ Salir de la renta variable
→ Pasarse al oro
🔹S uperposición deaprendizaje automático
Un modeloRandom Forest se entrena mensualmente utilizando:
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Característicasdel VIX (puntuación z, percentil, ratios)
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Rendimientosdel SPY (5d, 10d, 20d)
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Indicadores detendencia (SMA50, SMA200)
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Volatilidad
Objetivo:
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Predecir si SPY subirá>2% en los próximos 21 días.
👉S i es alcista:
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Aumentar la asignacióna renta variable
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Sobreponderar las accionesmás fuertes de grancapitalización
🔹 Estrategiaen corto (Generación dealfa )
La estrategia también ejecuta un componente deventa en corto:
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Rebalanceosemanal
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Seleccionar los peores candidatos utilizando:
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Medida detendencia tipoHurst
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Agotamiento delimpulso
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Distancia de la media móvil
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Sólo valores que están:
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Sobreextendidos
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Pierden impulso
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Puntuaciónalta (señal dedebilidad )
👉 Estos se ponen cortos con el mismo peso.
Gestióndel riesgo
Múltiples capas de protección:
Ladolargo :
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Sistema detrailing stop (multietapa):
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Reducir posición en drawdowns.
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Salida total si se rompe latendencia
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Ladocorto :
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Stop lossbasado en ATR
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Salida si el precio se mueve en contra de la posición
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Nivel decartera :
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Modelo deriesgo trailing stop del 5% .
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Dimensionamiento dela posición en función delmargen
🔹 Estructura de la cartera
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Exposición bruta larga ≈ 90%
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Exposición bruta corta ≈ 60%
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Asignación dinámica en función del régimen
Resultado:
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Participación en el mercado en fasesalcistas
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Protección en mercadosvolátiles
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Alfa adicional procedente del ladocorto
🔹 Resumen
Esta estrategia TAA combina:
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📊S eñalesmacro (VIX + SPY)
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🤖 Prediccionesde aprendizaje automático
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📈 Lógicade tendencia + momentum
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📉Venta en cortoalfa
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🛡️ Gestiónavanzada delriesgo
