VolatilityAbuser TAA

Estrategia TAA - Volatility Harvest ML Long/Short

Esta estrategia implementa un enfoque de AsignaciónTáctica de Activos (TAA) que ajusta dinámicamente la exposición de la cartera entre renta variable, oro y posiciones cortas en función de las condiciones del mercado , la volatilidad y las señales deaprendizaje automático .

Ideacentral

La estrategia reacciona a los cambios derégimen del mercado utilizando:

• Señalesde volatilidad (VIX)

• Tendencia e impulso (SPY)

• Prediccionesde aprendizaje automático

• Seleccióntransversal de valores

Combina exposición larga a activosfuertes , asignacióndefensiva (oro)y posiciones cortas en valoresdébiles .

🔹S eleccióndel universo

El algoritmo selecciona valores en dos etapas:

1. Filtrogrueso

   • Precio >5 dólares

   • Alta liquidez (volumenen dólares > 20 millones de dólares)

   • Los mejores~2000 valores

2. Filtrofino

   • Capitalizaciónbursátil >1.000 millones de dólares

   • OPV de más de 1 año

   • Selecciona las~150 más líquidas

Además , mantiene un Top 4 de las mayores empresas (por capitalizaciónbursátil ) para la asignaciónlarga .

Asignación a largo plazo (renta variable + oro)

La exposición larga se asigna dinámicamente entre:

• Los principales valoresde grancapitalización

• Oro (GLD) como activodefensivo

Lógica derégimen (basada en VIX & SPY):

• 📉 Miedoelevado (VIX alto + caídadel mercado )
  → Asignaciónagresiva de renta variable
  → ML puede aumentar aún másla exposición .

• 😴 Baja volatilidad / mercadosobrecomprado
  → Reducir renta variable
  → Aumentar oro.

• ⚖️ Condiciones normales
  → Asignaciónequilibrada

• 🚨 Picoextremo de volatilidad
  → Salir de la renta variable
  → Pasarse al oro

🔹S uperposición deaprendizaje automático

Un modeloRandom Forest se entrena mensualmente utilizando:

• Característicasdel VIX (puntuación z, percentil, ratios)

• Rendimientosdel SPY (5d, 10d, 20d)

• Indicadores detendencia (SMA50, SMA200)

• Volatilidad

Objetivo:

• Predecir si SPY subirá>2% en los próximos 21 días.

👉S i es alcista:

• Aumentar la asignacióna renta variable

• Sobreponderar las accionesmás fuertes de grancapitalización

🔹 Estrategiaen corto (Generación dealfa )

La estrategia también ejecuta un componente deventa en corto:

• Rebalanceosemanal

• Seleccionar los peores candidatos utilizando:

  • Medida detendencia tipoHurst

  • Agotamiento delimpulso

  • Distancia de la media móvil

Sólo valores que están:

• Sobreextendidos

• Pierden impulso

• Puntuaciónalta (señal dedebilidad )

👉 Estos se ponen cortos con el mismo peso.

Gestióndel riesgo

Múltiples capas de protección:

Ladolargo :

• Sistema detrailing stop (multietapa):

  • Reducir posición en drawdowns.

  • Salida total si se rompe latendencia

Ladocorto :

• Stop lossbasado en ATR

  • Salida si el precio se mueve en contra de la posición

Nivel decartera :

• Modelo deriesgo trailing stop del 5% .

• Dimensionamiento dela posición en función delmargen

🔹 Estructura de la cartera

• Exposición bruta larga ≈ 90%

• Exposición bruta corta ≈ 60%

• Asignación dinámica en función del régimen

Resultado:

• Participación en el mercado en fasesalcistas

• Protección en mercadosvolátiles

• Alfa adicional procedente del ladocorto

🔹 Resumen

Esta estrategia TAA combina:

• 📊S eñalesmacro (VIX + SPY)

• 🤖 Prediccionesde aprendizaje automático

• 📈 Lógicade tendencia + momentum

• 📉Venta en cortoalfa

• 🛡️ Gestiónavanzada delriesgo