VolatilityAbuser TAA

TAA-Strategie - Volatilitätsernte ML Long/Short

Diese Strategie implementiert einen TAA-Ansatz (Tactical Asset Allocation) , der das Portfolioengagement zwischen Aktien, Gold und Short-Positionen auf der Grundlage von Marktbedingungen, Volatilität und Machine-Learning-Signalendynamisch anpasst .

🔹 Kerngedanke

Die Strategie reagiert auf Veränderungendes Marktregimes unter Verwendung von:

• Volatilitätssignale (VIX)

• Trend und Momentum (SPY)

• Vorhersagendurch maschinelles Lernen

• Querschnittliche Aktienauswahl

Sie kombiniert ein Long-Engagement in starken Werten, eine defensive Allokation (Gold)und Short-Positionen in schwachen Titeln.

🔹 Auswahl desUniversums

Der Algorithmus wählt Aktien in zwei Stufenaus :

1. Grobfilter

   • Kurs >$5

   • Hohe Liquidität (Dollar-Volumen > $20M)

   • Top~2000 Aktien

2. Feiner Filter

   • Marktkapitalisierung >$1B

   • IPO älter als 1 Jahr

   • Auswahl der ~150 liquidestenTitel

Zusätzlich werden die Top 4 der größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) für die Long-Allokation ausgewählt.

🔹 Lange Allokation (Aktien + Gold)

Das Long-Engagement wird dynamisch aufgeteilt zwischen:

• Top-Aktienmithoher Marktkapitalisierung

• Gold (GLD) als defensiver Vermögenswert

Regime-Logik (basierend auf VIX & SPY):

• 📉 Hohe Angst (VIX hoch + Marktrückgang)
  → Aggressive Aktienallokation
  → ML kann Engagement weitererhöhen

• 😴 Niedrige Volatilität / überkaufter Markt
  → Aktienreduzieren
  → Golderhöhen

• ⚖️ Normale Bedingungen
  → Ausgewogene Allokation

• 🚨 Extreme Volatilitätsspitzen
  → Ausstieg aus Aktien
  → Wechsel zu Gold

🔹 Maschinelles Lernen überlagert

Ein Random Forest Modell wird monatlich trainiert :

• VIX-Merkmale (z-score, Perzentil, Verhältnisse)

• SPY-Renditen (5d, 10d, 20d)

• Trendindikatoren (SMA50, SMA200)

• Volatilität

Ziel:

• Vorhersage , ob der SPY in den nächsten 21 Tagenum>2% steigenwird

👉 Wenn bullisch:

• Aktienquoteerhöhen

• Übergewichtung der stärksten Large-Cap-Aktie

🔹S hort-Strategie (Alpha-Generierung)

Die Strategie beinhaltet auch eine Leerverkaufskomponente:

• Wöchentliches Rebalancing

• Auswahl der schlechtesten Kandidaten mittels:

  • Hurst-ähnliches Trendmaß

  • Momentum-Erschöpfung

  • Abstand vom gleitenden Durchschnitt

Nur Aktien , die :

• Überbewertet

• Momentumverlieren

• Hohe Punktzahl (Schwächesignal)

👉 Diese werden mit gleicher Gewichtunggeshortet .

🔹 Risikomanagement

Mehrschichtiger Schutz:

Long-Seite:

• Trailing-Stop-System (mehrstufig):

  • Reduktion der Position bei Drawdowns

  • Vollständiger Ausstieg bei Trendbruch

Kurze Seite:

• ATR-basierter Stop-Loss

  • Ausstieg , wenn sich der Preis gegen die Positionbewegt

Portfolio-Ebene:

• 5% Nachlaufstopp-Risikomodell

• Margenbewusste Positionsgrößenbestimmung

🔹 Portfoliostruktur

• Bruttokaufpreis ≈ 90%

• Kurzes Bruttoengagement ≈ 60%

• Dynamische Allokation basierend auf dem Regime

Ergebnis:

• Marktteilnahme in Haussephasen

• Schutz in volatilen Märkten

• Zusätzliches Alpha von der Short-Seite

🔹 Zusammenfassung

Diese TAA-Strategie kombiniert:

• 📊 Makro-Signale (VIX + SPY)

• 🤖 Vorhersagendurch maschinelles Lernen

• 📈 Trend- und Momentum-Logik

• 📉Leerverkaufs-Alpha

• 🛡️ Fortgeschrittenes Risikomanagement