Discusión sobre el artículo "Procesos no estacionarios y regresión espuria"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Procesos no estacionarios y regresión espuria:
El presente artículo pretende demostrar la aparición de regresiones espurias cuando se intenta aplicar el análisis de regresión a procesos no estacionarios utilizando la simulación de Montecarlo.
En este artículo queremos mostrar con la ayuda de simulaciones de Montecarlo cómo se produce una regresión espuria si se infringe el supuesto de estacionariedad, así como en los casos en los que el modelo de regresión está mal especificado en el caso estacionario. Para ello, utilizaremos la biblioteca estándar MQL5, concretamente la "Biblioteca Estadística" para generar números aleatorios y calcular los valores críticos de la distribución normal y la distribución de Student, así como la biblioteca gráfica Gráficos científicos para dibujar los resultados obtenidos. Para calcular los parámetros del modelo de regresión resultará muy cómodo utilizar los métodos del álgebra matricial, con su ayuda todos los cálculos se simplifican enormemente.
Autor: Evgeniy Chernish