Discusión sobre el artículo "Cómo proteger su Asesor Experto cuando tradea en la Bolsa de Moscú" - página 4
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El artículo es genial, he implementado en mi robot las entradas por límites teniendo en cuenta el posible deslizamiento de la pila calculado por el análisis.
También he sustituido todos los stop losses y take profits fijados por el terminal por órdenes stop limit con la misma consideración del deslizamiento.
Las pruebas han demostrado que este método no es competitivo en la bolsa de Moscú, el rendimiento del sistema ha mejorado alrededor de un 5-8%.
Gracias al autor por el artículo y los ejemplos.
No lo creo, a menos que su sistema es el llamado "comercio de alta frecuencia".
:)
Tenga cuidado con las pruebas sin embargo. MT5 no es capaz de calcular el deslizamiento en las pruebas de pila después de todo (como ningún otro probador público).
Es muy recomendable que utilices SIEMPRE órdenes limitadas. Incluso para simular órdenes stop es mejor usar órdenes limitadas.
Si operas con poca liquidez, las recomendaciones del artículo son MUY OBLIGATORIAS. En pocas palabras, no debe haber ni una sola orden STOP o MARKET en illiquid.
Sólo todas las pruebas que realizo con el uso de la copa, sólo los oficios robot en el cristal de la captura de la densidad de las órdenes.
Todos los análisis en el probador de estrategias para el punto de entrada, TP y SL ajuste se calcula utilizando los datos de la pila, los datos de la pila se registró todos los días durante casi medio año, por lo que hay casi 500 gigabytes de datos sobre diferentes futuros, para la prueba y optimización de estrategias en la pila y la cinta de las ofertas, la oferta y la demanda y el interés abierto.
El uso de paradas terminales y retiradas obtuvo incumplimientos.
Ejemplo.
Operando el índice RTS durante una semana, luego en los datos grabados ejecuto el mismo periodo en el visual, luego comparo las operaciones reales y las del tester, entonces en el tester había desviaciones que eran causadas por este deslizamiento, incluso 1 lote se deslizaba a veces por 5 ticks en el stack.
Después de haber puesto todos los cálculos sobre el límite de ejecución, es decir, tomar ganancias es un límite, y la pérdida de la parada es una orden de límite de parada en la que el límite en sí es lanzado por el método de cálculo de deslizamiento que usted ofreció en su clase, + después de haber insertado la cuenta de la propagación al abrir una posición, de inmediato todas las inconsistencias real - tester se cortaron, las ofertas de allí que hay garrapata a garrapata en la historia ir.
Yo no lo creo, a menos que su sistema es el llamado "comercio de alta frecuencia".
Mi sistema realiza un seguimiento de las densidades en la pila en diferentes extremos, encuentra la densidad correcta y entra en el momento de su comer, el robot toma todos estos pequeños movimientos después de comer grandes volúmenes, de hecho, la posición en el mercado se cuelga durante 30-60 segundos no más.
Me acaba de faltar este método, incluso he rediseñado el trailing stop, ahora no es el stop terminal el que se arrastra tras el precio, sino la orden stop limit, ahora en el momento de movimientos bruscos al comer y tirar un gran volumen, no tengo deslizamiento sobre el precio, tal vez no le di, pero al menos ahora le quito el numero de ticks arrastrando ese numero de ticks, cuantos ya ha pasado inicialmente, con un stop terminal, el stop es de 100p de ganancia, el precio se sacude a el, le quito 30-60p solamente, con un stop limite ahora no hay tal cosa.
Creo que para sistemas scalper con entrada y salida rápida en el momento de fluctuaciones bruscas del mercado, se deberían utilizar estos métodos al 100% que no perderían beneficio.
por ejemplo, uno de los brokers más populares tiene una imagen tal que las órdenes limitadas se ejecutan 10-100 pips peor que la establecida.
y al preguntar al broker ¿cuál es la razón? (porque el historial de la cuenta muestra a qué precio se estableció y ejecutó la orden) el broker responde que él no garantiza el mejor precio....
y habiendo llamado a un broker con licencia del banco central y preguntado como van con la ejecucion de ordenes limitadas dicen que los errores ocurren pero devuelven el dinero por ejecuciones fallidas sin problemas...
y un broker extranjero de primera linea dice que la realidad es la siguiente: a que precio se puso y se ejecuto a ese precio y no importa que sea mucho peor que el solicitado.
la precisión de las órdenes limitadas es ambigua.
por ejemplo, uno de los brokers más populares tiene una imagen tal que las órdenes limitadas se ejecutan 10-100 pips peor que la establecida.
y al preguntar al broker ¿cuál es la razón? (porque el historial de la cuenta muestra a qué precio se estableció y ejecutó la orden) el broker responde que él no garantiza el mejor precio....
y habiendo llamado a un broker con licencia del banco central y preguntado como van con la ejecución de órdenes limitadas me dicen que los errores ocurren pero que devuelven el dinero por ejecuciones fallidas sin problemas...
y un broker extranjero de primera línea dice que la realidad es la siguiente: cual fue el precio y se ejecutó a ese precio y no importa que sea mucho peor que el solicitado.
Sí. Conozco este fenómeno con Brokers anteriores, que para mí son del pasado para siempre por este motivo. También tenían problemas con la activación del Stop Loss, que se movía aleatoriamente hacia el peor lado para mí por los mismos 10-100 pips e incluso más. Esto es típico de los Brokers con NDD.
Sí. Conozco este fenómeno con Brokers anteriores, que para mí están en el pasado para siempre por esta razón. También tenían problemas con la activación de Stop Loss, que se movió al azar al peor lado para mí por el mismo 10-100 pips e incluso más. Esto es típico de los Brokers con NDD.
y la salida es brokers con licencia de banco central ... o aquellos que claramente no están interesados en drenar su depósito y tienen apalancamientos de 1 a 40 como brokers con licencia de banco central ...
y cuando veo cuentas con tales apalancamientos en señales de 1 a 40, me pregunto por qué eligieron tal broker.
No una necesidad, por supuesto.
En las estrategias lentas el tamaño de la comisión es demasiado pequeño en comparación con las pérdidas recibidas en caso de perder una "buena" operación, que sin duda se escapará de su límite.
Y en las estrategias rápidas no hay nada que hacer en MT. O casi nada.
P.D. Usted no será capaz de probar adecuadamente una estrategia construida sobre operaciones limitadas en MT5 de todos modos. Y en general no es fácil.
No lo hice, por supuesto.
En las estrategias lentas, la comisión es demasiado pequeña en comparación con las pérdidas sufridas si se pierde un "buen" comercio, que está obligado a huir de su límite.
Y en las estrategias rápidas no hay nada que hacer en MT. O casi nada.
P.D. De todas formas no podrás probar adecuadamente una estrategia construida sobre operaciones límite en MT5. Y en general no es fácil.
He hablado con brokers con licencia y me han dicho que en caso de no ejecutarse a los mejores precios, compensarán todo en caso de que lo solicites. así que si funciona en el tester, también funcionará en la cuenta
He hablado con brokers con licencia y me han dicho que en caso de no ejecutar a los mejores precios compensarán todo en caso de tu solicitud. así que si funciona en el tester también funcionará en la cuenta
Estamos hablando de Mosbirge.
Se trata de Mosbirge.
¿sus instrumentos no se prueban en MT5?