Discusión sobre el artículo "Cómo proteger su Asesor Experto cuando tradea en la Bolsa de Moscú" - página 7
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Tienes razón en lo que dices. Pero el ejemplo es simple - usted tiene que comprar por 1000. Hay un límite - el mercado fue en su dirección y se le vendió en 1000. Y el precio se convirtió en 50 ms - 900 :) Comprar por 900 es mejor que comprar por 1000, ¿verdad?
El precio límite está en el spread y desde el punto de vista de TC - 1000 es un gran precio. Pero 900 es incluso mejor...
...
Permítanme decirlo de esta manera, si usted trabaja con un límite, usted debe estar en contra del movimiento del tren, sabiendo que se detendrá. Es decir, si se ejecuta a 1 000, y el paravoz está volando a 900, usted debe estar seguro de que pronto va a girar en su dirección. Si usted no sabe esto, entonces tal vez usted no debe operar límites en absoluto, tiene una estrategia puramente tendencial, para lo cual el momento "aquí y ahora" es importante.
El archivo es necesario para iniciar el sistema. Imagine que tiene 2 robots - uno abrió una compra por 1 lote, el segundo abrió una venta por 1 lote en el mismo símbolo. Al inicio del terminal, no hay posiciones en la cuenta, pero en realidad hay 2 de ellas (este es un ejemplo muy simple para la ilustración - en realidad, todo es mucho más complicado).Analizar el historial lleva mucho tiempo, sobre todo si se profundiza.
Probablemente podría implementarlo a través de variables globales.
Permíteme ponerlo de esta manera, si trabajas como limitador, debes oponerte al movimiento del tren, sabiendo que se detendrá. Es decir, si se ejecuta en 1 000, y el paravoz está volando en 900, usted debe estar seguro de que pronto va a girar en su dirección. Si usted no sabe esto, entonces tal vez usted no debe operar límites en absoluto, tiene una estrategia puramente tendencial, para lo cual el momento "aquí y ahora" es importante.
Bueno, te di un ejemplo para entender, es condicional.
Otro ejemplo - spread amplio, liquidez baja - estoy parado en un stack a 1000 con volumen 5. Un contra límite entró con el volumen de 100. Me voló la cabeza y entró en el vaso al precio de 900. Y lo miro y pienso - por qué he gastado una semana en la realización de la operación a través de limitadores :)
No estoy a favor de las órdenes de mercado. Uno debe utilizar ambos - todo depende de la situación/estrategia.
Mi mensaje es que la cancelación de la comisión para las órdenes limitadas en MOEX no significa que todo el mundo debe cambiar a las órdenes limitadas - es necesario comprobar todo y calcular.
Un ejemplo más - spread amplio, liquidez baja - Estoy en un stack a 1000 con volumen 5. Un contra límite entró con volumen 100. Un contra límite entró con un volumen de 100. Me voló la cabeza y entró en la apuesta a 900. Y lo miro y pienso - ¿por qué me pasé una semana en la realización de operaciones a través de limitadores :)
No estoy a favor de las órdenes de mercado. Es necesario utilizar ambos - todo depende de la situación / estrategia.
Mi mensaje es que la cancelación de la comisión para las órdenes limitadas en MOEX no significa que todo el mundo debe cambiar a las órdenes limitadas - es necesario comprobar todo y calcular.
Probablemente, puede suceder, pero te das cuenta de que una persona está operando contra ti, que también piensa que está haciendo lo correcto, y en el marco de su estrategia, se preocupa por el precio que ha fijado. No veo qué relación tiene esto con el cálculo de tu estrategia, que tiene sus propios puntos de referencia.
Y, además de esto
1. Es poco probable que estas situaciones sean muy frecuentes;
2. Nadie te prohíbe rellenar el mercado a precios aún mejores que los que se acaban de formar;
Como bien has dicho, todo depende de la situación. Lo ideal sería combinar ambas cosas.
Si realmente tiene un número tan grande de robots, y no es un ejemplo hipotético, le recomiendo que cambie a un sistema de consenso/voto. Con un número tan grande de sistemas, será órdenes de magnitud más fácil trabajar con él.
La mayoría son sistemas de prueba. No hay más de 2-3 docenas que realmente están operando.
Pero hay diferentes estrategias, de seguimiento de tendencia y contra-tendencia, en diferentes marcos temporales, con diferentes condiciones de rastro, desde diferentes niveles iniciales.
Por ejemplo, un robot de tendencia mantiene una postura en H4, mientras que un robot de contratendencia puede trabajar en ambos sentidos en M15.
Se trata de una diversificación para igualar el gráfico: todos están en positivo al final del año, pero en algunos periodos alguien puede caer.
No tengo ni idea de cómo llevar esto a un consenso. Y más aún, cómo ver la contribución de cada estrategia individual.
El archivo es necesario para iniciar el sistema. Imagine que tiene 2 robots - uno abrió una compra por 1 lote, el segundo abrió una venta por 1 lote en el mismo símbolo. Al inicio de la terminal, no hay posiciones en la cuenta, pero en realidad hay 2 de ellos (este es un ejemplo muy simple para la ilustración - en realidad, todo es mucho más complicado).Analizar el historial lleva mucho tiempo, sobre todo si se profundiza.
Probablemente puedas implementarlo a través de variables globales.
Bueno, yo sólo di un ejemplo para la comprensión, es condicional.
Otro ejemplo - spread amplio, liquidez baja - estoy en un stack a 1000 con el volumen de 5. Un límite de contador entró con un volumen de 100. Me voló la cabeza y entró en el vaso al precio de 900. Y lo miro y pienso - ¿por qué me pasé una semana en la realización de operaciones a través de limitadores :)
No estoy a favor de las órdenes de mercado. Es necesario utilizar ambos - todo depende de la situación / estrategia.
Mi mensaje es que la cancelación de la comisión para las órdenes limitadas en MOEX no significa que todo el mundo debe cambiar a las órdenes limitadas - es necesario comprobar todo y calcular.
Si una estrategia implica la lógica de entrar "según el mercado", no hay que rediseñar la estrategia, es decir, poner una orden limitada en el vaso y esperar.
Sólo tiene que imitar las órdenes de mercado con límites - por ejemplo, establecer Buy limit 1 paso por debajo de Ask. Y reajustarlo periódicamente (no muy a menudo) cuando Ask cambie.
(aunque aquí hay que calcular el "Inefficient Transaction Fee" de la bolsa. Pero cuando se trabaja no con lotes mínimos y no muy grande número de cambios de orden es todavía más favorable utilizar límites. Pero todavía no lo he comprobado :-)))))
(aunque aquí hay que calcular la "comisión por transacciones ineficientes" de la bolsa. Pero cuando no se trabaja con lotes mínimos ni con un número muy grande de cambios de órdenes, sigue siendo más favorable usar límites. Pero aún no lo he comprobado :-)))))
La comisión ha sido cancelada.
Sólo tienes que imitar las órdenes de mercado con límites - por ejemplo, establecer Buy límite 1 paso por debajo de Ask. Y reajustarlo periódicamente (no muy a menudo) cuando Ask cambia.
El precio se escapa a menudo... Depende mucho del momento por supuesto y de la estrategia....
Si la estrategia implica la lógica de entrar "según el mercado", no es necesario rediseñar la estrategia, es decir, convertirse en un limitador en el vaso y esperar.
Sólo tiene que imitar las órdenes de mercado con límites - por ejemplo, establecer Buy limit 1 paso por debajo de Ask. Y reajustarlo periódicamente (no muy a menudo) cuando Ask cambie.
(aunque aquí hay que calcular el"Inefficient Transaction Fee" de la bolsa. Pero cuando se trabaja no con lotes mínimos y no muy grande número de cambios de orden es todavía más favorable utilizar límites. Pero todavía no lo he comprobado :-)))))
Se anuló en futuros.
No tengo ni idea de cómo llevar esto a un consenso. Especialmente cómo ver la contribución de cada estrategia individual.
Se puede, si se imagina que cada sistema es un indicador que da tres valores: -1, 0, +1. Multiplique el signo del sistema por la parte de los fondos asignados a él y se obtiene el número de lotes a mantener en el mercado. La suma de los lotes del sistema es igual a la posición neta en el símbolo. Si no es así, reequilibramos la posición neta para igualar ambos indicadores. Paralelamente, mantenemos una tabla con los volúmenes traducidos de las posiciones para cada estrategia (indicativa). Entendemos qué posiciones van dónde y a qué volumen. Si la posición neta es igual a la suma de los volúmenes indicativos para cada estrategia, significa que todo está bien, cada uno negocia según su señal.
Es posible, si imaginamos que cada sistema es un indicador que da tres valores: -1, 0, +1. Multiplicamos el signo del sistema por la parte de fondos que se le asigna y obtenemos el número de lotes a mantener en el mercado. La suma de los lotes del sistema es igual a la posición neta en el símbolo. Si no es así, reequilibramos la posición neta para igualar ambos indicadores. Paralelamente, mantenemos una tabla con los volúmenes traducidos de las posiciones para cada estrategia (indicativa). Entendemos qué posiciones van dónde y a qué volumen. Si la posición neta es igual a la suma de los volúmenes indicativos para cada estrategia, significa que todo está bien, cada uno negocia según su señal.
También necesita retroalimentación - el "indicador" se debe decir cuánto su posición está abierta. Si la posición no está abierta por su señal, probablemente no es necesario abrirla más tarde. Es decir, la señal no es un nivel, sino un pulso.
Negociación virtual + sincronización de la posición neta con la cuenta.
Pero resultará casi lo mismo que almacenar los datos de cada sistema en un archivo o base de datos.