Discusión sobre el artículo "Cómo proteger su Asesor Experto cuando tradea en la Bolsa de Moscú" - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
SZY:
Para realizar operaciones correctas en una cuenta por diferentes expertos en los mismos instrumentos (usted ha escrito sobre este tema en otros hilos) tomó más tiempo que para escribir y probar la estrategia principal :). Y no estoy seguro de que todo funciona correctamente todavía.
Huh... Lo sé. De necro-desarrollo: https: //www.mql5.com/ru/market/product/5011?source=Site+Market+Product+Page#description 2013 por cierto. Ahora está tirado en github nadie lo necesita. En general la idea era interesante, aunque errónea. Ahora he hecho una unidad basada en el sistema de recuento de votos en forma de lotes. Funciona más fácil y más fiable. Da en general más ventajas. En el lado negativo, es imposible ver las estadísticas de cada estrategia por separado en el real.
¿Qué hay de malo en ello? la propia tecnología de las órdenes a precio limitado obliga al corredor a ejecutar al mejor precio si tiene licencia de banco central. ¿qué hay de malo en ello?
Se nota que vienes del mundo del forex. Una orden limitada de un broker no le obliga a ejecutarla. Una contraparte, concretamente un tomador de precios, que acude al mercado, y no necesariamente con una orden de mercado, ejecuta la orden limitada. En este caso, los tomadores de precios deben querer comprar cuando usted vende y vender cuando usted compra. Si persiguen el precio, queriendo ir con él en una dirección, entonces su limitador no le sirve a nadie y se quedará muy atrás muy rápidamente.
Hm. Muy interesante, ¿cómo, en presencia de un diferencial, puede un límite ser peor que una entrada en el mercado? Y si la entrada en el mercado satisface el umbral de beneficio, (-comisión) entonces ¿por qué la necesidad de un límite?
De momento, tienes razón. Pero el ejemplo es simple - usted necesita comprar a 1000. Hay un límite - el mercado fue en su dirección y se le vendió a 1000. Y el precio se convirtió en 50 ms - 900 :) ¿Es mejor comprar a 900 que a 1000?
El precio límite está en el spread y desde el punto de vista de TC - 1000 es un gran precio. Pero 900 es incluso mejor...
¿Cómo lo implementaste? ¿No a través de variables globales del terminal?
Todo según los preceptos de mis colegas (muchas gracias a ellos) - escribo los datos sobre la última posición en el archivo :) Al arrancar el Asesor Experto, si hay discrepancias con el fichero - indago en el historial de la posición (por trades al identificador y magik). Si no hay ninguna posición en este momento - Recojo a través de la historia de las operaciones (por magik).
Por lo que yo entiendo, esta no es la única manera, pero es la más clara para mí.
En el lado negativo, es imposible ver las estadísticas de cada estrategia por separado en el real.
Hombre, yo no he pensado en ello todavía....
Todo de acuerdo con los preceptos de mis colegas (muchas gracias a ellos) - Escribo los datos sobre la última posición en el archivo :) Al iniciar el Asesor Experto, si hay discrepancias con el archivo - Recojo a través de la historia de la posición (por ofertas al identificador y magik). Si no hay ninguna posición en el momento - Recojo a través de la historia de las ofertas (por magik).
Por lo que entiendo, esta no es la única manera, pero tiene más sentido para mí.
Hombre, yo no he pensado en ello todavía....
Te equivocas con lo del fichero. Intenta utilizar una base en lugar de un archivo. Realmente usamos activamente archivos en la última década, cuando no había capacidad nativa para trabajar con una base de datos. Ahora todos estos casos son obsoletos.
Te equivocas con el archivo. Intenta utilizar una base de datos en lugar de un archivo. Realmente utilizamos activamente los archivos en la última década, cuando no existía la capacidad nativa de trabajar con una base de datos. Ahora todos estos casos son obsoletos.
Acerca de la base de datos - en principio, interesante. Pero no SQLite, pero PostgreSQL o MySQL.
Built-in - si es pequeño.
Y si hay 10000 robots (incluyendo robots de prueba) y cada uno de ellos almacena posiciones, órdenes, estadísticas, nivel de parada actual, etc., difícilmente puede hacer frente. - difícilmente puede hacer frente.
Te equivocas con el archivo. Intenta utilizar una base de datos en lugar de un archivo. Realmente utilizamos activamente los archivos en la última década, cuando no existía la capacidad nativa de trabajar con una base de datos. Ahora todos estos casos son obsoletos.
No me gusta demasiado el archivo, pero en realidad sólo es necesario para memorizar el punto extremo a partir del cual se busca en la base de datos de operaciones en el historial de la cuenta (para no tener que rebuscar en todo el historial). En cuanto lo tenga en mis manos, lo reharé, es que no he trabajado con bases a través de MQL - necesito entenderlo.
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y prueba de estrategias de negociación
Discusión del artículo "Cómo protegerse a sí mismo y a su Asesor Experto al operar en la Bolsa de Moscú"
Andrey Miguzov, 2022.06.29 12:24 AM
En el momento - usted tiene razón. Y por lo que el ejemplo es simple - usted necesita comprar por 1000. Hay un límite - el mercado fue en su dirección y se le vendió en 1000. Y el precio se convirtió en 50 ms - 900 :) ¿Es mejor comprar a 900 que a 1000?
El precio límite está en el spread y desde el punto de vista de TC - 1000 es un gran precio. Pero 900 es incluso mejor...
Todo según los preceptos de mis colegas (muchas gracias a ellos) - escribo los datos sobre la última posición en el archivo:) Al arrancar el Asesor Experto, si hay discrepancias con el fichero - indago en el historial de la posición (por tratos al identificador y magik). Si no hay ninguna posición en el momento - Recojo a través de la historia de las ofertas (por magik).
Por lo que entiendo - esto no es la única manera, pero es el más claro para mí.
Hombre, yo no he pensado en ello todavía....
En mi humilde opinión, no es la mejor solución. Si finam (varía de un broker a otro), entonces, en mi opinión, proporciona todo lo necesario para el cálculo sobre la marcha (análisis del historial de operaciones). Pero de esta manera usted tiene que comprobar el archivo adicionalmente, y no está claro por qué es necesario. GlobalVariableSetOnCondition() para evitar que varios Asesores Expertos entren al mismo tiempo.
Incorporado - si es pequeño.
Pero si hay 10000 robots (incluidos los robots de prueba) y cada uno de ellos almacena posiciones, órdenes, estadísticas, nivel de parada actual, etc., apenas puede hacer frente. - apenas puede hacer frente.
Si tienes un número tan grande de robots, y no es un ejemplo hipotético, te recomiendo cambiar a un sistema de consenso/voto. Con un número tan grande de sistemas será un orden de magnitud más fácil de trabajar.