Discusión sobre el artículo "Neuroredes gratis y a mogollón: NeuroPro y MetaTrader 5" - página 4
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El principal problema es la formación de un conjunto inicial de variables, y para una variable objetivo específica.
De mi propia experiencia.
Para la variable objetivo binario "largo-corto" me las arreglé para recoger las variables de entrada, aunque mal, pero no muy bien.
Para la variable objetivo binario "el crecimiento de más de 10 pips - sin crecimiento de 10 pips" no se puede recoger nada en absoluto.
No hago gilipolleces.
Pruebas.
Los resultados publicados siempre se refieren a datos de "entrenamiento fuera de muestra". Esto se hace de la siguiente manera en Rattle
1. el conjunto original se divide en tres partes: 70-15-15%
2. el entrenamiento se realiza sobre la parte del 70%, que se denomina entrenamiento.
El principal problema es la formación de un conjunto inicial de variables, y para una variable objetivo específica.
De mi propia experiencia.
Para la variable objetivo binario "largo-corto" me las arreglé para recoger las variables de entrada, aunque mal, pero no muy bien.
Para la variable objetivo binario "ganancia de más de 10 pips - no ganancia de 10 pips" no se puede recoger nada en absoluto.
Puedo darle un consejo sobre cómo predecir la volatilidad más fácilmente, no sólo la dirección de las operaciones. Sin embargo, sólo funciona en marcos temporales menores que el diario.
Introduzca tres signos binarios adicionales para cada sesión de la muestra, es decir, tres columnas más en la tabla: asiática, europea y americana. Y márquelas con algunos valores: por ejemplo 1 - ha llegado la sesión, 0 - otra sesión. En este caso, las previsiones de clasificación binaria para las tendencias laterales y las tendencias, tendrán una sensibilidad y especificidad aceptables.
Además, a diferencia de otros regresores, los signos de las sesiones pueden situarse en el futuro. Es decir, si pronosticamos la volatilidad de una barra futura, la marcaremos como perteneciente a la sesión correspondiente. No habrá problemas de "peeking" porque, a diferencia de la volatilidad, conocemos de antemano la pertenencia de las barras a las sesiones, es decir, la entropía en este caso es nula.
Puedo darle un consejo sobre cómo predecir más fácilmente la volatilidad, no sólo la dirección de las operaciones. Sin embargo, sólo funciona en plazos inferiores al diario.
Introduce tres signos binarios adicionales para cada sesión de la muestra, es decir, tres columnas más en la tabla: asiática, europea y americana. Y márquelas con algunos valores: por ejemplo 1 - ha llegado la sesión, 0 - otra sesión. En este caso, las previsiones de clasificación binaria para las tendencias laterales y las tendencias, tendrán una sensibilidad y especificidad aceptables.
Además, a diferencia de otros regresores, los signos de las sesiones pueden situarse en el futuro. Es decir, si pronosticamos la volatilidad de una barra futura, la marcaremos como perteneciente a la sesión correspondiente. No habrá problemas de "peeking", porque a diferencia de la volatilidad, sabemos de antemano la pertenencia de las barras a las sesiones, es decir, la entropía en este caso es cero.
Sí. La variedad de opiniones es deprimente.
Mucha gente no sabe lo fácil que es añadir R a MQL, algunos consideran que los paquetes desarrollados por científicos de universidades del mundo son basura, y otros comparan un conjunto de redes neuronales y randomForest.
SanSanych, ¿no entiendo de qué va la discusión?
Disculpe, ¿dónde descargar el neuropro 0.25 especificado?
Ni siquiera el autor del programa lo sabe:
"La versión antigua del programa neuroimitador NeuroPro, que se distribuía libremente en Internet, tiene ya 14 años. Dejé de darle soporte y distribución y no sé dónde se podrían guardar las distribuciones en Internet (e incluso si lo supiera, ¿para qué necesitaría un montón de preguntas sobre los problemas de posible incompatibilidad del software antiguo con las versiones más recientes de Windows?)
Fuente: http://neuropro.ru/faq.shtml
Perdonadme, ¿podéis decirme dónde descargar el neuropro 0.25 especificado?
Sí... La variedad de opiniones es deprimente.
Mucha gente no sabe lo fácil que es añadir R a MQL, algunos consideran que los paquetes desarrollados por científicos de universidades del mundo son basura, y otros comparan un conjunto de redes neuronales y randomForest.
SanSanych, no entiendo de qué va la discusión?
Perdone, ¿podría decirme dónde descargar el neuropro 0.25 especificado?