Обсуждение статьи "Торгуем опционы без опционов (Часть 1): Основы теории и эмуляция через базовые активы"
Хорошая статья.
Но!
Вы:
- эффективен при правильном управлении рисками.
А как рассчитать риски?
Да и в МТ 5 нет многих данных...
Спасибо. Михаил, сами же все знаете - когда нет данных, приходится работать с запасом, снижая эффективность. По конкретным роботам будет дальше статья.
К сожалению МТ5 в том виде, как он сейчас есть практически не пригоден для торговли на Срочной секции МОЕХ.
Эмуляция, создание синтетических инструментов, подразумевает использовать не один инструмент, следовательно для корректной работы
с парами (портфелем) нужна хорошая скорость исполнения торговых приказов. А Вы сами знаете как может тормозить МТ5
К сожалению МТ5 в том виде, как он сейчас есть практически не пригоден для торговли на Срочной секции МОЕХ.
Эмуляция, создание синтетических инструментов, подразумевает использовать не один инструмент, следовательно для корректной работы
с парами (портфелем) нужна хорошая скорость исполнения торговых приказов. А Вы сами знаете как может тормозить МТ5
Здесь не соглашусь. Дело уже прошлое - в почившем О... торговал я hft и имел 300-350% годовых чистыми. А когда биржа штрафы отменила, то подумал, что "рай" на Землю опустился. Да, были "глюки", но без них совсем скучно было бы.
Так что, ограничитель по скорости здесь явно не МТ5, а кто-то другой. Или что-то другое. Не буду уточнять, так как это оффтопик уже. Я почти все готовые платформы пробовал и утверждаю, что МТ5 - лучшая. Из готовых.
Спс большое за ликбез! Как будет больше денег подключу опционы к торгам....
Спасибо. Кстати, это напрямую в Вашей теме относится - торговле спредами. То, что я сейчас тестирую на "тройке" - это именно опционная конструкция.
Спасибо. Кстати, это напрямую в Вашей теме относится - торговле спредами. То, что я сейчас тестирую на "тройке" - это именно опционная конструкция.
Как я понял, суть заключается в том, что при движении цены в благоприятном направлении делается постоянная доливка объёма к совокупной позиции, а при неблагоприятном движении - уменьшение позиции. Это актуально для покупки опционов Put и Call.
Но, как я понимаю, что кроме накладных расходов, связанных с комиссией, будут ещё расходы на ГО значительно выше, чем при покупке опциона, особенно если он далеко не в деньгах на момент покупки. И, для плавной ребалансировки требуется приличный объём виртуальных опционов, так как эмулировать 1-10 просто не удастся с приемлемым шагом.
Вопросом оптимизации является наиболее выгодная частота шага изменения цены для конкретного инструмента.
Хорошо бы сделать реальное сравнение по затратам на реальный опцион и виртуальный, который к экспирации оказался в деньгах и который не оказался в деньгах.
Как я понял, суть заключается в том, что при движении цены в благоприятном направлении делается постоянная доливка объёма к совокупной позиции, а при неблагоприятном движении - уменьшение позиции. Это актуально для покупки опционов Put и Call.
Но, как я понимаю, что кроме накладных расходов, связанных с комиссией, будут ещё расходы на ГО значительно выше, чем при покупке опциона, особенно если он далеко не в деньгах на момент покупки. И, для плавной ребалансировки требуется приличный объём виртуальных опционов, так как эмулировать 1-10 просто не удастся с приемлемым шагом.
Вопросом оптимизации является наиболее выгодная частота шага изменения цены для конкретного инструмента.
Хорошо бы сделать реальное сравнение по затратам на реальный опцион и виртуальный, который к экспирации оказался в деньгах и который не оказался в деньгах.
Количество шагов диктуется параметрами БА - мин лот/мин изменение лота. Произвольно не получится.
ГО будет выше как правило. Но это не имеет значения - если можно легко купить/продать готовый опцион, то эмуляция на фиг не нужна. Здесь выбор - либо не торговать совсем опционы, либо через эмуляцию. Опять, таки, для БА, на которые опционы отсутствуют в принципе.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Торгуем опционы без опционов (Часть 1): Основы теории и эмуляция через базовые активы:
Статья описывает вариант эмуляции опционов через базовый актив, реализованный на языке программирования MQL5. Сравниваются преимущества и недостатки выбранного подхода с реальными биржевыми опционами на примере срочного рынка ФОРТС московской биржи MOEX и криптобиржи Bybit.
Финансовый инструмент под названием опцион вызывает все больший интерес среди участников биржевых торгов. Достаточно сказать, что последние несколько лет, когда московская биржа MOEX проводила соревнования среди частных инвесторов — ЛЧИ, торговцы опционами неизменно занимали на срочной секции конкурса призовые места. И это в условиях повышенной конкуренции при проведении конкурса.
Математическая теория опционов относительно сложна и нетривиальна для понимания и расчетов вручную, но существует достаточно большое число так называемых опционных калькуляторов — программ, которые позволяют просчитать любое сочетание опционов. Как правило, торгуется набор опционов с разными параметрами — опционные конструкции. Но об этом — в следующих статьях.
В этой статье описывается эмуляция опционов через покупку/продажу базового актива. Такой способ позволяет создать (эмулировать) синтетический опцион с любыми нужными параметрами (в том числе не существующий на реальном рынке). Например, создать такой экзотический инструмент, как опцион на опцион, или опцион на спред и другие виды реальных или синтетических базовых активов.
Автор: Dmitriy Skub