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¿Qué alimentar a la entrada de la red neuronal? Tus ideas... - página 73

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Papa Hoth #:
Hasta los bucktests de mi CT molan más que tu historia entrenada con IA.

Ni te hagas ilusiones, no hay nadie más guay que Rena en este foro. )))

Ivan Butko #:

Se ha conseguido aumentar un poco el número de operaciones, pero la calidad del crecimiento del saldo se ha resentido un poco.




Jugar con los parámetros utilizando métodos creativos (mezclando fórmulas a base de picar y pinchar) a veces puede mejorar los resultados, de nuevo - condicionalmente. En el ejemplo de abajo conseguimos aumentar de nuevo el número de operaciones a plazo, el gráfico empezó a tener mejor aspecto, pero al final empezó a desvanecerse.

+ víctima fue el backtest fuera del periodo de optimización (de 2000 a 2012), falló. Forward 2021-2025 en EUR.






Todavía tengo la sensación de que el mercado es descrito por algún tipo de fórmula, en bucle (algunos parámetros del gráfico tienen que estar vinculados entre sí de alguna manera) y tal búho funcionará en casi todas partes. Pensamientos en voz alta

Ivan Butko #:




Jugar con los parámetros utilizando métodos creativos (mezclando fórmulas a base de picar y pinchar) a veces puede mejorar los resultados, de nuevo - condicionalmente. En el ejemplo de abajo conseguimos aumentar de nuevo el número de operaciones a plazo, el gráfico empezó a tener mejor aspecto, pero al final empezó a desvanecerse.








+ El backtest fuera del período de optimización (de 2000 a 2012) se convirtió en una víctima, falló. Forward 2021-2025 para EUR Todavía tengo la sensación de que el mercado se describe por algún tipo de fórmula en bucle (algunos parámetros del gráfico deben estar conectados entre sí de alguna manera) y tal búho funcionará en casi todas partes. Pensamientos en voz alta


Teniendo en cuenta - que el mercado siempre va en la dirección de los participantes sl - cuando el comercio en el mercado real una imagen inversa es posible..... )

Esto es sólo por diversión.... )

En cuanto a la alimentación a la entrada ns, allí los datos deben ser preparados primero.... como es posible hacer la alimentación de incrementos de precios de apertura de por ejemplo barras.... para hacer el aprendizaje más rápido.....

Entiendo - este tema ya ha sido discutido - tal vez algo más se puede añadir a estos incrementos como en m1 m5 m15 se puede tratar de alimentarlo....
Parece que has explorado muchas formas de analizar la acción del precio, pero si te estás topando con un muro, podría ayudarte replantearte tu enfoque. Podrías intentar analizar el impulso y las métricas de volatilidad, como el ATR o la anchura de la banda de Bollinger en periodos de N para medir los cambios en la volatilidad. Otra idea es comparar la fortaleza del euro y el dólar en una gama más amplia de pares, como EUR/JPY o USD/JPY, para tener una mejor idea del impulso del mercado. También puede centrarse en la estructura del mercado -como los máximos y mínimos recientes o las rupturas- para añadir contexto a su análisis. Si le gustan los métodos más avanzados, el uso de indicadores de flujo de órdenes, como el volumen o los datos de ticks, puede proporcionarle información sobre la actividad del mercado. Por último, pruebe a tener en cuenta factores temporales, como el comportamiento de determinados patrones en momentos concretos, por ejemplo durante la apertura de la sesión o después de la publicación de noticias clave. Si lo que realmente te interesa es la cuantificación, introducir estas características en un modelo de aprendizaje automático podría revelar relaciones ocultas.
elettra fischer modelo de aprendizaje automático puede revelar correlaciones ocultas.

Gracias por las ideas


e lettra fischermodelo de aprendizaje automático puede revelar correlaciones ocultas.



Otros se ocupan de MO, tienen su propia rama. El nivel es más fácil aquí.

N.S.A. necesita pesos, si he entendido bien.

Eso es lo que tienes que presentar.

Renat Akhtyamov #:

NSka necesita pesas, si he entendido bien.

Eso es lo que usted necesita para presentar.

Rena, lo has entendido mal. Algunos datos se introducen en la entrada NS, pero no los pesos.
Y los pesos de las sinapsis NS están determinados por su tipo, arquitectura, entrenamiento... y no tienen nada que ver con los datos de entrada. Los pesos pueden incluso cambiar en la dinámica.

Grigori.S.B #:

Rena, lo has entendido mal. La entrada de la NS son algunos datos, pero no los pesos.
Y los pesos de las sinapsis NS están determinados por su tipo, la arquitectura, la formación ... y no tienen nada que ver con los datos de entrada. Los pesos pueden incluso cambiar en la dinámica.

¿Los pesos cambian dinámicamente? Todavía no he oído tales fantasías
mytarmailS #:
¿Cambian los pesos con el tiempo? Es una fantasía que no había oído nunca.
¿Qué son los pesos?
Ivan Butko #:




Jugar con los parámetros utilizando métodos creativos (mezclando fórmulas a base de picar y pinchar) a veces puede mejorar los resultados, de nuevo - condicionalmente. En el ejemplo de abajo conseguimos aumentar de nuevo el número de operaciones a plazo, el gráfico empezó a tener mejor aspecto, pero al final empezó a desvanecerse.








+ El backtest fuera del período de optimización (de 2000 a 2012) se convirtió en una víctima, falló. Forward 2021-2025 para EUR Todavía tengo la sensación de que el mercado se describe por algún tipo de fórmula en bucle (algunos parámetros del gráfico deben estar conectados entre sí de alguna manera) y tal búho funcionará en casi todas partes. Pensamientos en voz alta

Alimentar volúmenes a la entrada de la red neuronal
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