Experimento - página 273
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Adelante, pues, con el experimento nº 2: sé el anfitrión.
Los términos del experimento #2 los he expresado - se necesita un voluntario para ejecutar el EA en la demo y conectar el monitoreo.
Si tú no quieres, es poco probable que otros quieran hacerlo, porque el resultado del experimento será probablemente similar.
Estado de la cuenta a las 6 10 21:
Existe la posibilidad de que, el patrimonio haya alcanzado el depósito inicial ya que, el potencial de los fondos ha cruzado su línea.
Hay poco entusiasmo en el hilo, probablemente ya nadie cree en el éxito de los experimentos.
Por desgracia, este es el caso.
Haciendo un poco de pruebas en el experimento número dos y aquí hay algunas observaciones:
1. Si cerramos una orden cuando cambia la señal del indicador y abrimos otra opuesta, las órdenes cerradas son mayoritariamente perdedoras (y en total).
Sí, el indicador parece encontrar la combinación necesaria y la equidad de la cesta de divisas se vuelve positiva, pero ¿cuánto tiempo durará el crecimiento? Después de todo, no sabemos cuántas órdenes perdedoras se cerrarán hasta que la equidad se vuelva positiva y habrá suficientes movimientos de ganancias/pérdidas en el área positiva para cubrir las pérdidas.
Esta es una opción para calcular las pérdidas de las órdenes antes de que se forme la equidad positiva y esperar hasta que el beneficio = pérdida * 2 y cerrar todo. A continuación, inicie una nueva sesión.
2. Si prescribimos la condición "cerrar una orden al cambiar la señal del indicador y abrir la orden opuesta sólo si la orden actual está en el beneficio", las órdenes cerradas naturalmente, pero la equidad de la cesta de divisas presionará hacia abajo en la zona negativa durante mucho tiempo (más que en el primer caso).
Y no es seguro que la equidad de la cesta abierta gire a la ganancia, pero no a la profunda. En el mejor de los casos, el indicador puede encontrar una combinación tal que la renta variable se sitúe en la zona positiva.
Laconclusión es la siguiente: en el primer caso, restamos inmediatamente las pérdidas del saldo por órdenes no rentables y esperamos hasta que el beneficio total de la cesta de divisas abierta cubra las pérdidas, lo que nos lleva a un beneficio. En el segundo caso, aumentamos el saldo hasta el valor negativo y esperamos a que el valor positivo de la cesta de divisas abierta sea al menos ligeramente positivo.
Qué opción es mejor, no lo sé.
Qué opción es mejor no lo sé.
dejar unos cuantos pares débilmente correlacionados e incluir una pequeña martingala en cada uno :-)
No hay otras opciones para obtener algo de la nada.
El afftar no se compromete y no se interesa por el comercio, los mercados, la economía... Por eso el resultado es el mismo que MA, incluso un poco peor, no podemos ajustarlo a algunos pares y mercados específicos.
No sé qué opción es mejor.
Inicie una cesta de monedas y no interfiera en el proceso de apertura y cierre, de lo contrario, se confundirá.
dejar unos cuantos pares débilmente correlacionados e incluir una pequeña martingala en cada uno :-)
No hay otras opciones para obtener algo de la nada.
El afftar no se compromete y no se interesa por el comercio, los mercados, la economía... Por eso el resultado es el mismo que el de la MA.
El experimento nos juzgará.
dejar unos cuantos pares débilmente correlacionados e incluir una pequeña martingala en cada uno :-)
No hay otras opciones para obtener algo de la nada.
El afftar no se compromete y no se interesa por el comercio, los mercados, la economía... Por eso el resultado es el mismo que el de MA. Y lo que es peor, no podemos ajustarlo a algunos pares y mercados específicos.
Ahora todos los pares están correlacionados, porque trabajo exclusivamente con mi experimentohttps://www.mql5.com/ru/forum/367874/page272#comment_25016445
Todavía no estoy considerando otros enfoques del indicador. Si tomamos pares no correlacionados, deberían ser pares en los que los símbolos de las divisas no se repiten.