Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 49
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lógicamente y mediante una lluvia de ideas:
(además sólo para forex donde todas las interfunciones son interfuncionales) cuantos más pares adyacentes estén fuera de 2 σ más probabilidad de inversión. Pares no adyacentes deben estar en un "paquete", es decir, ir estrechamente.
ninguna fantasía - es sólo un signo de una inversión local de USD. Cero fluctuaciones. (por cierto, en ingeniería eléctrica pueden ser conocidos métodos adecuados de detección).
es incluso indiscutible, como un axioma :-) todas las lanzas en torno a "qué contar las desviaciones de" y en realidad cómo.
PD/ a los moderadores: mantengan a raya de alguna manera a los compañeros con saldo negativo y agravio otoñal
lógicamente y mediante una lluvia de ideas:
(además sólo para forex donde todas las interfunciones son interfuncionales) cuantos más pares adyacentes estén fuera de 2 σ más probabilidad de inversión. Pares no adyacentes deben estar en un "paquete", es decir, ir estrechamente.
ninguna fantasía - es sólo un signo de una inversión local de USD. Cero fluctuaciones. (por cierto, los métodos de detección adecuados pueden ser conocidos en ingeniería eléctrica).
es incluso indiscutible, como un axioma :-) todas las lanzas en torno a "de qué contar las desviaciones" y en realidad cómo.
PD/ a los moderadores: controlad de alguna manera a los compañeros con saldo negativo y agravación otoñal
por qué reversión y RMS en pair trading????
En la negociación de pares, se negocia un diferencial, no fluctuaciones en torno a cero.
Puedes operar tanto con el spread completo como con su incremento.
aprenda a operar
Hola a todos. Estos son los resultados hasta ahora. Esto es sin cálculo automático de deslizamiento. Entrada fija en el deslizamiento de 3000 pips a 5 dígitos. Voy a pensar cómo calcular la divergencia media para 1-3 meses. Creo que debería hacerse por separado para Vender-Comprar y Comprar-Vender.
Cps. Al menos has escrito algo.... ;-)
De nada. Sin preguntas )
Aquí hay más:
A continuación voy a publicar lo que tengo con la automatización.En un gráfico, tiene este aspecto:
En un gráfico, tiene este aspecto:
De un hombro ancho, gratis :-)
para comparar lo cálido y lo blando, tanto lo cálido como lo blando deben llevarse a magnitudes naturales comparables y compararse. (Véase física y teoría de la medición.); y la unidad de medida debe ser la misma, tener un significado real/físico y la escala debe permitir las comparaciones y transformaciones deseadas.
En el caso de los instrumentos financieros, el criterio natural de comparación es la rentabilidad.
Tomemos y construyamos gráficos de rentabilidad de la inversión en USD. En el eje OX - tiempo, en el eje OY - rentabilidad, múltiplos.
Esta es una escala logarítmica de relaciones - el valor absoluto no es importante, las diferencias son importantes. Podemos desplazar los gráficos de arriba abajo, combinarlos para que partan de un mismo punto (de un punto en el tiempo) y comparar visualmente los rendimientos a partir de un punto determinado.
Obtendremos un "paquete": cómo han cambiado los rendimientos de las divisas desde un momento dado.
tomamos las principales y en
Me parece que en el comercio de pares es necesario operar no cruces, sino pares como GBBAUD NZDCHF, no AUDCHF NZDCHF.
Explica en qué te basas para decir esto. ¿Cuál es la conexión entre GBPAUD y NZDCHF?
Con el hombro ancho, gratis :-)
Gracias. Le echaré un vistazo.