Discusión sobre el artículo "El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 1): La versión del modelo más simple y sus aplicaciones" - página 2

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Interesante artículo. También me gustaría ver una explicación en términos de múltiples marcos temporales. (Entiendo perfectamente cómo funciona).
En el actual, el comercio es de alto riesgo.
 
spiderman8811 #:
Interesante artículo. También me gustaría ver una explicación en términos de múltiples marcos temporales. (Entiendo perfectamente cómo funciona).
En la actual negociación se reduce a un alto riesgo.

¡Me alegro de que mis modestos desarrollos sean de su interés!

Si te he entendido bien, estás hablando de cómo es la distribución de probabilidades del precio en otros timeframes . Aproximadamente (cualitativamente, claro) igual y, por supuesto, las lecturas en todos los timeframes serán coherentes entre sí. Pero, si usted juega sólo en este indicador, los riesgos serán muy altos. En general, lo principal en el artículo es algo diferente - modelado fundamental del movimiento de los precios, y este indicador se presenta sólo para demostrar la presencia de niveles y saltos de precios.

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Idea principal 5: "... Sin embargo, debido a muchos otros factores que afectan al precio (aparte del equilibrio de la oferta y la demanda, que también tiene carácter probabilístico), su movimiento también es probabilístico en el sentido de que no determina claramente el precio futuro, sino que establece la distribución posterior de sus probabilidades, que es característica de los precios de mercado en todo momento: pasado, presente y futuro."


MD

"...el precio queda objetivamentedescritopor la distribución de probabilidades, y el conjunto de ondas, que describe el movimiento del precio en forma de modelo, describe el movimiento de su distribución."

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Idea principal 6:

"... Tal modelización se hace posible. Además, se hace más objetiva debido a la presencia de un enorme número de participantes en el mercado y su estrecha interconexión en un único sistema, en el que, por tanto, surgen patrones estadísticos de su acción acumulativa. ... Sin embargo, en el caso del enfoque analítico, las ondas de precios resultan ser detectables y existentes..."

t1


".. . , al igual que sus parámetrosemergentes que se desprenden formalmente de la actividad de los numerosos participantes en el mercado que las crean conjuntamente, adquiriendo realidad propia."

t2

O Cambio de régimen de los mercados financieros (véase adjunto):

O Ruptura estructural (véase adjunto).

Modelos de ruptura estructural frente a modelos de cambio de régimen
Modelos de cambio de régimen Modelos de ruptura estructural
  • Los parámetros varían en función del régimen.
  • Número finito de regímenes.
  • Los regímenes pueden ser temporales y recurrentes.
  • Se utilizan para modelizar los efectos de cambios cíclicos en la economía.
  • El régimen es inobservable y depende de un proceso estocástico.
  • Los parámetros cambian en distintos momentos.
  • Número infinito de cambios estructurales.
  • Cambios no recurrentes y permanentes.
  • Suele utilizarse para modelizar los efectos de cambios permanentes en la estructura económica.

" En cierto modo, podemos pensar en los modelos de cambio estructural como un caso muy especial de los modelos de cambio de régimen, en los que cada "régimen" posible ocurre sólo una vez."

https://www.aptech.com/blog/introduction-to-markov-switching-models/

Archivos adjuntos:
STRUCTURAL_BREAK.png  43 kb
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Hola.

Donde i = ?


  • - amplitud real inicial de la oscilación del modo ,
  • - su relación de desvanecimiento,
  • - frecuencia de oscilación del modo,
  • - vector de onda de su distribución a lo largo de la escala de precios ,
  • - fase inicial de la oscilación,
  • mientras que es una función única que define el momento deinicio de la oscilación .
 
Max Brown #:

Hola.

Donde i = ?


  • - amplitud real inicial de la oscilación del modo,
  • - su relación de desvanecimiento,
  • - frecuencia de oscilación del modo,
  • - vector de onda de su distribución a lo largo de la escala de precios ,
  • - fase inicial de la oscilación,
  • mientras que es una función única que define el momento de inicio de la oscilación .

Aquí "i" es una unidad compleja en el exponente del exponente (entonces el exponente se convierte en un tipo seno).

En matemáticas, esto se da por supuesto.
 
"...el precio se describe objetivamente by the probability distribution,  y el grupo de ondas, que describe el movimiento del precio en forma de modelo, describe el movimiento de su distribución".

Respecto a la primera imagen. Estoy de acuerdo. Las distribuciones de probabilidad, como los paquetes de ondas, se extenderán, por supuesto, con el tiempo, aumentando su semiancho.


Esto se codifica en el exponente, donde el exponente es el tiempo multiplicado por el factor de amortiguación.

 

En cuanto a los otros dos gráficos (uno muestra el impulso y el retroceso, el otro muestra la ruptura y la inversión).

Los conceptos (ideas) que se dan en mi artículo son simplemente la base ideológica del modelo matemático del movimiento del precio desarrollado por mí. Por sí mismos, estos conceptos no pueden ser confirmados ni refutados por ningún gráfico de precios. Pero, si el modelo matemático en sí ya es capaz de explicar los movimientos de precios mostrados por usted en los gráficos (y mi modelo matemático lo explica), entonces estos gráficos servirán como confirmación de este modelo. Tales cuestiones son consideradas por mí en el tercer artículo, que pronto será publicado.

Sí, el modelo de Markov de conmutación de modos, el enlace a la que usted proporciona, con el fin, tal como yo lo entiendo, para explicar la inversión en el segundo gráfico, por supuesto, es interesante, pero esto es un modelo puramente técnico de cambio de las características de la serie de tiempo y nada más. Mi modelo es mucho más fundamental y va a los fundamentos mismos de la fijación de precios y de los procesos propios del mercado.

 
Por cierto, has citado correctamente mi cita bajo el gráfico de inversión, ya que las causas internas, de nivel emergente, son capaces de realizar esta inversión (al cambiar las características de las series temporales según el modelo de cambio de modo de Markov). Pero los acontecimientos externos fuertes también pueden provocar esta inversión.
 
Max Brown #:

Idea principal 5: "... Sin embargo, debido a otros muchos factores que afectan al precio (aparte del equilibrio de la oferta y la demanda, que también tiene carácter probabilístico), su movimiento también es probabilístico en el sentido de que no determina claramente el precio futuro, sino que establece la distribución posterior de sus probabilidades, que es característica de los precios de mercado en todo momento: pasado, presente y futuro."


"...el precio queda objetivamentedescritopor la distribución de probabilidades,y el conjunto de ondas, que describe el movimiento del precio en forma de modelo, describe el movimiento de su distribución."

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Idea principal 6:

"... Tal modelización se hace posible. Además, se hace más objetiva debido a la presencia de un enorme número de participantes en el mercado y su estrecha interconexión en un único sistema, en el que, por tanto, surgen patrones estadísticos de su acción acumulativa. ... Sin embargo, en el caso del enfoque analítico, las ondas de precios resultan ser detectables y existentes..."



".. . , al igual que sus parámetrosemergentes que se desprenden formalmente de la actividad de los numerosos participantes en el mercado que las crean conjuntamente, adquiriendo realidad propia."


En principio, tus gráficos pueden servir como buenas ilustraciones de las ideas que expongo. Gracias.

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