Discusión sobre el artículo "El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 1): La versión del modelo más simple y sus aplicaciones"
Gracias al autor por un artículo original y de calidad. Se nota que el concepto está minuciosamente pensado y basado en una gran experiencia. Hay mucho sobre lo que reflexionar.
En la primera lectura rápida me surgió una pregunta, aunque no muy relacionada con el tema del artículo. ¿Cómo se ve el proceso de paseo aleatorio (como modelo de precios) en este concepto? ¿Como un cierto equilibrio, su estado límite o de alguna otra manera?
Gracias al autor por un artículo original y de calidad. Se nota que el concepto está minuciosamente pensado y basado en una gran experiencia. Hay mucho en lo que pensar.
En la primera lectura rápida me surgió una pregunta, aunque no muy relacionada con el tema del artículo. ¿Cómo se ve el proceso de paseo aleatorio (como modelo de precios) en este concepto? ¿Como un cierto equilibrio, su estado límite o de alguna otra manera?
Gracias al autor por un artículo original y de calidad. Se nota que el concepto está minuciosamente pensado y basado en una gran experiencia. Hay mucho en lo que pensar.
En la primera lectura rápida me surgió una pregunta, aunque no muy relacionada con el tema del artículo. ¿Cómo se ve el proceso de paseo aleatorio (como modelo de precios) en este concepto? ¿Como un cierto equilibrio, su estado límite o de alguna otra manera?
Gracias por la evaluación positiva de mi trabajo.
Tu pregunta, de hecho, tiene relación directa con la continuación del tema que estoy desarrollando. La cuestión es que la segunda parte (que complementa el modelo presentado del movimiento de los precios) trata del vagabundeo aleatorio de los precios en el campo de probabilidad descrito aquí en la primera parte. "¿Cuál es la filosofía de entender estos estados desde el punto de vista del campo de probabilidad? " es también una pregunta difícil. - también es una pregunta difícil. Lo importante es que prácticamente este problema (con tales paseos aleatorios) se resuelve ; y, encontrando el máximo de la función de beneficio, se determinan las posiciones take profit y stop loss, que se darán en el próximo artículo.
Me uno a la pregunta.
Tu pregunta, de hecho, tiene relación directa con la continuación del tema que estoy desarrollando. La cuestión es que en la segunda parte (que complementa el modelo de movimiento de precios presentado), se considera el deambular aleatorio del precio en el campo de probabilidad descrito aquí en la primera parte. "¿Cuál es la filosofía de entender estos estados desde el punto de vista del campo de probabilidad?" es también una pregunta difícil. - también es una pregunta difícil. Lo importante es que prácticamente este problema (con tales paseos aleatorios) se resuelve; y, encontrando el máximo de la función de beneficio, se determinan las posiciones take profit y stop loss, que se darán en el próximo artículo.
Bueno, no nos adelantemos.
La respuesta a la pregunta formulada por usted y Valeriy Yastremskiy en el artículo"El modelo del movimiento del precio y sus principales disposiciones (Parte 2): La ecuación de evolución del campo de probabilidad del precio y la aparición del paseo aleatorio observado"
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Artículo publicado El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 1): La versión del modelo más simple y sus aplicaciones:
En el presente artículo, le presentamos los fundamentos de una teoría matemáticamente rigurosa del movimiento de precios y el funcionamiento del mercado. Aún no se ha creado una teoría matemática rigurosa del movimiento de precios: solo había una serie de suposiciones, sin respaldo estadístico o teoría alguna, sobre que después de tales patrones, el precio se mueve de tal o cual manera.
Pronosticar el movimiento del precio usando la ecuación (4) resulta problemático y poco fiable, debido a la dificultad que implica identificar los parámetros presentes en ella, la presencia de incertidumbres fundamentalmente inamovibles en los parámetros y, lo que es más importante, debido a los saltos aleatorios frecuentes e impredecibles (según el modelo más simple) que se presentan. Sin embargo, hay una serie de indicadores que resultan útiles a la hora de comerciar: los osciladores, que simplemente filtran estos grandes saltos impredecibles y tienen un poder predictivo por sí mismos, teniendo solo un inconveniente, pero extremadamente significativo, el retraso, cosa inherente a todas las medias móviles en los que se basan. Por lo tanto, junto con el pronóstico directo de los precios, resulta prometedor, o incluso quizás más prometedor, predecir las lecturas de dichos indicadores, lo cual nivelará su retraso.
Autor: Aleksey Ivanov