Todos los indicadores de John Ehlers... - página 66

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También existe el índice de picado de Dreiss (¡un australiano!) que tiene sentido. Yo utilizo mi versión más elaborada (suavizada, y con algunos ajustes que tal vez comparta cuando haya limpiado mi desordenada codificación) de esto para crear indicadores adaptativos. Copio esto de un sitio de Ward Systems. De memoria esto puede ser al revés o algo, tuve que arreglarlo y añadí algunas cosas.

Posiblemente hay lenguajes más fáciles de entender con un poco de google.

HMax = MaxList(Max(High, Close[1]), Period)

LMax = MinList(Min(Low, Close[1]), Period)

Choppiness = 100.0 * Log(Sum(TrueRange,Period)/(HMax -LMax)) / Log(Periodo)

donde:

Close[1] es el cierre de una barra atrás,

Max(a,b) es el mayor de a y b,

MaxList(a, N) es el mayor a en N barras atrás,

MinList (a,N) es la a más pequeña en N barras atrás,

Sum(a,N) es la suma de a sobre N barras atrás,

TrueRange es el rango verdadero.

 
mladen:
Sólo mis 5 centavos:

El cálculo de la dimensión fractal de Carlos Sevcik se publicó por primera vez aquí : Un procedimiento para estimar la dimensión fractal de las formas de onda

Publicó un código escrito en basic que debía calcular la IED. El problema era (y sigue siendo) que casi nunca baja de 1,5 (el valor que es importante como una especie de límite entre la estimación de tendencia -por debajo de 1,5- y la aleatoria -por encima de 1,5-). Después de eso, abandoné ese enfoque.

Existe una versión realizada por Alex Matulich (aquí : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) que corrige algunos errores cometidos por Sevcik. También hay otro cálculo de la dimensión fractal hecho por Mark Jurik (lo hizo antes de hacer el comportamiento fractal compuesto) que no tiene nada en común ni con la manera de Sevcik ni con la de Matulich de calcularlo y es más una especie de curiosidad que otra cosa

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Ahora, una cosa más.

Una vez encontré un documento alemán con una prueba de que el índice de dimensión fractal no se puede aplicar a los mercados financieros. Por desgracia, no he marcado el enlace y después de eso nunca fui capaz de encontrar ese documento de nuevo. Si alguna vez lo encuentro de nuevo, publicaré un enlace, pero creo que todos deberían saber que también existen estas opiniones sobre el índice de dimensión fractal.

Mi codificación produce valores que van por encima y por debajo de 1,5. He mencionado una crítica académica, que confirmó mi análisis en Excel (donde puedo plop en los valores en los que las cosas "debe" dar lugar a un número - que tiene sus limitaciones en cuanto a los valores - Creo que no puede llegar por debajo de alrededor de 1,25 de la memoria. Creo que puede tener un límite superior de tal vez 1,9, de nuevo de memoria. Yo puedo con eso.

Con este método también me pareció que Ehlers FRAMA era demasiado incorrecto.

En cuanto a la crítica alemana, supongo que podrían ser dos cosas: que si hay un pico, esto hace que todos los valores para el período posterior sean tontos hasta que ese pico se elimine de los cálculos. Un ejemplo es cuando el yen subió mucho en un par de días el año pasado o cuando sea, y luego volvió a la normalidad, el IED dio resultados estúpidos hasta que se eliminó ese repunte.

La otra razón puede ser que un mercado tendrá IED muy diferentes dependiendo del marco temporal - son esencialmente mercados diferentes - usted podría estar corto en un marco temporal y largo en otro. O bien, un marco temporal puede ser tendencial y otro aleatorio. ¿Pero no es esto cierto de muchos indicadores a veces?

 
Lloyd_au:
Mi codificación produce valores que van por encima y por debajo de 1,5. He mencionado una crítica académica, que confirmó mi análisis en Excel (donde puedo plop en los valores en los que las cosas "debe" dar lugar a un número - que tiene sus limitaciones en cuanto a los valores - Creo que no puede llegar por debajo de alrededor de 1,25 de la memoria. Creo que puede tener un límite superior de tal vez 1,9, de nuevo de memoria. Puedo hacer frente a eso.

Con este método, también me pareció que Ehlers FRAMA era un poco demasiado incorrecto.

En cuanto a la crítica alemana, supongo que podrían ser dos cosas - que si hay un pico, esto hace que todos los valores para el período posterior sean tontos hasta que ese pico se elimine de los cálculos. Un ejemplo es cuando el yen subió mucho en un par de días el año pasado o cuando sea, y luego se mantuvo prácticamente plano.

La otra razón puede ser que un mercado tendrá IEDs muy diferentes dependiendo del marco temporal - son esencialmente mercados diferentes - puedes estar corto en un marco temporal y largo en otro. O bien, un marco temporal puede ser tendencial y otro aleatorio. ¿Pero no es esto cierto para muchos indicadores a veces?

Lloyd_au

Si tomas el código básico original de Carlos Sevcik de esa página los casos en que baja de 1,5 se pueden contar con los dedos de una mano. La forma de Alex Matulich produce resultados correctos. Mi problema con eso es que el código de la página de Sevcik no fue probado antes de ser publicado y tomó algún tiempo para que algunas personas encontraran donde están los errores. Eso no es lo que deberíamos esperar de una publicación seria (pero entonces, oye, Mark Jurik publicó algo que llamó Jurik TPO y resultó ser la autocorrelación de rangos de Spearman y luego eliminó rápidamente todas las menciones de ese desafortunado TPO)

No estaba hablando de otras formas de calcular el IED

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En cuanto al artículo alemán: no era una crítica, sino una prueba matemática de que la IED no se puede utilizar en los mercados financieros. Pero hasta que vuelva a encontrar ese enlace, dejemos esa parte como una hipótesis por ahora (de lo contrario se convertiría en un simple rumor o chisme) . Todo lo que quería hacer es señalar que hay desacuerdos de la usabilidad de la IED en los mercados financieros (y las series temporales financieras en última instancia)

 
mladen:

Existe una versión realizada por Alex Matulich (aquí : http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) que corrige algunos errores cometidos por Sevcik. También hay otro cálculo de la dimensión fractal hecho por Mark Jurik (lo hizo antes de hacer el comportamiento fractal compuesto) que no tiene nada en común ni con la forma de Sevcik ni con la forma de Matulich de calcularlo y es más una especie de curiosidad que otra cosa

Creo que Matulich se equivoca cuando dice"Como la longitud n de la mirada hacia atrás va de 0 a n, también tenemos nintervalos, y no n-1 intervalos como se describe en el documento". Necesita poner una puerta entre cada uno de ellos. ¿Cuántas puertas necesita?

 
Lloyd_au:
Creo que Matulich se equivoca cuando dice: "Como la longitud de la mirada hacia atrás n va de 0 a n, también tenemos nintervalos, y no n-1 intervalos como se describe en el documento". Necesita poner una puerta entre cada uno de ellos. ¿Cuántas puertas necesita?

No es así como se calcula la fdi (y por lo que veo lo sabes)

La idea básica es repasar una muestra de datos una y otra vez extendiendo la longitud del cálculo cada vez más y de esa manera ampliando la muestra utilizada en el cálculo. No hay lugar para "puertas"

 
mladen:
Lloyd_au

Si tomas el código básico original de Carlos Sevcik de esa página, los casos en los que baja de 1,5 se pueden contar con los dedos de una mano. La forma de Alex Matulich produce resultados correctos. Mi problema con eso es que el código de la página de Sevcik no fue probado antes de ser publicado y tomó algún tiempo para que algunas personas encontraran donde están los errores. Eso no es lo que deberíamos esperar de una publicación seria (pero entonces, oye, Mark Jurik publicó algo que llamó Jurik TPO y resultó ser la autocorrelación de rangos de Spearman y luego eliminó rápidamente todas las menciones de ese desafortunado TPO)

Sí, miré su código original y me rasqué la cabeza durante unas semanas hasta que me topé con otros que lo habían codificado de una manera que yo podía manejar.

pd:= lo que quieras;

x:=C; (sólo porque he jugado con lo que quería que fuera x)

r:=HHV(H,pd)-LLV(L,pd);

a1:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-0)-Ref(x,-1))/r,2)+1/Pwr(pd,2));

a2:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-1)-Ref(x,-2))/r,2)+1/Pwr(pd,2));

.

.etc para el número de periodos especificados - algunas personas inteligentes pueden tener una sub-rutina.

Entonces

IED:=1+(Log(a1+a2+hasta a "pd")+Log(2))/Log(2*(pd-1));

Funciona.

Sí, es una medida de la IED que dista mucho de ser perfecta, pero ahí está. Ya he dicho lo que pienso de FRAMA.

En fin. Ahí está mi código de metastock.

 
Lloyd_au:
Espero que el FGDI de Jean-Philipe te sirva a ti y a otros. Es una de las primeras cosas que considero. Es bastante robusto, e incluso tiene en cuenta el problema del recuento de cajas Tienes razón sobre el exponente de Hurst. En mi opinión, es inútil para el comercio. Es un número que se diseñó para intentar definir una serie temporal completa - cuantos más datos mejor. No sólo los últimos 32 días, más o menos. Bueno, eso es lo que yo pienso.

Francamente, el recuento de cajas no es nada robusto. La fórmula lo dice. Los términos de error en este archivo de abajo eran para una serie temporal de distribución gaussiana estricta. Uno sólo puede imaginar cuánta robustez hay cuando la serie varía lejos de la gaussiana ocasionalmente.

http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf

La idea del Análisis de Rango Reescalado es excelente en sí misma, pero la cantidad de datos necesarios para el cálculo del Exponente de Hurst, como se indica en algunos documentos, oscila entre unos pocos miles y decenas de miles.

Wintersky

 
Lloyd_au:
A partir de la descripción en el sitio suministrado por el foro Elite, la relación de varianza es bastante idéntica en principio a la fórmula básica para medir la dimensión fractal, excepto que utiliza lo que parece ser la desviación estándar o la varianza (?). ¿Es una prueba F?

El Ratio de Varianza me parece una forma muy cruda/ruidosa si la fórmula es como se indica en el enlace allí. Lo malo aquí es que divide la relación de tiempo más larga por la relación de tiempo más corta. Lo mínimo que se podría hacer ahí es observar la regla de la raíz cuadrada de Einstein para las partículas aleatorias. En conjunto, la idea parece ser utilizar la comparación de la varianza como base para comparar la volatilidad.

Wintersky

 

Esta es la versión modificada de FDI Descarga gratuita del indicador 'Variation Index' por 'Ilnur' para MetaTrader 4 en la Base de Código MQL5 ¿alguien lo ha visto? lo encuentro útil.

 
nevar:
Esta es la versión modificada de FDI Descarga gratuita del indicador 'Variation Index' por 'Ilnur' para MetaTrader 4 en la Base de Código MQL5 ¿alguien lo ha visto? lo encuentro útil.

Eso está muy bien, gracias por ello. Habiendo pasado algún tiempo comparándolo con FGDI, no son demasiado diferentes, creo que el VI es un poco más conservador - llama a un mercado plano antes de FGDI, pero esto varía.. No entiendo el código - parece que hay un procedimiento iterativo.

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