Media móvil de Hull - página 15
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sohocool Por lo que veo, todo está bien (no hay errores en ella)
Mladen,
Gracias por tu pronta respuesta.
Para divertirse la EMA " Swiss Army ".
Mladen,
Gracias por su pronta respuesta.
Para divertirse la EMA " Swiss Army ".
Gracias
Uno más para la familia de adaptación 
Hola Mladen,
¿Es estúpido pensar que será mejor reemplazar la variación ema con su variación nonlag nrp Ma (su código de nonlag nrp ma).
Lo siento si es estúpido
Buen fin de semana
Zilliq
Hola Mladen ,
He intentado hacer un indicador de variación ema de Beta Adaptive Hull.
Por favor, si usted puede comprobar y corregir mis errores.
Fue un buen entrenamientoHola Mladen,
¿Es estúpido pensar que será mejor reemplazar la variación ema con su variación nonlag nrp Ma (su código de nonlag nrp ma).
Lo siento si es estúpido
Buen fin de semana
ZilliqNonLag ma es uno de los promedios que permite períodos fraccionarios, por lo que es adecuado para la adaptación. Veremos qué se puede hacer
Maravilloso
así que no fue una estupidez
Estoy esperando su nuevo juego/indicador para jugar con él
Zilliq
Maravilloso
Estoy esperando su nuevo juego/indicador para jugar con él
ZilliqZilliq
Se trata de un NnLagMA adaptativo a la desviación estándar, pero francamente no estoy satisfecho con él. Parece que sobreactúa en algunos casos y se vuelve demasiado rápido para mi gusto (me gusta cuando el promedio mantiene su suavidad - este tiende a ser tan rápido que la suavidad está en "otro plano" - no como el super suavizador adaptativo o el T3 adaptativo por ejemplo). Pruébalo.
Muchas gracias Mladen, lo intentaré cuando vuelva a casa
Voy a comparar con un Hull MA y su NonlagMA
Completamente de acuerdo contigo: Prefiero cuando hay algo de suavidad. La rapidez y la suavidad son tan encantadoras...
¿Sabes si existe una variación de Hull T3?
Y tal vez sea una estupidez, pero creas una media móvil Hull adaptada con una Ma no-lag, y no estás contento con ella. ¿Crees que el resultado (más suave) será mejor con un NonlagMa adaptado con un Hull MA?
Adiós y buen fin de semana
Zilliq
Hola Mladen
cuando tengas media oportunidad
por favor puedes hacer tu original HMA color nrp en MTF y puede tener interpolación
a no ser que ya exista y me lo haya perdido
Muchas gracias
Muy agradecido
Hola MLaden,
Tengo curiosidad por saber si hay algún indicador MTF que utilice la interpolación hasta el momento en que se inicia el indicador y luego utilice los valores reales calculados mientras el indicador está funcionando para T+1, T+2, T+3 para un marco de tiempo H4 trazado en H1? Entiendo que habría una desconexión entre los números históricos y los datos actuales.
Gracias,
Tzuman
Hola MLaden,
Tengo curiosidad por saber si hay algún indicador MTF que utilice la interpolación hasta el momento en que se inicia el indicador y luego utilice los valores reales calculados mientras el indicador está funcionando para T+1, T+2, T+3 para un marco de tiempo H4 trazado en H1? Entiendo que habría una desconexión entre los números históricos y los datos actuales.
Gracias,
TzumanTzuman
No estoy seguro de haber entendido bien.
El método de interpolación es bastante simple en realidad: es una interpolación lineal entre dos puntos finales del marco de tiempo superior (por eso he dicho un par de veces que las versiones interpoladas y no interpoladas (el clásico "método keris") tienen exactamente el mismo número de puntos exactos garantizados por barra de marco de tiempo superior: 1 por cada barra de marco de tiempo superior (el resto es una cuestión de probabilidad y cambios de precio). Usted puede dejar que los valores interpolados (o "step-like") se refresquen, (calcular sólo la barra actual del marco de tiempo inferior) pero entonces obtendrá el clásico indicador de repintado (ya que el estado exacto en algún punto del marco de tiempo inferior no puede ser calculado exactamente en muchos casos - se necesitaría una forma de cálculo de ingeniería de inversión realmente complicada que no creo que metatrader "sobreviva")
Espero haber entendido bien la pregunta y que la respuesta sea la que esperabas