¡Gran EA en backtest! - página 99
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En respuesta a Aragón. ¿Es deseable? Sí lo es si se tiene en cuenta que si fuéramos capaces de revertir la decisión durante el 8,9,10,12 habríamos recogido 2k dólares en la última semana. En 3 días Ea realizó 40 operaciones. de las cuales 27 fueron con pérdidas y 23 con beneficios. Eso equivale a una tasa de pérdidas del 67%. Igual a la tasa de ganancia operando durante las horas permitidas. La diferencia es que subimos a $2k de ganancia desde 500 mucho más rápido cuando el comercio se invirtió durante estas 4 horas.
He probado añadiendo esto...
if(Decision == DECISION_SELL)
{
Decision = DECISION_BUY ;
Print("Solution - to sell: reversed based on trade hours to BUY: ", DecisionValue);
// BlockSell = false;
BlockBuy = false;
return(0);
}
if(Decision == DECISION_BUY)
{
Decision = DECISION_SELL;
Print("Solution - to buy: reversed based on trade hours to SELL: ", DecisionValue);
BlockSell = false;
// BlockBuy = false;
return(0);
}
//////////////////end of reversing decision during specific hours test//////////
No parecía hacer ninguna diferencia en un backtest en absoluto. El mismo resultado con el código activado que desactivado. Soy un codificador novato. Por alguna razón que no entiendo este código imprimió la línea que se le dijo pero no abrió ninguna operación de la decisión invertida. No sé por qué no. El EA adjunto tiene el -rh que significa 'horas inversas'.
Como todo el mundo hoy gané un par de operaciones y perdí una que se llevó todas las ganancias de esas dos victorias. Es un gran evento de noticias mañana. Estoy reduciendo mi riesgo, incluso puedo apagarlo mañana temprano... dejar que las noticias pasen. No se que hacer con el gap de hoy. Tal vez alguien que es mejor con el código puede arreglar lo que empecé.
Ok tengo un par de pensamientos aquí...
1- Viendo el trabajo de este EA a veces me pregunto sobre su lógica de cierre y cómo se podría mejorar. ¿Qué puede mirar para ayudar a salvar los beneficios.
Un ejemplo: Anoche mientras dormía tomó y ganó dos posiciones por un total de 9,50$. Me alegré de ver dos ganancias consecutivas en el nivel de riesgo que había establecido. Me di cuenta de que, en comparación con el backtest en este nivel, las cantidades ganadas eran un poco pequeñas. En el probador las ganancias iban de 5 a 8 dólares de media y a veces más. Los perdedores oscilaban entre 11 y 14,50 dólares de media. Dos ganancias promedio son más que una pérdida promedio de esa manera. La vida es buena.
Así que me levanto para ver cuál es la situación esta mañana... dos victorias, bueno bueno, y también está en una tercera posición que está abajo $5.40. Mirando el stop loss podría perder unos 16$ si llega hasta el stop out.
Así que ahora me enfrento a la decisión y la pregunta es? ¿Dejo que el sistema funcione por sí mismo sin intervención y confío en que sus ratios de pérdidas y ganancias sean fieles a la lógica del sistema o salgo manualmente de la operación?
Observé que el precio se movía a favor de la posición hasta llegar al punto de equilibrio en la tercera operación. Pensé, bueno esto es un buen presagio. parece una tendencia gradual a favor de la posición y tal vez no t/p ahora mismo pero dale tiempo y lo hará. Puede que tenga que aguantar un par de retrocesos más, pero al final será t/p y las ganancias serán 3 a 0.
Así que decidí dejarlo jugar por su cuenta con la lógica del EA vigilando el cierre.
Volví una hora más tarde para ver que el par había subido lo suficiente como para disparar el s / l y por supuesto que tomó $ 16 drawdown.
Ahora me pregunto cómo se puede evitar este tipo de escenario.
2- Esto trae a colación todo el tema de la disciplina de trading y de mantener las manos fuera o ir a las manos. Tuve la idea de que la tercera posición era insostenible y me pareció que había un 50/50 de posibilidades de que fuera de cualquier manera. No considero que un 50/50 sea una buena probabilidad.
Por otro lado, si no confío en el sistema con el que estoy operando, tampoco tengo nada que hacer. Entonces, ¿dónde encuentro el equilibrio entre estos dos? Me doy cuenta de que probablemente no pueda ganar todas las operaciones, pero aún así quiero hacerlo.
Por último, observo que el backtester me da una gran imagen panorámica del rendimiento, mientras que viendo cada operación a un ritmo de sólo un par de operaciones al día, 2 o 3... bueno, es difícil ver con una visión tan microcosmos día a día cómo encajan en la imagen más grande que se ve tan bien en el backtester.
¿Puedo concluir que simplemente he tenido mala suerte, ya que las ganancias han sido dos pequeñas frente a una gran pérdida (relativamente hablando)? ¿O debo concluir que el corredor está jugando con la alimentación de datos y manipulando para trabajar en contra del sistema intencionalmente? No sé qué evidencia sugiere o realmente cómo interpretar los resultados.
Por ahora dejaré que siga operando y lo vigilaré. Me pregunto qué disciplina está desarrollando esto. No me gusta no saber qué hacer que esté dentro de lo razonable y el hecho de que las pruebas se ganen tan lentamente. Estoy impaciente por las respuestas y no tengo suficiente información para decir realmente lo que está pasando.
Lo único que me impidió apagarlo es que Dave y otros han publicado información diciendo que están viendo que las pruebas hacia adelante son, de hecho, siguiendo los patrones de backtest si se les permite correr el tiempo suficiente. La paciencia nunca fue mi fuerte.
Le daré otro día.
Hola Aragorn, su más persistente que yo en CT eso es seguro, me di por vencido en esto un poco, tuvo que volver al comercio real, ya he perdido cerca de $ 500 en vivo en este sistema, que ganaría muy bien y luego perder todo.. una y otra vez y mantuvo arrastrándose hacia abajo en lugar de hacia arriba, habría sido más barato para comprar la versión Pro y ahorrar el dolor de cabeza ... No se puede negar que este EA tiene una lógica ingeniosa y es un poco adictivo para tratar de hacer que funcione ... pero yo estaba pensando que debido a que es tan ingenioso tal vez el desarrollador quería que fuera de esa manera para que usted sea atraído a conseguir la versión Pro y dejar de molestar durante meses preguntando si alguna vez realmente va a funcionar. Yo compraría la versión Pro en un abrir y cerrar de ojos, pero no puedo conseguir que una persona diga que la tiene y que funciona o no...
El sistema de gestión de riesgos es un sistema de gestión de riesgos que se basa en la gestión de los riesgos y en la gestión de los riesgos de la empresa. Mira el USDJPY, ha sido suave y fácil con una tendencia razonable, CT debería haber sido capaz de beneficiarse muy bien de esto en las últimas 3-4 semanas si pudiera correr como backtested, pero ha dado todo de nuevo, incluso cuando se excluyen las horas volitile....
Pensé que el último comentario de Daves era que CT devolvía sus ganancias por lo que volvió a su antiguo hilo..
En fin, sigo operando como siempre y jugando con los EA's y el que me interesa es Phoenix2007 y también Sashken, estos 2 están en el top del campeonato y mis instancias en vivo están haciendo operaciones exactas dentro de 1-2 pips.
Pensaba que el último comentario de Daves era que CT le devolvía los beneficios por lo que volvió a su antiguo hilo..
.No, lo has entendido mal. Tengo pequeñas ganancias de él. (pequeño)
Dejé de publicar la configuración y los resultados de las pruebas porque he encontrado lo que funciona para mí. Todavía está en la tasa de ganancia de 70+%.
Pero veo el mismo problema que argorn está hablando. Veo que las ganancias se están retirando antes de los 8 pips habituales que muestra la prueba de espalda. No se si es porque el ea piensa que el movimiento del precio es lento o que, pero lo he visto sacar ganancias a 5 pips y luego ver el precio continuar sin mi.
Pareces bastante bueno en la adición de cosas a la EA Argorn. El problema es que no se puede hacer un seguimiento de los precios de los productos.
Por otra parte vi que tomó 12 pips de ganancia 1 vez. ¿HUH?
Por lo menos es por las condiciones del mercado o algo así. No sé.
Comenzó esto en una demo de IBFX el domingo por la noche.
Aquí está mi declaración hasta ahora esta semana.
Usando la configuración de daves...
Jack
Estuve jugando con 1.88 para ver si podía conseguir que respetara el ajuste de pip mínimo. Incluso cambié el código para indicar que el mejor beneficio de pip = 15 no parecía funcionar bien.. Y cuando jugaba con esa cosa del temporizador de pips, los resultados no cambiaban sin importar la configuración que usara. (30,60,120,240)
Pero cuando el temporizador de pip a falso que hizo un poco más de pips que con él en. correr más de 1 mes que parecía tener los mismos oficios, sin embargo.
Pero eso es sólo con mis pruebas
También en todas las versiones de OS. En la ventana de ajustes tiene la opción de ajuste de ganancias pero no encontré nada en el código donde se refiriera a este ajuste externo.
Sólo me pregunto cuánto podría ser dejado fuera que es en la versión pro.
EDIT: DudeWorks....si es adictivo....como puedes ver no puedo escaparme para probar aunque tengo resultados satisfactorios. (hasta ahora)
probar CT es como una droga, no puedo conseguir suficiente.
Hola Aragorn, su más persistente que yo en CT eso es seguro, me di por vencido en esto un poco, tuvo que volver al comercio real, ya he perdido cerca de $ 500 en vivo en este sistema, que ganaría muy bien y luego perder todo .. una y otra vez y mantuvo arrastrándose hacia abajo en lugar de hacia arriba, habría sido más barato para comprar la versión Pro y ahorrar el dolor de cabeza ... No se puede negar que este EA tiene una lógica ingeniosa y es un poco adictivo para tratar de hacer que funcione ... pero yo estaba pensando que debido a que es tan ingenioso tal vez el desarrollador quería que fuera de esa manera para que usted sea atraído a conseguir la versión Pro y dejar de molestar durante meses preguntando si alguna vez realmente va a funcionar. Yo compraría la versión Pro en un abrir y cerrar de ojos, pero por mi vida no puedo conseguir que una persona diga que lo tiene y que funciona o no...
Usted menciona disclipline, no creo que usted debería tener que esperar meses para ver pequeños beneficios, si ese es el caso, entonces este EA no está realizando como pensamos que podría. Mira el USDJPY, ha sido suave y fácil con una tendencia razonable, CT debería haber sido capaz de beneficiarse muy bien de esto en las últimas 3-4 semanas si pudiera correr como backtested, pero ha dado todo de nuevo, incluso cuando se excluyen las horas volitile....
Pensé que el último comentario de Daves era que CT devolvió sus ganancias por lo que volvió a su antiguo hilo..
En fin, sigo operando como siempre y jugando con los EA's y el que me interesa es Phoenix2007 y también Sashken, estos dos están en el top del campeonato y mis instancias en vivo están haciendo operaciones exactas dentro de 1-2 pips.Por todos los medios, por favor, compartir los enlaces a estos otros EA o donde puedo descargar y probarlos. La única razón por la que sigo aquí es porque no conozco nada mejor.
Dave tiene algunas configuraciones ligeramente diferentes que yo creo. Yo, por ejemplo, he utilizado el índice inverso=8 para generar más operaciones y luego he utilizado mis nuevos filtros para ordenar el ruido. No sé si lo que estoy haciendo funciona mejor/peor que su método de ejecutar el índice inverso=3.82, pero odio ver que pasa un día entero sin tomar una sola posición.
Cuando miré la pestaña de expertos para ver dónde estaba en su valor de decisión, decía que su solución para vender era -.0016, pero no estaba ejecutando una orden. ¡¡¡¡Encontré esto especialmente extraño ya que mi filtro DV permite que cualquier cosa se ejecute por encima de un valor absoluto de 0,0009, aquí estaba habiendo ganado una operación y con una solución para vender de 0,0016 y todavía no se ejecuta la siguiente posición !!!!
Así que, como lemming que soy, lo seguí y abrí una orden manualmente. Tomé una posición de 1 lote pero inmediatamente me arrepentí. Acababa de ganar 6 dólares y en la siguiente barra la solución para vender pasó a 0,0001 en la pestaña de expertos. Decidí tomar mi pérdida de propagación y la salida en lugar de dejar que tome todo de nuevo. Todavía me escuece la pérdida del día anterior. Unos minutos después veo que me habría dado los 5 pips que pedía. Pero la retrospectiva siempre es perfecta ¿eh?
De todas formas sigo desconcertado por cómo piensa este EA. Obviamente toma y gana operaciones. Sólo pensé que lo hizo sobre la base de su solución de valores de decisión. Al parecer hay más que eso o habría entrado en la posición mucho antes de que fuera cuando lo vi. Me pregunto qué lo mantuvo fuera de la posición cuando su VD era tan alto.
Otra cosa que me parece interesante es que mis pruebas han demostrado que lo hace mejor en el EURUSD ahora que en el jpy que me centré un montón de pruebas en el anterior ... que la propagación en el gbpjpy es una locura. Si puedo conseguir que esto funcione en el eurusd en su lugar con un spread de 2 la mayor parte del tiempo estoy pensando que va a reducir el riesgo también.
Gracias por los ánimos, la persistencia la puedo manejar solo espero no ser terco.
No, no has entendido bien. Tengo pequeños beneficios de ella. (pequeño)
Dejé de publicar las configuraciones y los resultados de las pruebas porque encontré lo que me funciona. Todavía está en el 70+% de la tasa de ganancias.
Pero veo el mismo problema que argorn está hablando. Veo que los beneficios se sacan antes de los 8 pips habituales que muestra el back test. No se si es porque el ea piensa que el movimiento del precio es lento o que, pero lo he visto sacar ganancias a 5 pips y luego ver el precio continuar sin mi.
Pareces bastante bueno en la adición de cosas a la EA Argorn. El problema es que no se puede hacer un seguimiento de los precios de los productos.
Por otra parte vi que tomó 12 pips de ganancia 1 vez. ¿HUH?
Quizá sean las condiciones del mercado o algo así. No sé.Me lo he planteado seriamente. Lo investigaré si de ninguna manera me distraigo . Las distracciones abundan en mi mundo...lol No tengo mucho tiempo para centrarme en la programación realmente, tengo que tratar de encajarlo en el lado. En mis pruebas de espalda descubrí que t / p en un comercio todo el camino a 98 pips una vez. En realidad aquí está la serie de datos de t / p que saqué de los resultados....this fue desde el 1 de agosto hasta la actualidad en el EURUSD, estos son sólo los t / p de los oficios que hizo ...
si tuviéramos que codificar un t/p en él, ¿dónde lo pondríamos?
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otra curiosidad, noten que solo hizo t/p 5 pips 4 veces en dos meses en el backtest sin embargo en mi prueba en vivo ya lo hizo una vez y la otra operación fue solo 6?? algo sigue siendo sospechoso aquí.