¡Gran EA en backtest! - página 68
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Hola David
¿Cuál es el conjunto de archivos para esta versión?
tnx
saludosno estoy seguro de lo que significa file set. Es 85f con mis ajustes y la s/l final fijada.
Si eso es lo que quieres decir.
ok. aquí está mi mejor resultado para usd/jpy agresivo.
Tome la versión que he publicado anteriormente y establecer ValuesPeriodCount = 7; ValuesPeriodCountMax = 7;
dejar el resto como predeterminado. Probé cada # de 5-23 y 7 fue el mejor equilibrio.
Ahora estoy trabajando con diferentes s/l para ver si 11 es óptimo.
entonces la próxima vez que voy a probar en euro / $
entonces voy a correr a través de 2 años en cada par.
¿alguien se anima a correr estas configuraciones en gbp/$ y $/chf?
Dave
Aquí está la calidad del 90% de 2 años. Mantiene el 63% de victorias igual que la prueba de 1 año.
Dave
Se podría hacer que un archivo de datos con todas las fechas y horas de las noticias de interés se cargue en el experto al iniciar. Esto también debería funcionar para el backtest. Yo puedo hacerlo, pero podría tardar un par de días en hacerlo en mi tiempo libre. Empezaré a hacerlo.
¡Esto es impresionante! Estoy deseando verlo.
todos los meses son muy buenos a parte del primero o los dos primeros, no importa la fecha de inicio de la prueba
aguanta....
quizás el reto está en interpretar los resultados que estás obteniendo...
lo que describes también lo he visto en los resultados de mis pruebas...
Es decir, que los primeros uno o dos meses en los que se ejecuta el EA son duros casi sin importar los meses en los que se inicia la prueba. Tengo una teoría sobre esto.
Este AE parece estar ejecutando su propia simulación interna de la que deriva probabilidades estadísticas que influyen en sus decisiones. Es posible que este AE tenga que funcionar durante un período de tiempo para acumular esa información estadística antes de que sus decisiones se basen en esos datos. Si ese es el caso (y no estoy seguro todavía porque no he llegado tan profundo en el código todavía) entonces no va a dar operaciones idénticas sobre cualquier rango de tiempo específico dependiendo de cuánto antes de encontrar ese rango de tiempo el programa comenzó. ¿Tiene esto sentido?
En otras palabras, mi teoría es que el EA tiene que aprender corriendo antes de que realmente empiece a ganar porque tiene que construir su base estadística interna.
Para probar esto, hice dos pruebas, una desde el 1 de agosto de 2006 hasta hoy y la otra desde el 1 de septiembre de 2006 hasta hoy. Luego puse los resultados uno al lado del otro y noté que hay ligeras diferencias en las operaciones introducidas en septiembre y octubre. Puede haber otras causas pero esto podría apoyar la teoría.
Tengo una teoría sobre esto.
yo también lo he pensado, pero mira los backtests de kat o nikkeifx y trata de compararlos con uno de los míos. con los mismos parámetros estoy obteniendo muy buenos resultados y ambos, kat y nikkeifx, no.
si CT recoge las estadísticas en variables (intentaré comprobarlo) no debería ser un problema ejecutar un backtest, comprobar las estadísticas, y ponerlas como parámetros para inicializar CT para otro test.
Argorn,
¿qué es lo que hace el índice de stop loss cuando se cambia? ¿índice más alto frente a índice más bajo?
Tengo la versión conservadora en euro$, y la versión agresiva recientemente probada en $jpy corriendo en $jpy. Ambos corriendo ahora en dinero real.
También abrí una demo y estoy ejecutando la versión agresiva en 8 pares diferentes para pruebas de futuro.
Me estoy cabreando mucho por cómo puedo obtener buenos resultados en estos 2 pares y cuando hago algo en cualquier otro par es un asco.
Los tiempos de las noticias me están jodiendo las pruebas por lo que puedo ver en la visual de los gráficos.
Así que vamos a ver lo que traen las pruebas hacia adelante en los 8 pares. con el mismo 11 pip s / l que utilizo en cada gráfico de 1 hora.
Argorn, ¿qué es lo que has encontrado que hace el índice de stop loss cuando se cambia? ¿un índice más alto frente a un índice más bajo?
No estoy seguro porque lo que ha hecho en algunas pruebas ha sido reducir la reducción relativa. Sin embargo no ha demostrado hacerlo en TODAS las pruebas desde que lo he cambiado. Así que es difícil de decir.
Esto es lo que creo que ejecutaré en live forward esta semana al menos para empezar...
Tengo estos dos informes uno con maxlots=10 y el otro con maxlots=0.5
Os adjunto la configuración que estoy usando en este EA y lo estoy usando en el gráfico de gbpusd de una hora en la cuenta mini de Interbank.
Como sabéis mi cuenta solo tiene 368$. Me cuesta mucho dejar que opere con lotes de más de 0,5. En este nivel las operaciones estarán entre 4,50 y 10,50 dólares en un sentido u otro y sospecho que entre dos y cuatro operaciones al día de media.
Puedo ver que puedo tener que tolerar un drawdown de $60-$80 dólares que es lo que fue el drawdown desde el 27 de septiembre hasta el presente que representa uno de los peores rangos de tiempo de los datos hasta la fecha. Creo que puedo soportar eso si es necesario.
Sólo que no tengo las agallas para apretar el gatillo y permitir que el comercio con maxlots = 10 que puedo ver que potencialmente podría crecer la cuenta. No sé, tal vez debería construir un control de paso que permitiría a los lotes para aumentar lo que creo que podría soportar basado en el crecimiento freemargin. En realidad sólo necesito encontrar un ajuste de riesgo todavía que puedo vivir con y que lo haría. Debo decir que encuentro ese 3.73% de drawdown relativo en los maxlots de 0.5 reconfortante mientras que encuentro el otro más emocionante para el crecimiento....
decisiones decisiones...cuestiones de gestión del dinero...hum