¡Gran EA en backtest! - página 66
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¿de dónde viene la 1.89d? ¿Es una versión del 88 que ha sido modificada por alguno de nosotros o por los desarrolladores de CT?
1.89b/c/d son sucesores de 1.89 originalmente publicado por fikko en el post 569
despues de una instalacion limpia y datos historicos frescos importados sigo obteniendo muy buenos resultados tanto en la v1.85 como en la v1.89. no se que es lo que pasa. estoy trabajando para resolver el problema.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
esta es una idea que creo que sería bueno que uno de los desarrolladores competentes que tenemos en este hilo le eche un vistazo y la ejecute.
Creo en el concepto y me gustaría que se añadiera a la versión de TC que estamos utilizando para ayudar a limitar el impacto negativo de las noticias y las condiciones de hipervolatilidad del mercado que crean.
La idea es simplemente que, dado que se conocen las fechas y horas de estos anuncios, podemos construir nuestro programa para que se adapte a ellos automáticamente.
Simplemente, poniéndonos en espera y cerrando todas las órdenes abiertas justo antes de estos eventos y reabriendo una o dos horas después cuando las cosas hayan pasado los momentos más explosivos e inherentemente inmanejables como el anuncio de ayer.
Me gustaría que alguien elaborara un archivo #include que se pueda utilizar fácilmente para introducir las fechas y horas para hacer esto. Será mejor para todos cuando esto esté disponible.
Dave ha mencionado repetidamente cómo las noticias son difíciles. Bueno, ¿por qué no eliminar esa dificultad con un práctico complemento para el EA?
1.89b/c/d son sucesores de 1.89 originalmente publicado por fikko en el post 569 después de la instalación limpia y los datos históricos frescos importados todavía estoy recibiendo muy buenos resultados tanto v1.85 y v1.89. no sé lo que está mal. trabajando para resolver el problema.
Estoy usando 1.89d y 1.85f
Una cosa que he encontrado significativa recientemente para reducir el drawdown es cambiar
StopLossIndex = 2.5 a StopLossIndex = 5
correr con esto en 5 ha reducido el drawdown significativamente.
Se adjunta mi declaración de mi cuenta real esta semana....
las primeras 6 operaciones fueron del EA, la operación 7 fue una operación manual en la que tomé 2 pips. El EA hizo las siguientes 3 operaciones, la primera a 0,5 y luego reduje los maxlots = 0,3 para preservar lo que acababa de ganar. resulta que fue algo bueno porque la compra a 0,3 en 2006.10.6.12:52 fue la respuesta del EA al anuncio que no vi venir. Hice una operación manual a 0,1 lotes justo después del anuncio y luego el EA hizo una a 0,3 lotes después de que yo lo hiciera. Hice una operación experimental más a 0,03 antes de abandonar la semana. Me equivoqué en ello.
Si el EA hubiera tenido la función de auto noticias 'go on standby' que acabo de mencionar en mi último post no habría tomado ese -10.50.
He abierto los datos almacenados sin conexión - se ve bien. backtester almacena en caché los datos para fines de prueba. también he adjuntado un gráfico preared por bt. wtf?
la imagen de la derecha muestra la representación tick a tick que genera el probador.
he abierto los datos almacenados offline - se ve bien.
backtester almacena los datos en caché para fines de prueba. también he adjuntado un gráfico preparado por bt. wtf?
¿es así como se preparan los datos para las pruebas o hay algo que está mal?
https://www.mql5.com/en/forum/174806
esta es una idea que creo que sería bueno que uno de los desarrolladores competentes que tenemos en este hilo le eche un vistazo y la ejecute.
Creo en el concepto y me gustaría verlo añadido a la versión CT que estamos utilizando para ayudar a limitar el impacto negativo de las noticias y las condiciones de hipervolatilidad del mercado que crean.
La idea es simplemente que, dado que se conocen las fechas y horas de estos anuncios, podemos construir nuestro programa para que se adapte a ellos automáticamente.
Simplemente, poniéndonos en espera y cerrando todas las órdenes abiertas justo antes de estos eventos y reabriendo una o dos horas después cuando las cosas hayan pasado los momentos más explosivos e inherentemente inmanejables como el anuncio de ayer.
Me gustaría que alguien elaborara un archivo #include que se pueda utilizar fácilmente para introducir las fechas y horas para hacer esto. Será mejor para todos cuando esto esté disponible.
Dave ha mencionado repetidamente que las noticias son difíciles. Bueno, ¿por qué no eliminar esa dificultad con un práctico complemento para el EA?Esa es una gran idea O incluso mejor... si pudiera detectar la volitilidad excesiva. Como en un comercio o 2. Para que no siga colocando 5-10 operaciones durante demasiada volatilidad.
Porque los tiempos básicos de las noticias son bien conocidos... hay 4 (2 durante Londres, y 2 durante los EE.UU.). Hay muchos otros momentos en los que las noticias pueden salir, pero no siempre. Por ejemplo, después de la sesión de EE.UU. y antes de la sesión de Londres. Y dispersas por Londres y Estados Unidos también.
4 horarios básicos de noticias...todos en EST...4,5 am y 8:30,10 am. Pero hay más a las 2 am 7 am 9 am 12 pm,4:30pm, 5pm, 7y 7:30 pm, 9 pm.
Estoy configurando manualmente los horarios de no noticias todos los días en el que tengo la cuenta real. Y algunos días no hay noticias en absoluto. algunas semanas no hay noticias en absoluto. No podemos simplemente configurarlo para excluir todas las horas posibles de noticias porque sólo operaría unas pocas horas al día.
Si pudiéramos introducir horas específicas con fechas al principio de cada semana ayudaría. Pero para las pruebas retrospectivas sigue siendo un problema.
Mis pruebas retrospectivas tienen los 4 tiempos principales sacados.
Observe que el drawdown es inferior al 25% y esto es con un ajuste de riesgo de 0,25 y no de 0,025.
Esta es la diferencia al cambiar el StopLossIndex = 5
esa imagen de la derecha te muestra la representación tick a tick que genera el tester.
thx Aaragorn.
estoy corriendo otra prueba para 1.85 y después de 24 meses se hicieron 14k pips. todavía no sé lo que está mal con mi prueba. los resultados de kat y nikkeifx son muy diferentes.
Eso es una gran idea O incluso mejor ... si pudiera detectar la volitilidad excesiva. Como en un comercio o 2. Así que no seguir colocando 5-10 oficios durante demasiado volitity.
Porque los horarios básicos de las noticias son bien conocidos... hay 4 (2 durante Londres, y 2 durante Estados Unidos). Hay muchos otros momentos en los que las noticias pueden salir, pero no siempre. Por ejemplo, después de la sesión de EE.UU. y antes de la sesión de Londres. Y también se dispersan por Londres y Estados Unidos.
4 horarios básicos de noticias...todos en EST...4,5 am y 8:30,10 am. Pero hay más a las 2 am 7 am 9 am 12 pm,4:30pm, 5pm, 7y 7:30 pm, 9 pm.
Estoy configurando manualmente los horarios de no noticias todos los días en el que tengo la cuenta real. Y algunos días no hay noticias en absoluto. algunas semanas no hay noticias en absoluto. No podemos simplemente configurarlo para excluir todas las horas posibles de noticias porque sólo operaría unas pocas horas al día.
Si pudiéramos introducir horas específicas con fechas al principio de cada semana ayudaría. Pero para el backtesting sigue siendo un problema.
Mis pruebas de espalda tienen los 4 tiempos principales sacados.Ni mi amigo que inició ese hilo ni yo tenemos suficientes conocimientos de programación para lograrlo nosotros mismos. Hacer un archivo de inclusión que funcione me plantea algunos problemas de programación que no entiendo del todo cómo conseguir que compile y gestione las variables y demás. Pero sería genial si alguien que ve el valor en la idea tomaría la tarea y hacer algo con entradas externas de fácil uso para las fechas y horas, así como el tiempo para dormir cuando se activan.
thx Aaragorn. estoy runnig otra prueba para 1,85 y después de 24 meses se hicieron 14k pips. todavía no sé lo que está mal con mi prueba. resultados de kat y nikkeifx son muy diferentes.
Agradezco tu esfuerzo y el de todos en este hilo. Una cosa que creo de todo corazón es que podemos hacer más juntos que cualquiera de nosotros puede hacer solo.