Backtesting/Optimización - página 90
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Gracias por la respuesta
¿Me puede dar un ejemplo de tal EA es decir, el indicador y la forma de comprobar?
Gracias por la respuesta ¿Puede darme un ejemplo de tal EA es decir, el indicador y la forma de comprobar?
dasssi
El de este post podría usarse como marco para eso (sólo hay que poner el stop loss y el take profit a 0). Esta parte :
double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);
double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);
if ((diffc*diffp)<0)
if (diffc>0)
doWhat = _doBuy;
else doWhat = _doSell;
if (doWhat==_doNothing) return(0);
tiene que ser raplaced con las condiciones para el indicador específico, y luego podría ser utilizado para la optimización (por lo que las condiciones deben venir de un indicador y un solo indicador - el que tiene la intención de probar)
estimado mladen
¿a qué puesto te refieres?
querido mladen ¿a qué post te refieres?
Este : https://www.mql5.com/en/forum/176978/page9.
Los backtests con una calidad de modelado del 99% sólo son valiosos. Si su backtest no tiene un 99% de calidad de modelado (lo más común es N/A) entonces es absolutamente inexacto. Esto es muy importante.
Resultadosdel Backtesting
Hola,
He estado probando algunos EAs que he estado codificando últimamente y he encontrado algunos comportamientos extraños en su rendimiento a largo plazo. Por ejemplo... el último EA que probé tuvo un ROI positivo desde 9x hasta 2006-2008 y luego empezó a tener uno negativo. Al principio pensé que sería un problema de la propia estrategia, pero después de probar otros EAs que he hecho y otros que he descargado (pipeater es uno de ellos, encontrado en este foro) encontré exactamente el mismo comportamiento. No importa lo que haga, que EAs pruebe, etc siempre termino con resultados de mierda después del periodo 2008-2009.
Me pregunto si alguien más está teniendo un problema similar? en este punto no estoy seguro si esto es un problema con el cambio de reglas de forex (más falsos positivos que antes) o de que no estoy backtesting correctamente? (90% de calidad de modelado por cierto).
Cualquier pensamiento es apreciado.
Gracias.
¿Qué pasa con los años 2008-2011 en el backtesting?
Recientemente he empezado a desarrollar EAs, y me he encontrado con un problema. No importa lo que intente, no puedo conseguir que nada funcione durante un largo período de tiempo estable (2008-2009 son claros ejemplos de ello como se muestra en esta imagen http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Investigué un poco y descubrí que necesitaba mejores datos de ticks, así que descargué los datos de dukascopy que me dan una calidad de modelado del 99%, pero el mismo problema persiste en cada EA que creo.
También he probado algunos EAs de pago, que tenían el mismo problema. Incluso encontré algunos códigos fuente de EAs de pago y vi que estaban codificados para dejar de funcionar después de 2008, supongo que puede estar relacionado con este problema.
Entonces, ¿qué pasa con el 2008-2011 durante el backtesting? ¿Cambió algo en el mercado o qué podría estar causando que cualquier cosa que pruebe deje de funcionar en esa fecha específica cada vez?
Recientemente empecé a desarrollar EAs, y me encontré con un problema. No importa lo que intente, no puedo conseguir que nada funcione durante un largo período de tiempo estable (2008-2009 son claros ejemplos de ello como se muestra en esta imagen http://i.imgur.com/aBfheCB.gif).
Investigué un poco y descubrí que necesitaba mejores datos de ticks, así que descargué los datos de dukascopy que me dan una calidad de modelado del 99%, pero el mismo problema persiste en cada EA que creo.
También he probado algunos EAs de pago, que tenían el mismo problema. Incluso encontré algunos códigos fuente de EAs de pago y vi que estaban codificados para dejar de funcionar después de 2008, supongo que puede estar relacionado con este problema.
Entonces, ¿qué pasa con 2008-2011 durante el backtesting? ¿Cambió algo en el mercado o qué podría estar causando que cualquier cosa que pruebe deje de funcionar en esa fecha específica cada vez?¿Cuál es el problema con ese tipo deresultados de back-test?
A mí me parece un resultado normal de back-testing
Esto es lo que puedo decir sobre las pruebas retrospectivas/optimización desde mi experiencia de escribir un EA durante casi un año y hacer pruebas retrospectivas y optimizarlo desde entonces.
Primero) Es fácil confundir el back-test/optimización con el ajuste de curvas. Creo que este es el error que comete la mayoría de la gente. Ajustan sus variables a la curva durante un periodo de tiempo y luego obtienen malos resultados en otro periodo de tiempo.
Segundo) La mayoría de la gente hace pruebas retrospectivas de su EA comenzando en una fecha en el pasado, digamos desde el 2010-01-01 hasta hoy y terminan, ¿qué hay de simular pruebas hacia adelante comenzando desde el 2010-01-10, 2010-01-20, y así sucesivamente y optimizando como en el primer punto 1?
Personalmente esto es lo que hago, es un trabajo duro y obtengo no los mejores resultados sino los más seguros.
Hola,
Estoy aprendiendo a probar EA's. En realidad encontré este G.P Morgan-KS EA, tiene martingala pero lo convertí en 0 y funciona muy bien creo. el problema que tengo es que mi broker fxcm solo tiene datos de 1 mes, me gustaría intentar hacer esto con 1 año pero no se donde conseguir el historial. No sé también si es una buena configuración o cuáles son todas las variables que he cambiado para obtener este resultado, me hace cerca de 199% de beneficio desde el 6 de enero de 2014 en GBP/USD, comenzando con 1000 USD tamaño de lote 0,3, tp 500 pip, sl 200 pip, 15 min timeframe. No sé por qué otros marcos de tiempo no funcionan tan bien, pero todavía estoy contento con el resultado.
¿Dónde puedo encontrar más de un mes de datos para el marco de tiempo de 15 minutos?
¿Dónde puedo encontrar un tutorial sobre backtesting en el foro?
¿Cómo debería cambiar la configuración del tamaño del lote, tp y sl para backtesting con otra cantidad de depósito inicial y tener el mismo resultado o cerca de este?
Gracias
Daniel1983