Convertir: easyLanguage - página 2

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¡¡¡¡¡GRACIAS IGORAD!!!!!

Adiós

Bolla

 

Hola Igorad ¿cómo estás?

Necesitaba tu ayuda de nuevo.

Traduce esta parte de Easy Language...

si (PositionProfit(1)<0 y PositionProfit(2)<0) entonces

contr_plus=1;

si no contr_plus=0;

...con....

PastTradeProfit();

if ((pastpips[1]+pastpips[2]) < 0 && (pastpips[3]+pastpips[4]) < 0)

{

contr_plus = 1;

}

si no

{

contr_plus = 0;

}

...y....

void PastTradeProfit()

{

int total=HistoriaTotal(), n=0;

ArrayResize(pastpips,total);

for (int cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)

{

if ( OrderSymbol()==Symbol())

{

if (!OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && OrderType()> OP_SELL ) continue;

si (OrderType()==OP_BUY)

{n = n+1;

pastpips[n] = MathRound((OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT));}

si (OrderType()==OP_SELL)

{n = n+1;

pastpips[n] = MathRound((OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT));}

}

}

}

.... en MT4.

Pero PositionProfit(1) significa el beneficio de ayer y PositionProfit(2) el beneficio de antes de ayer. En cambio con tu código de MT4, hay contr_plus=1 cuando tengo 2 operaciones consecutivas de beneficio negativo y no cuando tengo 2 días consecutivos de beneficio negativo.

¿Puedes cambiar el código de MT4 para este propósito?

Gracias

Bolla

 

Hola Bolla, no soy programador así que no creo que pueda ayudarte. Pero tengo una pregunta ya que un usuario tradestation. Todos sabemos que el backtest de MT4 es de alguna manera terrible, ¿qué hay de tradestation?

Gracias

 

Hola Devil, me gusta TS porque es fácil de usar, EasyLanguage es muy "fácil" y el back testing es más afidable que MT4. Es posible hacer una depuración perfecta con el Commentary Expert, una función incorporada en TS.

Mi proyecto es crear un sistema de trading rentable en TS, hacer backtest en TS, traducir en MT4, hacer backtest en MT4 (si es posible) y hacer forward test en MT4 en cuenta demo: si todo este paso es positivo, intentaré operar en cuenta real.

Mi gran problema es el entorno de MT4: Tengo dificultades para traducir en lenguaje mql4 (necesito ayuda...... ), y backtest el EA en MT4.

Adiós.

Bolla

 

Hola,

PositionProfit(num) no es el beneficio de los últimos días, es el beneficio de una posición anterior.

En tu estrategia 1 Posición = 2 contratos (o 2 lotes en MT4), que se abren simultáneamente. Así que Posición(1) = pastpips[1]+pastpips[2] y Posición(2) = pastpips[3]+pastpips[4].

Con respecto al backtesting: en MT4 con 1M de datos recibimos muy buena coincidencia

con el comercio real.

Igor

 
gbolla:
Hola Devil, me gusta TS porque es fácil de usar, EasyLanguage es muy "fácil" y el backtest es afidable más que MT4. Es posible hacer una depuración perfecta con el Experto de comentarios, una función incorporada en TS.

Mi proyecto es crear un sistema de trading rentable en TS, hacer un backtest en TS, traducir en MT4, hacer un backtest en MT4 (si es posible) y hacer un forward test en MT4 en cuenta demo: si todo este paso es positivo, intentaré operar en cuenta real.

Mi gran problema es el entorno de MT4: Tengo dificultades para traducir en lenguaje mql4 (necesito ayuda...... ), y backtest el EA en MT4.

Adiós.

Bolla

Hola Bolla, gracias por su respuesta

 

Hola Igorad, que quiere decir con: "En cuanto a backtesting: en MT4 con 1M de datos recibimos muy buena coincidencia con el comercio real". ?

¿Utilizas el EA en el marco de tiempo M1 para el backtest? ¿O utilizas el análisis de ticks con el marco de tiempo de 1M de datos, pero el EA se prueba en M30 TF?

Gracias.

Bolla

 

Lo siento Igorad, tengo otra pregunta para usted.

Me gustaría detener la operación cuando hay X operaciones negativas consecutivas, entrar en modo emulado y reiniciar la operación en vivo cuando hay Y operaciones positivas consecutivas. Creo que es una buena idea.

¿Podría programar esta función en nuestro EA?

Muchas gracias.

Bolla

 
gbolla:
Hola Igorad, que significa con: "En cuanto a backtesting: en MT4 con 1M de datos recibimos muy buena coincidencia con el comercio real". ?

¿Utilizas el EA en el marco de tiempo M1 para el backtest? ¿O utiliza el análisis de garrapatas con un marco de tiempo de datos de 1M, pero el EA se prueba en M30 TF?

Gracias.

Bolla

Puede probarlo : operar un par de días y luego hacer lo mismo en un probador con cada análisis de ticks.

En cuanto a la segunda pregunta: Buena idea, pero no es simple en la realización.

Igor

 

Gracias Igorad por la respuesta.

Espero que en su disponibilidad..... ¡¡!!

Bolla

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