Sistema HedgeHog y EA
También quería publicar los siguientes resultados, mostrando los resultados individuales y globales desde el 16 de abril. Este sistema a lo largo del tiempo tiene aproximadamente un 80 - 85% de exactitud basado en las 00:00GMT (como leerás si lees el hilo anteriormente mencionado)... mis resultados apoyan los resultados arriba indicados.
Las 22:00 GMT están funcionando al 85,71% y las 00:00 GMT están funcionando al 86,25%...
Adjunto una hoja de cálculo que utilizo para hacer un seguimiento de las ganancias netas. Los 7 pares principales están listados a la izquierda. Otros pares están listados a la derecha. Los otros pares no tienen un éxito tan bueno, además no se han añadido todas las operaciones individuales porque no fueron tan buenas.
Gracias por EA mi amigo,
Este sistema no tiene pérdida de la parada.. es porque whithout pérdida de la parada de la reducción se hizo muy rápido ...
¿Cuál es el tiempo y la mejor configuración que has encontrado para este EA?
Gracias
Fast_cris
Gracias por el EA mi amigo,
Este sistema no tiene stop loss... es porque sin stop loss el drawdown se vuelve muy rápido...
¿Cuál es el tiempo y la mejor configuración que has encontrado para este EA?
Gracias
Fast_crisEn el sistema original no se ejecutaba un stop, pero más adelante en el hilo se pasa de ninguno, a 100 S/L a 80, y finalmente a un 50 S/L, que es lo que yo ejecuto en todos los pares. Mis TP son los indicados arriba...en su mayoría 10
En cuanto al EA, la configuración estándar de 10 TP, 50 S/L y 00:00 GMT (4pm) son los mejores, pero he encontrado que funciona en 2PM PST también
En cuanto a los marcos de tiempo, este sistema se puede adjuntar a cualquier marco de tiempo, ya que no opera basado en el marco de tiempo, sino en un período de 24 horas. Casi todas las operaciones se cierran en 18 horas o menos. El único par que he encontrado que dura más es el EurGbp.
Espero que esto ayude,
Graham
¡Hola!
no se puede ganar dinero en mucho tiempo tomando sólo 10TP y 50SL, incluso con el 80% de las operaciones ganadas.
Hola! no se puede ganar dinero a largo plazo tomando sólo 10TP y 50SL, incluso con el 80% de las operaciones ganadas.
Normalmente estaría de acuerdo con usted, sin embargo, si usted entiende las matemáticas detrás de este sistema y la naturaleza de hacer Martingale (sp?) el comercio de estilo, puede y hasta ahora ha trabajado. Yo recomendaría una buena lectura del enlace suministrado en el post # 1, una mirada del análisis de la EurUsd de nuevo a 1989, y los resultados publicados en el enlace anterior, que muestra una gran promesa. Con un buen EA programado, es posible un backtesting más fiable por parte de cualquiera de nosotros, que es el objetivo de este hilo.
Gracias,
Graham
Pérdida: 20 * 50 = 500
20*50=1000 y por lo tanto el resultado será negativo.
20*50=1000 y por tanto el resultado será negativo.
Vaya, realmente necesito dormir un poco... jaja
No me hagas caso.
Edición: Aparentemente no conozco las tablas de multiplicar... Puedes ignorar esto..
Ganancia: 80 * (10 - Spread = ~8) = 640
Pérdida: 20 * 50 = 500
------------------------
Beneficio neto: +140.Tenéis razón con vuestras correcciones. Para utilizar los números históricos de 1989, el 80% estaría más cerca del 90%, pero vamos a utilizar el 85% sólo por diversión.
Ganancia: 85 * 10 TP real = 850
Pérdida: 15 * 50 = 750
Así que en lo básico después de los spreads, hay un beneficio neto, aunque no mucho.
Sin embargo, la clave de este sistema es el hecho de que los tamaños de los lotes no son lineales. Utilizan algo llamado Martingale (sp?), o en términos de laymans, la escala de lote basado en las probabilidades ... permítanme explicar ...
Con este tipo de cobertura y un TP de 10 y un S/L de 50, siempre se cobra un lado en beneficio, por lo que de inmediato sólo tiene un valor de 40 S/L de exposición. Dicho esto, el número de pérdidas anterior en realidad se reduce a 15* 40 o 600.
Además, debido a que existe esa precisión del 80-90%, usted aumenta el tamaño de su siguiente lote al día siguiente para reemplazar la última operación. Con una precisión tan alta, las probabilidades de 2 días de pérdidas simultáneas en la misma dirección se convierte en 15% * 15% o 2,25% para el segundo día. Es como la probabilidad de lanzar una moneda y obtener 2 caras seguidas (50% * 50% = 25%). Si la operación sigue teniendo 2 días de pérdidas, entonces la probabilidad de 3 días seguidos se convierte en 15% * 15% * 15% = 0,34%...y así sucesivamente...
Es por eso que uno tiene que considerar este sistema no sólo en las cosas clásicas como Stops y Límites, pero las matemáticas de las probabilidades basadas en el análisis histórico.
Sólo como un punto de interés, actualmente estoy corriendo 2 tradestations en 7 pares en 2 marcos de tiempo, y ambos marcos de tiempo están dando alrededor de 85% de precisión cada uno, lo que confirma las estadísticas históricas.
Gracias,
Graham
Estás haciendo un gran trabajo, es muy interesante. El martingala no es algo de lo que sea muy fanático, pero parece que vale la pena en este tipo de sistemas, y las trampas de usarlo difieren de las de otros tipos de sistemas.
Ustedes tienen razón con sus correcciones. Para utilizar los números históricos de 1989, el 80% estaría más cerca del 90%, pero vamos a utilizar el 85% sólo por diversión.
Ganancia: 85 * 10 TP reales = 850
Pérdida 15 * 50 = 750 de pérdida
Así que en lo básico después de los spreads, hay un beneficio neto, aunque no mucho.
Sin embargo la clave con este sistema es el hecho de que los tamaños de los lotes no se mantienen lineales. Utilizan algo llamado Martingale (sp?), o en términos de laymans, la escala de lote basado en las probabilidades ... permítanme explicar ...
Con este tipo de cobertura y un TP de 10 y un S/L de 50, siempre se cobra un lado en beneficio, por lo que de inmediato sólo tiene un valor de 40 S/L de exposición. Dicho esto, el número de pérdidas anterior en realidad se reduce a 15* 40 o 600.
Además, debido a que existe esa precisión del 80-90%, usted aumenta el tamaño de su siguiente lote al día siguiente para reemplazar la última operación. Con una precisión tan alta, las probabilidades de 2 días de pérdidas simultáneas en la misma dirección se convierte en 15% * 15% o 2,25% para el segundo día. Es como la probabilidad de lanzar una moneda y obtener 2 caras seguidas (50% * 50% = 25%). Si la operación sigue teniendo 2 días de pérdidas, entonces la probabilidad de 3 días seguidos se convierte en 15% * 15% * 15% = 0,34%...y así sucesivamente...
Es por eso que uno tiene que considerar este sistema no sólo en las cosas clásicas como Stops y Límites, pero las matemáticas de las probabilidades basadas en el análisis histórico.
Sólo como un punto de interés, actualmente estoy corriendo 2 tradestations en 7 pares en 2 marcos de tiempo, y ambos marcos de tiempo están dando alrededor de 85% de precisión cada uno, lo que confirma las estadísticas históricas.
Gracias,
Graham
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Hola a todos, quería compartir un sistema que se compartió en otro sitio del que he tenido buen éxito en las operaciones manuales de demostración.
Aquí está el enlace original: http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=16093&page=1&pp=8
El primer post tiene las reglas originales, sin embargo la diferencia ahora es que se ha añadido un stop de 50 pip. Aquí están los pares que he encontrado que funcionan con él y su take profit respetado.
Eur/Usd con 10 TP
Gbp/Usd con 10 TP
Usd/Chf con 10 TP
Usd/Jpy con 10 TP
Eur/Jpy con 12 TP
Gbp/Jpy con 15 TP
EurGbp con 10 TP
Hasta ahora en FXDD usando operaciones de 1 lote de inicio (10$ /pip), se ha conseguido un total de 6973$ a las 22:00 y 7347$ a las 00:00 con los 7 pares mencionados anteriormente en una cuenta demo desde el 16 de abril.
Las operaciones con las que personalmente estoy teniendo buen éxito se realizan a las 22:00GMT (2pm PST) y a las 00:00GMT (4pm PST). Las de las 2pm las hago justo después de las 2pm para que no se me aplique el interés diario. Los de las 4pm los hago a las 3:45pm para que estén antes del movimiento que a veces ocurre a las 4pm con los pares basados en el Jpy.
Ahora la razón por la que estoy publicando aquí es para empezar a trabajar en un Asesor Experto, ya que parece que hay muchos más programas / programadores de éxito aquí que en cualquier otro lugar que he estado.
Adjunto es la versión 1.1 de EA En mi opinión es la mejor de las versiones. Las otras versiones se pueden encontrar en las primeras 12 páginas del hilo mencionado anteriormente.
El principal problema que he notado con este EA es que no ejecuta las operaciones ni a las 22:00GMT ni a las 00:00GMT en FXDD. Puedo conseguir que funcione en otros momentos, pero eso no ayuda al sistema. Así que cualquier cambio o entrada es muy apreciada.
Gracias,
Graham