Crear una simple martingala - página 20
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no, ha estado creciendo exponencialmente todo el tiempo, es sólo que el cambio de $300 a digamos 10000 no es visible en este gráfico...
el gráfico se veía más o menos igual todo el tiempo, sólo cambiaba la redondez de la parábola y los números )))
Pero un par de meses antes consigue aumentar el depósito 10 veces...
Si a eso le sumamos la correcta gestión de la cartera y la retirada puntual de los beneficios sin caer en la avaricia... No es una mala manera de vivir...
Y todo gracias a Martin.
Otro pensamiento sobre Martin
Supongamos que un martín da el 200% de la reducción máxima del año.
tomar entonces un depósito igual a ( drawdown * 2 )
Resulta que un par de ellos rinde el 100% anual.
Ahora tomemos este EA y apliquémoslo a varios pares a la vez, aumentando así el rendimiento varias veces.
Para evitar que el drawdown aumente varias veces, debemos desactivar la apertura de operaciones por parte del Asesor Experto, siempre que haya un drawdown en un par, hasta que alcance el beneficio.
No sé cómo describir este momento en el código
Otro pensamiento sobre Martin
Supongamos que un martín da el 200% de la reducción máxima del año.
tomar entonces un depósito igual a ( drawdown * 2 )
Resulta que un par de ellos rinde el 100% anual.
Ahora tomemos este EA y apliquémoslo a varios pares a la vez, aumentando así el rendimiento varias veces.
Para evitar que el drawdown aumente varias veces, debemos desactivar la apertura de operaciones por parte del Asesor Experto, siempre que haya un drawdown en un par, hasta que alcance el beneficio.
No sé cómo describir este momento en el código
Cualquier estrategia, incluida la de Martin, que siga el principio
Depende de la cuantía del depósito y de la detracción que haga el martín.
Y no compares las máquinas tragaperras con el comercio)))) hay una situación de pérdida conocida. Y si un EA muestra unas cuantas pérdidas seguidas durante varios años, entonces ¿por qué no pegar un martin?
En cualquier lugar, martin suele estar "configurado" a través de un probador. Si establecemos una condición que prohíba a un EA operar (aquí operamos, y aquí no operamos), entonces los resultados de la sintonización se multiplicarán por NULL. Sus especulaciones (sobre la carga del depósito utilizando martin "multiplicado") sólo conducen a disminuir la probabilidad de "familia para ver su dinero". ;)
Tal vez no lo expresé correctamente...
Supongamos que hay un indicador que da señales 10 veces más a menudo de lo que se cierra la orden.
Y permite que se abran los 10 pedidos. Para cada uno de los siguientes prescribe un magik diferente.
Digamos que el primer mago cerró con + y el segundo con un menos... Por lo tanto, uno abre con 0,01 lote y el otro con 0,02 lote.
Cuando una de las órdenes alcanza el lote, digamos 0,32, se debe prohibir la negociación de más de una orden hasta que alcance el beneficio.
He probado una estrategia de este tipo en la ruleta. la tasa de crecimiento de los depósitos aumenta. apuesto un mínimo de rojo, par y 1-18. en cuanto la tasa de una de las opciones aumenta 4 veces, me detengo para que las otras opciones pongan un mínimo hasta que salga en beneficio en todas.
La tasa de crecimiento de los depósitos aumenta casi 3 veces, mientras que los riesgos siguen siendo los mismos.
Depende de la cuantía del depósito y de la detracción que haga el martín.
Y no compares las máquinas tragaperras con el comercio)))) hay una situación de pérdida conocida. Y si un EA muestra unas cuantas pérdidas seguidas durante varios años, entonces ¿por qué no pegar un martín?
Tal vez no lo expresé correctamente...
Supongamos que hay un indicador que da señales 10 veces más a menudo de lo que se cierra la orden.
También permito abrir los 10 pedidos. Para cada uno de los siguientes debería prescribir mi propio magik.
Digamos que el primer mago cerró con + y el segundo con un menos... Por lo tanto, uno abre con 0,01 lote y el otro con 0,02 lote.
Cuando una de las órdenes alcanza el lote, digamos 0,32, se debe prohibir la negociación de más de una orden hasta que alcance el beneficio.
He probado una estrategia de este tipo en la ruleta. la tasa de crecimiento de los depósitos aumenta. apuesto un mínimo de rojo, par y 1-18. en cuanto la tasa de una de las opciones aumenta 4 veces, me detengo en las opciones restantes para poner un mínimo hasta que salgo con beneficios en todas.
La velocidad de crecimiento de mis depósitos aumenta casi 3 veces y los riesgos siguen siendo los mismos
Piensa en lo que conlleva: muestras tus propias palabras: ganas 0,01 lotes y tu pérdida acumulada aumenta constantemente en 0,02, 0,04 y ahí sigue. El tiempo vendrá X, su capital inicial irá a cero.... Prohibir, no prohibir el número máximo de lotes. Según mi experiencia, hay que aceptar la pérdida antes de que alcance un tamaño increíble. Oh, tío, parezco un cura. Hay que saber perder..........
Piensa en lo que conlleva, en tus propias palabras, obtienes beneficios de 0,01 lotes, y las pérdidas acumuladas aumentan constantemente 0,02, 0,04 y ahí vamos. El tiempo vendrá X, su capital inicial irá a cero.... Prohibir, no prohibir el número máximo de lotes. Según mi experiencia, hay que aceptar la pérdida antes de que alcance un tamaño increíble. Oh, tío, parezco un cura. Hay que saber perder..........
Si hay 5 pedidos en menos, los nuevos no se abrirán hasta que estén en el plus...
En otras palabras, puede limitar la entrada basándose en cuántos lotes hay ahora en el mercado y cómo han cerrado los últimos lotes...
Digamos que para limitar la apertura de la orden si el mercado es mayor de 0,15 lotes o el último lote de 0,15 no ha alcanzado el beneficio y el lote se duplicará. Entonces se reduce el número de órdenes y se aumenta el lote de una determinada posición para evitar pérdidas. Si ya se ha alcanzado el beneficio y la próxima vez que la orden abra una posición, ésta no superará los 0,15 lotes, se pueden añadir las órdenes con el lote de 0,01 a 0,15 lotes.
Si se produjera un menos entre las órdenes abiertas, se deberían abrir primero las operaciones con doble lote, y sólo después de comprobar el lote 0,15 se debería tomar la decisión de abrir nuevas órdenes...
Así, digamos que tenemos un 40% de probabilidades de ganar.
De 10 órdenes en el mercado, 4 se cerrarán con beneficio y 6 con pérdida.
Abrimos 6 órdenes a 0,02 = 0,12, pasando el control, podemos abrir tres órdenes más a 0,01
De los 6 lotes a 0,02, 2 están en el lado positivo y 4 en el rojo. También de 0,01 1+ y 2 órdenes.
Abrimos 4 órdenes a 0,04 y 2 a 0,02, el total es 0,16+0,04=0,20, las nuevas órdenes a 0,01 no se abren, ya que no se han comprobado.
De 4 pedidos a 0,04, 2+ y 2-; de 2 pedidos a 0,02, 1+ y 1-.
Abrir 2 órdenes a 0,08 y 1 a 0,4 por lo que obtenemos 0,12 lotes podemos añadir 3 operaciones a 0,01 lote.
Y así sucesivamente.... Cuanto mayor sea la reducción, menos órdenes en el mercado... Cuanto mayor sea el aumento del lote, menor será el número de pedidos...
La reducción máxima sigue siendo la misma, pero los beneficios se multiplican.
Ahora tenemos que averiguar qué tipo de sistema debemos utilizar para añadir un sistema de este tipo a un Martin.