Backtesting/Optimización - página 84
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Problemas con mi probador
Hola,
Estoy recibiendo los siguientes mensajes de mi probador de estrategias:
"Se han realizado 134 pases durante la optimización
...: optimización detenida, 954 registros de caché utilizados, 954 registros de caché rechazados"
En la línea verde de tiempo de ejecución, debajo de las ventanas principales, aparece
1 088 / 1 280 (39 204) escritos.
Y el probador sólo hizo 134 ejecuciones.
¿Cómo puedo ajustar mi probador para hacer más ejecuciones?
Historial de precios
Hola he codificado un EA que utiliza gráficos H4 y D1 en el eurusd. Quiero hacer un backtest desde 2002-2012. He incrementado el historial de barras y el gráfico de barras a 1000000 en las opciones de MT4, y a raíz de esto descargué el historial de precios. He ejecutado el backtest de nuevo especificando las fechas 2002-2012, sin embargo, sigue siendo sólo a partir de enero de 2009. ¿Qué estoy haciendo mal? Quiero backtest más allá de 3 años. Puedo ver que tengo suficientes barras en mi gráfico porque puedo ver los datos de precios anteriores a 2002. ¿Alguna idea?
Backtesting de EAs adaptados a 5 dígitos
Hola a todos, tengo un par de EA's que han sido adaptados a 5 dígitos pero su rendimiento en el backtesting no coincide con el de los EA's originales. ¿Es que los EA de 5 dígitos no pueden ser sometidos a backtesting? Cuando se utiliza una relación de pip de 1 en lugar de 10, todavía no coinciden con el rendimiento original. ¿Alguien puede arrojar algo de luz con respecto a esto?
...
Por lo general, la diferencia no proviene de los datos de 4 o 5 dígitos, sino del propio EA (los resultados de la muestra se ajustan a la curva, por ejemplo, y luego, cuando se prueba el EA con la configuración predeterminada, se obtiene un resultado completamente diferente).
Pero, si los parámetros son los mismos, entonces todavía hay algún "sobrante" en el EA que debe ser revisado y corregido (suponiendo que la diferencia en los diferentes datos del corredor no puede causar una diferencia demasiado grande)
Hola a todos, tengo un par de EA's que han sido adaptados a 5 dígitos pero su rendimiento en el backtesting no coincide con los EA's originales. ¿Es que los EAs de 5 dígitos no pueden ser sometidos a backtesting? Cuando se utiliza una relación de pip de 1 en lugar de 10, todavía no coinciden con el rendimiento original. ¿Alguien puede arrojar algo de luz con respecto a esto?
...
Gracias, Mladen Voy a comprobar el EA entonces. Esperemos que pueda encontrar el culpable.
Tester - método de prueba de precios abiertos
Hola, quería probar mi estrategia manual basada en el indicador VQ. Cuando establezco "Sólo precios abiertos..." (me gustaría operar manualmente después del cierre de la barra) como modelo de prueba obtengo resultados extraños - ver capturas de pantalla y el código de abajo.
Las preguntas son
1) ¿por qué no veo los valores correctos (no cero) del buffer de índice (se llenan en otros métodos de prueba) y por qué la barra roja a las 06:45 tiene un valor positivo?
2) ¿dónde no hay manera de programar EA para actuar justo después de la barra de cierre, ¿verdad?
Gracias por su ayuda.
...
Hay un problema más en ese gráfico:
Si sólo se utilizaron precios abiertos, ya que el tamaño de la barra se calcula como alto-bajo, esos valores no podrían estar allí en la apertura de la barra (esos son valores completamente erróneos si se toman en una barra abierta). Por lo tanto, el "Only open prices" no significa lo que parece... mi opinión es que es la causa de tus problemas
Hola, quería probar mi estrategia manual basada en el indicador VQ. Cuando configuro "Sólo precios abiertos"... (me gustaría operar manualmente después del cierre de la barra) como modelo de prueba obtengo resultados extraños - ver capturas de pantalla y el código de abajo.
Las preguntas son
1) ¿por qué no veo los valores correctos (no cero) del buffer de índice (se llenan en otros métodos de prueba) y por qué la barra roja a las 06:45 tiene un valor positivo?
2) ¿dónde no hay manera de programar EA para actuar justo después del cierre de la barra, ¿verdad?
Gracias por su ayuda.gracias
gracias mladen por la aclaración
gracias por compartirlo
Hola, quería probar mi estrategia manual basada en el indicador VQ. Cuando establezco "Sólo precios de apertura..." (me gustaría operar manualmente después del cierre de la barra) como modelo de prueba obtengo resultados extraños - vea las capturas de pantalla y el código a continuación.
Las preguntas son
1) ¿por qué no veo los valores correctos (no cero) del buffer de índice (se llenan en otros métodos de prueba) y por qué la barra roja a las 06:45 tiene un valor positivo?
2) ¿Dónde no hay manera de programar EA para actuar justo después del cierre de la barra, ¿verdad?
Gracias por su ayuda.Los precios abiertos son un buen método de prueba - el más rápido
Para usarlo correctamente el EA necesita ser ajustado correctamente para trabajar como usted escribió "en barras cerradas".
Por ejemplo, si está utilizando High[0] - Low[0] para definir el rango de la vela actual
no debería usar el modelo de precios abiertos, porque en realidad cuando comprueba todas las condiciones
en la apertura de la barra, no se sabe cuál será el máximo o el mínimo de la vela actual.
Al principio todos los precios son iguales a la apertura (alto = abierto, bajo = abierto, cierre = abierto).
Por lo tanto, para utilizarlo correctamente es necesario aceptar un cierto retraso (una barra de retraso) y recodificar el EA para utilizar
la barra pasada para los cálculos de alta y baja (alta [1] en lugar de [0]).
Por supuesto, puede haber otras cosas comprobadas en la apertura.
Digamos que usted va a operar así:
si el rango de la barra anterior > 100 y la apertura > ma y la apertura anterior < ma operamos en largo
Este modelo funcionará perfectamente con los precios de apertura sólo backtest.
Pero es necesario contar el rango en las barras anteriores como High[1]-Low[1] y comprobar otras condiciones
en la barra actual por ejemplo ma[0] open[1] .
Algunos dirán: por qué usar los valores de MA de la barra actual si no está cerrada,
y si se cuentan los valores de la media móvil desde el precio de cierre o el precio típico entonces
cambiará el valor hasta el final de la barra. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero de esta manera (si se comprueba la MA sólo
en la apertura) estarás comprobando la MA como lo haría en las barras cerradas.
Y la última palabra:
ea necesita tener una cosa más. Si está usando el modelo de precios abiertos para el bactest
entonces necesita simular lo mismo en ea. Así que puede ejecutar la función de inicio
sólo una vez al inicio de la barra.
La mejor manera de hacer esto es definir después de la función de inicio algo así:
int start()
{
//----
static int newBar = 0;
if(Bars<=newBar)return;
newBar = Bars;
SOME OTHER LOGIC OF START FUNCTION (TRADING, MOVING STOP ETC)
//----
return(0);
}