¡Sistema de expansión de la volatilidad! - página 3
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Gracias chicos por todo vuestro interés.
keris, espero que tengas la descarga y te pongas a leer el capítulo sobre la volatilidad.
Seguro que sabe de lo que habla cuando se trata de trading.
Citándolo de su libro:
De todos los enfoques de entrada de tendencia que conozco, desde las medias móviles hasta las líneas de tendencia, desde los osciladores hasta los tableros Ouija
y las matemáticas de lujo a los gráficos simples, nunca he visto una técnica de entrada mecánica más rentable que los brotes de volatilidad.
que las rupturas de volatilidad. Es la más consistente de todas las entradas que he negociado, investigado o visto.
La razón por la que este modelo de comercio es rentable es que usted puede incorporar la gestión del dinero en este modelo de su cartera para ver lo rentable que es.
Espero que tengas la oportunidad de leer el archivo de Excel que he publicado que muestra el aumento de la equidad, que en mi opinión es prety bueno.
Todavía estoy esperando a que alguno de vosotros, grandes programadores, programe un EA para que podamos probar los parámetros.
Espero que alguien se anime pronto.
Solo un pensamiento hablando de volatilidad...Si podemos conseguir a alguien que continúe con el experto, creo que una configuración ideal sería tomar posiciones por encima o por debajo del objetivo una vez que se alcance el objetivo. Usando números falsos, digamos que el movimiento diario va a 1.0000 donde están esperando las posiciones cortas. Yo preferiría no tomar la entrada allí, sino que el EA sólo notara que el objetivo ha sido alcanzado, y estableciera la entrada aproximadamente 10-20 pips por encima del objetivo (1,0010 o 1,0020). Al agarrar en el retroceso ayudaremos a eliminar las pérdidas. Un stop loss de 50 no es suficiente. Es probable que sea golpeado, pero al confirmar la posición primero, y luego tomar la orden a unos pocos pips de distancia, disminuirá la tensión de la votación en contra de nosotros, haciendo que nuestras paradas sean menos propensas a ser golpeadas (¡por no hablar de más ganancias!)
La idea es cuanto menos intrigante. Pero complica el sistema y, por no hablar de la sobreexplotación. Cómo va a beneficiar el rendimiento general de los sistemas, no estoy seguro. Sin embargo, la base del sistema es que los días de gran movimiento monstruoso que más que compensar las pérdidas.
Vamos a ajustar esto después de haber probado las reglas originales? Sólo después de que sepamos cómo funcionan las reglas originales, podemos intentar optimizarlo.
Todavía no tenemos suficiente interés de ninguno de nuestros programadores estrella.
Tengo dos preguntas, Cuando usted dice hoy abierto y ayer alta baja donde se está cortando el día en, 00:00 GMT, 17:00 NY? Y el debate sobre el tamaño de la pérdida de la parada por qué no utilizar una Volatilidad Trailing Stop? El CockeyedCowboy
La prueba del archivo excel se ha hecho tomando las 00:00GMT y creo que nos conviene por ahora. No tengo datos que respalden por qué esta hora es la más adecuada. Pero tendré que tomar la palabra de la persona original que publicó este archivo excel con los resultados en moneytec.
Espero que esto responda a tu pregunta.
Volatilidad trailing SL sería grande en darnos al menos pequeñas ganancias en lugar de conseguir nuestro SL golpeó un montón de tiempo. Sería una buena idea. Tal vez usted puede darnos un ejemplo de cómo usted piensa que debe ser utilizado. Para que alguien que sepa programar esto pueda codificarlo en el programa para ver lo rentable que es. He notado que en este mes ha habido muchos más días de rango y menos de tendencia unilateral.
Por cierto, si la mayor parte de la actividad tiene lugar en la sesión europea y en la de Nueva York, ¿no sería ese el rango óptimo a explotar?
Larry Williams se refiere a los mercados de futuros y materias primas. Pero siendo el Fx un mercado de 24 horas, creo que sería lógico.
Sin embargo, sería bueno ver los resultados basados en las reglas originales B4 lo ajustamos, Pero creo que mejoraría el sistema.
Sé que codersguru está ocupado con muchas cosas, ¿alguien está en contacto con algún otro programador?
Toda su ayuda es apreciada.
Creo que este modelo es lo suficientemente simple para operar manualmente. Tampoco debería ser muy difícil hacer un backtest a mano.
De todos modos, aquí hay un indicador que muestra los puntos de compra/venta y sus salidas.
El azul superior es la entrada en largo. El azul inferior es la salida en largo.
El rojo inferior es la entrada en corto. El rojo superior es la salida en corto.
Usted puede cambiar los valores de 70%/50%. Puede ejecutar esto en cualquier marco de tiempo hasta el diario y mostrará los valores 70/50 para el día. Hágame saber si encuentra algún error.
Keris
Hola a todos,
He interpretado mal los criterios para la salida cuando hice el indicador "Daily Volatililty Breakout". En el indicador original, la salida se basaba en el precio de apertura. Se supone que se basa en el precio de entrada. Esto ha sido corregido. Por favor, vuelva a descargar el indicador de abajo vinculado post.
https://www.mql5.com/en/forum/173441
Keris ,
Gracias por el gran indicador. Sólo a partir de un primer vistazo a los gráficos horarios de la GBP, parece que nos paramos con bastante frecuencia, al menos en este mes.
Recuerdo claramente que durante los meses de octubre-diciembre de 2005, el mercado tenía una tendencia realmente buena y habríamos cobrado algunos movimientos realmente grandes. No podremos obtener ningún resultado claro de un mes y tiene que ser probado durante un año por lo menos.
Esperemos que podamos conseguir un EA pronto para poder probarlo.
Volatilidad trailing SL sería grande en darnos al menos pequeñas ganancias en lugar de conseguir nuestro SL golpeó un montón de veces. Sería una buena idea. Tal vez usted puede darnos un ejemplo de cómo usted piensa que debe ser utilizado.
¡Hola radicalmoses!
Esto requeriría EA solamente, pero digamos que una vez que el "mercado" alcanza nuestro objetivo (compra o venta), el EA entonces entraría nuestra orden de compra/venta 10 o incluso 20 pips por encima/por debajo.
Digamos, por ejemplo, que el mercado está oscilando hacia abajo para llegar a nuestro sellstop. La primera vez que golpee será cuando el mercado esté en un movimiento a la baja, por lo que el sellstop se activa. Dado que sabemos, basándonos en esto, que vamos a vender sólo ese día, deberíamos esperar a que el mercado retroceda hacia arriba, y luego acercarnos a nuestro objetivo por segunda vez para luego tomar la orden.
Es sólo una idea, pero si lo pensamos, tiene mucho sentido, y muchos menos stoploss =)
EDIT: por ejemplo. La semana pasada utilizando su fórmula me golpeó mi stoploss, y tomó las pérdidas. Ayer basándome en tu fórmula, compré gbp/usd en la zona que dijiste que debíamos. Luego observé el mercado.... que retrocedió como lo hace a menudo, así que entré en una segunda compra unos 10 pips más abajo. El mercado volvió a subir y cerré el día con doble beneficio. No estoy diciendo que debamos entrar dos veces, pero mi punto aquí es mirar el retroceso.
*Ver imagen para el ejemplo
ooops acaba de notar, gracias por arreglar el indicador =))
por favor, no tenga en cuenta la imagen en miniatura
¡Hola radicalmoses!
Esto requeriría sólo EA, pero digamos que una vez que el "mercado" alcanza nuestro objetivo (compra o venta), el EA entonces entraría nuestra orden de compra/venta 10 o incluso 20 pips por encima/por debajo.
Digamos, por ejemplo, que el mercado está oscilando hacia abajo para llegar a nuestro sellstop. La primera vez que golpea será cuando el mercado está en un movimiento bajista, por lo tanto el sellstop se activa. Dado que sabemos, basándonos en esto, que vamos a vender sólo ese día, deberíamos esperar a que el mercado retroceda hacia arriba, y luego acercarnos a nuestro objetivo por segunda vez para luego tomar la orden.
Es sólo una idea, pero si lo pensamos, tiene mucho sentido, y muchos menos stoploss =)
EDIT: por ejemplo. La semana pasada utilizando su fórmula me golpeó mi stoploss, y tomó las pérdidas. Ayer basándome en tu fórmula, compré gbp/usd en la zona que dijiste que debíamos. Luego observé el mercado.... que retrocedió como lo hace a menudo, así que entré en una segunda compra unos 10 pips más abajo. El mercado volvió a subir y cerré el día con doble beneficio. No estoy diciendo que debamos entrar dos veces, pero mi punto es mirar el retroceso.
*Ver imagen como ejemploGracias por tu respuesta y el gráfico. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices porque al revisar el gráfico me di cuenta de la cantidad de veces que los precios han retrocedido justo después de golpear las paradas de venta/compra.
Con el método al que te refieres, no sólo podemos meter más pips, sino también disminuir los golpes de SL. Lo que queda por ver es el método exacto para expolitar el movimiento de la manera que has mencionado.
Un método que puedo sugerir son los niveles de Fibo. La mayoría de los movimientos, después de una fuerte tendencia, suelen retroceder hasta los niveles del 50% antes de continuar la tendencia. Ese sería mi nivel lógico de entrada. Sus sugerencias son bienvenidas.
Otra cosa que he notado es que en vez de usar un solo movimiento direccional, podemos usar los mismos niveles para tomar ambos lados de una operación. Por ejemplo, podemos llegar a nuestro stop de compra y obtener nuestro SL golpeado. esto significa que el mercado podría estar revirtiendo a la baja. Así que si mantenemos la orden corta también abierta,, podríamos en cambio llegar a recuperar la pérdida en el mismo día. Espero que entiendas lo que quiero decir.
Así que si mantenemos la orden corta también abierta,, podríamos en cambio llegar a recuperar la pérdida en el mismo día. Espero que entiendas lo que quiero decir.
Sí, pero ¿no iría esto en contra de las reglas "primarias" de comprar o vender sólo el mismo día?