Resultado de la prueba de EA - página 2
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Sí, entiendo que el broker A tendrá resultados diferentes al broker B, ya que sus precios, spreads siempre serán diferentes. Pero, como traté de explicar, los resultados no son consistentes para cada corredor. Simplemente intentaba destacar que los datos de algunos brokers para el backtesting no son adecuados para ofrecer resultados precisos en las pruebas. Como cuestión de orden... ¿dónde he dicho yo que "si se hacen pruebas con datos diferentes se obtendrán resultados diferentes"? Por favor, no se apresure a saltar sobre mí con su habitual exceso de celo. No eres consciente de cómo te presentas ante los demás. Sí, eres un experto, pero eso no es una excusa. Busca en Google la ventana de Johari.
Dijiste... "No confío en las pruebas de espalda. Ejecuta la misma prueba 10 veces y no obtendrás los mismos resultados 10." lo cual es incorrecto . . . usando datos de diferentes Brokers no es "la misma prueba", si estás usando un solo Broker, los mismos parámetros de EA, el mismo spread, el mismo rango de fechas entonces obtendrás los mismos resultados . . . a menos que tu EA esté colocando operaciones al azar.
Dijiste... "Voy más allá y hago lo mismo con otro broker para encontrar discrepancias", así que estás usando diferentes datos históricos y quizás diferentes parámetros de símbolos, así que de nuevo no es la misma prueba.
Dijiste... "Pero, como traté de explicar, los resultados no son consistentes para cada broker" los resultados son consistentes para cada Broker si corres la misma prueba con los mismos datos cada vez.
No estoy "saltando sobre ti" ... pero no esperes que te deje exponer información incorrecta sin responder ... haz una prueba adecuada y compruébalo tú mismo.
Usted dijo ... " Noconfío en el back testing. Ejecuta la misma prueba 10 veces y no obtendrás los mismos resultados 10." lo cual es incorrecto... usar datos de diferentes Brokers no es "la misma prueba", si estás usando un solo Broker, los mismos parámetros del EA, el mismo spread, el mismo rango de fechas entonces obtendrás los mismos resultados... a menos que tu EA esté colocando operaciones al azar.
Dijiste... "Voy más allá y hago lo mismo con otro broker para encontrar discrepancias", así que estás usando diferentes datos históricos y quizás diferentes parámetros de símbolos, así que de nuevo no es la misma prueba.
Dijiste... "Pero, como traté de explicar, los resultados no son consistentes para cada broker" los resultados son consistentes para cada Broker si corres la misma prueba con los mismos datos cada vez.
No estoy "saltando sobre ti" ... pero no esperes que te deje exponer información incorrecta sin responder ... haz una prueba adecuada y compruébalo tú mismo.
Por favor, vuelve a leer mi PRIMER comentario del hilo. No menciono "dos corredores diferentes" en ese comentario. A partir de ahí empezaste a malinterpretar y a ser odioso. Y voy a mantener el hecho de que uno puede ejecutar una prueba de espalda con los mismos parámetros, utilizando los mismos datos de los corredores y obtener resultados diferentes si se intenta la misma prueba 10 veces. He probado un broker DIFERENTE para realizar una prueba 10 veces utilizando los MISMOS parámetros. Sí, sé que no obtendré los mismos resultados que el primer broker, pero de nuevo NO obtengo el MISMO resultado 10 veces. Lo pruebas con los datos de un broker y no con datos importados de una fuente fiable.
No me fío de las pruebas retrospectivas. Haz la misma prueba 10 veces y no obtendrás los mismos resultados 10. Se puede poner demasiado énfasis en el back testing. Incluso ejecutando en la demo se pueden obtener resultados diferentes a los que se ejecutan en real. He descubierto que es mejor utilizar una pequeña suma de dinero, 10 libras, y abrir una cuenta real con micro lotes y ejecutar un EA de esta manera. A la larga no me ha costado dinero y he aprendido más rápidamente las modificaciones necesarias en el EA. Tal vez los EA que tengo son más adecuados para ser probados de esta manera. He desperdiciado demasiadas horas de pruebas, de eso estoy seguro.
Sí, entiendo que el broker A tendrá resultados diferentes al broker B, ya que sus precios, spreads siempre serán diferentes. Pero, como he tratado de explicar, los resultados no son consistentes para cada corredor. Simplemente intentaba destacar que los datos de algunos brokers para el backtesting no son adecuados para ofrecer resultados de pruebas precisos. Como cuestión de orden... ¿dónde he dicho yo que "si se hacen pruebas con datos diferentes se obtendrán resultados diferentes"? Por favor, no se apresure a saltar sobre mí con su habitual exceso de celo. No eres consciente de cómo te presentas ante los demás. Sí, eres un experto, pero eso no es una excusa. Busca en Google la ventana de Johari.
Aquí sólo estás transmitiendo información falsa. No puedes hacer el mismo back-test con los mismos (datos, parámetros, algoritmo, todo igual) y obtener resultados diferentes... eso es simplemente una mentira. Tus datos están cambiando porque sigues conectado al broker. O tu algoritmo está cambiando. O algo está cambiando. En lugar de tomarse el tiempo para entender qué y por qué están cambiando las cosas, decides condenar todo el proceso de back-testing.
Si alguien mantiene todos* los datos y las variables iguales y ejecuta un algoritmo estático, obtendrá siempre los mismos resultados. Por mi parte, no estoy de acuerdo contigo, se pone demasiado poco énfasis en las pruebas retrospectivas. La gente debería aprender a hacer pruebas retrospectivas correctamente y entender las limitaciones y suposiciones que se hacen durante una prueba retrospectiva. Puedes evaluar miles de sistemas diferentes en el tiempo que le tomaría a alguien evaluar una cosa en vivo. Este orden de magnitud cuenta... viene con menor riesgo... costos y tiempo_preciosos.
No me fío de las pruebas de espalda. Haz la misma prueba 10 veces y no obtendrás los mismos resultados 10.
Pero, como traté de explicar, los resultados no son consistentes para cada corredor.
Fuiste TÚ el que sigue diciendo cosas falsas. "No seas tan rápido en saltar sobre" la gente que está tratando de ayudarte. Si arreglas el spread (y el historial de los brokers,) obtendrás el mismo resultado EXACTO para la prueba. (Asumo que tu código no está usando MathSRand).
El problema eres TÚ. Pides ayuda y luego discutes con nosotros. "No tienes conciencia de cómo te presentas ante los demás" Te presentas como un troll.
Y me quedo con el hecho de que uno puede realizar una prueba de espalda con los MISMOS parámetros, utilizando los MISMOS datos de los corredores y obtener resultados DIFERENTES si se intenta la MISMA prueba 10 veces.
Sí se puede, por ejemplo, el spread puede cambiar de un tick a otro... pero si el spread es diferente entonces es una prueba diferente... si todo es igual entonces puedo correr 100 corridas y obtener exactamente el mismo resultado, si no puedes entonces eres tú el que está en error, no culpes a las herramientas por tu incapacidad de probar consistentemente.
¿Quizás quiera mostrar alguna prueba de lo que está afirmando? Supongo que no...
Si alguien mantiene todos* los datos y variables iguales y ejecuta un algo estático, obtendrá siempre los mismos resultados. Por mi parte, no estoy de acuerdo contigo, se pone demasiado poco énfasis en las pruebas retrospectivas. La gente debería aprender a hacer pruebas retrospectivas correctamente y entender las limitaciones y suposiciones que se hacen durante una prueba retrospectiva. Puedes evaluar miles de sistemas diferentes en el tiempo que le tomaría a alguien evaluar lo mismo en vivo. Este orden de magnitud cuenta... viene con un menor riesgo... costes y precioso_tiempo.
Fuiste TÚ el que sigue diciendo cosas falsas. "No seas tan rápido en saltar sobre" la gente que está tratando de ayudarte. Si arreglas la propagación (y el historial de los corredores,) obtendrás el mismo resultado EXACTO para la prueba. (Asumo que tu código no está usando MathSRand).
El problema eres TÚ. Pides ayuda y luego discutes con nosotros. "No tienes conciencia de cómo te presentas ante los demás" Te presentas como un troll.
Dónde he pedido ayuda. He puesto una afirmación NO una pregunta.
Sí se puede, por ejemplo, el diferencial puede cambiar de un tick a otro... pero si el diferencial es diferente entonces es una prueba diferente... si todo es igual entonces puedo hacer 100 ejecuciones y obtener exactamente el mismo resultado, si no puedes entonces eres tú el que está en un error, no culpes a las herramientas por tu incapacidad de hacer pruebas consistentes.
¿Quizás quieras mostrar alguna prueba de lo que afirmas? Supongo que no...
¿Cómo puedo hacerlo? Todo lo que tengo, los datos, los expertos, etc está en mi ordenador portátil que está prohibido en este sitio. Lo siento.
¿Cómo puedo hacerlo? Todo lo que tengo, los datos, los expertos, etc., está en mi ordenador portátil, que está prohibido en este sitio. Lo siento.
RaptorUK:
Are you kidding ? how can you ? run your tests, compile your evidence, put it on a pen drive, email it to yourself, etc. get it on the machine you are using to access the forum, upload your evidence . . . it's really not hard. If you have a valid point back it up with evidence.
Perdón por el retraso, he tenido que esperar a que mis cuidadores me calentaran la cena, me lavaran la raja y me dieran la vuelta.