¿Puedo obtener algunas opiniones sobre estos resultados de backtest? - página 2
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Usted realmente quiere deshacerse de sus problemas de gráficos desajustados y tener su EA hasta el 90% de calidad de modelado. Te puedo decir que cuando tengo sólo unos pocos datos desajustados en mi EA, los resultados son extremadamente diferentes que cuando tiene buenos datos.
Usted realmente quiere deshacerse de sus problemas de gráficos desajustados y tener su EA hasta el 90% de calidad de modelado. Te puedo decir que cuando tengo sólo unos pocos datos desajustados en mi EA, los resultados son extremadamente diferentes que cuando tiene buenos datos.
Gracias por recordarme que tengo que arreglar eso. Otro cartel me envió un enlace, y sugirió que lo hiciera también, se me escapó. Hizo una diferencia en el rendimiento total, no mucho en comparación con el rendimiento de este EA parece publicar en el modo de prueba. Pero será bueno hacerlo correctamente desde el principio la próxima vez cuando pruebe este EA en otros pares y también pruebe un EA diferente que estoy trabajando que probablemente no tendrá el mismo tipo de curva y retorno que este.
Hazme un favor, ejecútalo desde 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55 y publica la curva aquí. Gracias de antemano ;)
Interesante, los resultados fueron similares para 2008-2009 también. Bueno, al menos mis funciones de riesgo parecen ajustarse correctamente, me permiten perder mi dinero lentamente.
¿Hay una longitud general en el tiempo o el número total de operaciones, para un buen backtest que la gente utiliza aquí? Antes de ejecutar estas pruebas aquí siempre he utilizado forex tester para mi backtesting manualmente.
....¿Hay una duración general en tiempo o número total de operaciones, para un buen backtest que la gente utiliza aquí? ....
No, en mi querida opinión: cuanto más, mejor. En algún momento tienes que decir basta y rodar con lo que tienes. Esto no significa que debas optimizar los datos de 10 años. Ya lo hice... ya lo hice. Hoy en día, cuando creo una nueva estrategia, la pruebo en 3 meses y paso a 1 año. Luego voy año por año hacia atrás. Luego voy moneda por moneda. En algún momento se rompe. Tomo nota de los puntos en los que no funciona e intento averiguar por qué y sigo adelante.
Cuanto más juegues con el probador, más sentirás las diferentes estrategias y lo que funciona en cada comportamiento del mercado. Por supuesto, usted tendrá que hacer todo esto en Live-demo y Pennies cuentas b4 comprometer su cuenta de jubilación a la misma. Por lo general, si muestra malos resultados en 8 de cada 10 años, especialmente si esos períodos malos son en los últimos tiempos, necesitará una buena excusa para operar con dinero real. Sin embargo, si su viceversa en el lado bueno y lo hace bien en múltiples monedas. Entonces me centro en los Fundamentos como factor de ruptura. Al menos ese es el plan hasta ahora. Sólo estoy aprendiendo como tú ..... el tiempo lo dirá.
Para las estrategias manuales, si eres nuevo entonces dale alrededor de 1 año de resultados (3 meses si tienes algo de experiencia). Para los asesores expertos, dale alrededor de 3 meses, pero eso es después de haber hecho pruebas detalladas y entender todos los ángulos del sistema y saber que el código está libre de errores.
Aquí está mi actual EA de 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55
Y aquí está desde el 2011-01-01 hasta el presente (3.82 factor de ganancia, 52% de operaciones de ganancia)
* Empezando con un saldo de 10k$, usando stop losses de 30pip y estrategias de gestión de dinero.
No tengo miedo de mostrarlo. Soy un novato, ese fue mi primer post. :-) Sólo trataba de relacionarme con la persona que publicó la pregunta inicial. Aquí está el informe de los últimos 6 meses (la segunda imagen del gráfico)
El drawdown absoluto fue sólo de 34 dólares, pero me imagino que se debe al momento en que inicié el probador. Probablemente fue pura suerte, y por supuesto, como viste empezar en el marco de tiempo que sugeriste (que probablemente fue un momento horriblemente volátil en el mercado) demostró que hubo mayores pérdidas. De todas formas... aquí tienes. :-)
**También, la brecha de 6 meses es porque usted pidió específicamente ese marco de tiempo, y yo había estado haciendo la mayor parte de mis pruebas en jan/2011 hasta el presente, que es lo que mostré aquí. Podría publicar esos también, pero estoy lejos de empezar a decir que mi sistema es impresionante, y lo siento si tienes esa impresión de mi post original. Una vez más, sólo estoy tratando de relacionarse con la pregunta original de los carteles. ¡En realidad me alegro de que nos hayas dado ese marco de tiempo para mirar, porque es un verdadero oso para pasar y ayudará en el futuro backtesting!
Su prueba es simplemente impresionante en cuanto a las estadísticas; no me importa lo que digan los demás. No es sólo largo o corto. El Draw-down relativo está casi en un solo dígito. El tamaño de los lotes parece estar en su punto. Se rompe el equilibrio durante los años malos. El promedio de operaciones por año haría una buena capitalización.
La única otra cosa que puedo recomendar es ejecutar el sistema más en otros períodos y monedas que no han sido optimizados para. A continuación, Live-test que el bebé. Me gusta este sistema, debe ser un seguidor de la tendencia que juega con todas las reglas. Algo que incluso yo no he sido capaz de dominar.
Gracias. En efecto, sigo las tendencias. Terminé haciendo mi propio indicador que muestra la tendencia de otros 2 marcos de tiempo y también una línea de señal que me da una indicación bastante buena de cuando está en un estado rangebound / lateral. Me gusta operar en el gráfico de 30 minutos, por lo que configuré mi indicador para los siguientes 2 marcos de tiempo más altos (1 hora y 4 horas).
Así que, en mi indicador, por encima de la línea 0 está el TimeFrame1 (1hour) y por debajo de la línea 0 está el TimeFrame2 (4hour). Si la línea azul va por debajo de la línea cero, como se ve aquí, es un mercado rangebound/sideways y me quedo fuera. Además, sólo entro en una posición cuando tanto el TimeFrame1 como el TimeFrame2 coinciden. Si ambos están en verde, es una posición larga, si ambos están en rojo, es una posición corta. Por supuesto, pierdo parte del movimiento del precio mientras espero a que los indicadores se pongan al día, pero creo que es mejor esperar a una operación con mayor probabilidad, que tomar una operación demasiado pronto y golpear tu stoploss. Este es sólo uno de los varios indicadores que utilizo para entrar y tomar posiciones adicionales. Estoy seguro de que hay indicadores por ahí que pueden decirme lo mismo, simplemente me cansé de buscar uno y decidí hacer el mío propio. :-)
* Las operaciones que ves son otra idea de gestión del dinero que tuve. Básicamente, en mi estrategia, el punto de entrada es la parte más crítica. Por lo tanto, lo dividí en 2 operaciones iguales separadas. 1 operación tiene una toma de beneficios de 2 veces el stoploss, y la otra operación no tiene toma de beneficios, cierro las operaciones basándome en los indicadores y en la inversión de la tendencia. Así que, lo que sucedió en ambos oficios es que había 2 posiciones de entrada. Ambas tomando 2 operaciones. Ambas operaciones alcanzaron el take profit y las segundas subieron aún más hasta que mis otros indicadores las cerraron. La idea detrás de esto es que la mayoría de las veces, he encontrado que incluso cuando hago una mala operación, el precio golpeará 2x mi stoploss en la dirección que pretendía antes de que se dispara de nuevo a golpear mi stoploss. Por lo tanto, al hacer 2 operaciones iguales, y permitir que una tome ganancias, si el precio vuelve a mí y golpea mi stoploss en la segunda operación, entonces estoy en un punto de equilibrio. Si el precio se va inmediatamente hacia el sur y ambas operaciones alcanzan el stoploss, entonces no he perdido más de lo que estaba dispuesto a arriesgar para empezar.) Esto puede no ser nuevo para nadie, pero fue un cambio de juego para mí. lol