¿Puedo obtener algunas opiniones sobre estos resultados de backtest?
Ese largo tramo inicial de línea casi plana, y ese último tramo de bajada dice que el EA tiene un alto nivel de "inconsistencia". No, esa medida de "inconsistencia" no es parte del informe, pero puede ser bastante útil si lo es.
La racha frontal puedo vivir con ella, es una construcción lenta de 10k a 50K su las últimas 2 semanas de mayo que me mató. Necesito una mejor manera de tratar de filtrar mis operaciones, hay una parada de 60 pip en todas las operaciones y todas las operaciones se cierran los viernes para evitar una pérdida de Gap. También estoy pensando en mover el % de riesgo hacia abajo a medida que el balance crece en lugar de dejarlo estable que sólo podría hacer el gráfico mejor, pero no mejorar la EA. Voy a añadir en junio de este fin de semana, tal vez extender el período de prueba de nuevo otros 12 meses también.
Voy a dejar caer un indicador en mi plantilla de prueba para ver si puedo encontrar uno que podría eliminar algunos más perdedores que los ganadores que podría mejorar mis resultados dramáticamente.
Gracias por los comentarios.
Sí, encontrar los filtros adecuados ayudaría definitivamente, siempre y cuando no filtre también las operaciones rentables.
Nunca he sido un fan de las paradas de punto fijo. Tampoco he sido partidario de los porcentajes de riesgo fijos. Deben ser dinámicos en función de las condiciones de negociación, y la relación riesgo/recompensa - que se convierte en una cuestión de cómo se calculan realmente esos valores en su EA.
Sí, encontrar los filtros adecuados ayudaría sin duda, siempre y cuando no filtre también las operaciones rentables.
Nunca he sido un fanático de las paradas de pips fijos. Tampoco he sido fan de los % de riesgo fijos. Deben ser dinámicos en función de las condiciones de negociación, y la relación riesgo/recompensa - que se convierte en una cuestión de cómo usted realmente calcular esos valores en su EA.
| Símbolo | EURJPY (Euro vs Yen Japonés) | ||||
| Periodo | 5 minutos (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los marcos temporales mínimos disponibles) | ||||
| Barras en la prueba | 66161 | Ticks modelados | 16311952 | Calidad de la modelización | n/d |
| Errores de gráficos no coincidentes | 99827 | ||||
| Depósito inicial | 10000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 165559.36 | Beneficio bruto | 297982.38 | Pérdida bruta | -132423.02 |
| Factor de beneficio | 2.25 | Beneficio esperado | 325.26 | ||
| Reducción absoluta | 1917.06 | Reducción máxima | 88562.83 (34.38%) | Reducción relativa | 35.57% (18406.04) |
| Total de operaciones | 509 | Posiciones cortas (% de ganancias) | 248 (39.52%) | Posiciones largas (% de won) | 261 (46.74%) |
| Operaciones con beneficios (% del total) | 220 (43.22%) | Operaciones con pérdidas (% del total) | 289 (56.78%) | ||
| Mayor | de beneficios | 24882.43 | operación con pérdidas | -9280.28 | |
| Media | de beneficios | 1354.47 | Comercio de pérdidas | -458.21 | |
| Máximo | victorias consecutivas (beneficio en dinero) | 15 (58185.44) | Pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 10 (-577.67) | |
| Máximo | beneficio consecutivo (recuento de victorias) | 112674.15 (8) | Pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) | -13906.95 (2) | |
| Media | ganancias consecutivas | 3 | pérdidas consecutivas | 4 | |
He añadido una función de riesgo dinámico. Esto mejoró los resultados en una cantidad decente. Esta prueba es de un año, a diferencia de la original que era de sólo 9 meses. Atrapó a la mayoría de los ganadores con mayor riesgo y a la mayoría de los perdedores con menor riesgo. La variación del riesgo es del 3% -> .5 %. Gracias por tus ideas.
Tus errores de gráficos desajustados tienen algo que ver con que MT4 obtiene los datos incorrectamente de tu broker. Usted puede deshacerse de él, mediante la descarga de datos de los servidores de MT4, pero que los datos no coinciden con los datos de su corredor, o cualquier otro corredor, pero le permitirá modelar un EA y ver cómo reacciona a algún tipo de datos, que está cerca de lo que usted está esperando.
Hay una buena ayuda aquí;
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
Me ayudó a bajar el mío. Aunque nunca parecía realmente hacer una gran diferencia a los resultados ..... sin embargo, soy un poco de un novato en la programación de EA.
Espero que el enlace ayude.
Colin
Pensé que podría añadir esto sobre su gráfico, a juzgar por lo claro que son sus rachas perdedoras, sería estadísticamente fácil ver lo que era común en esas rachas perdedoras por el gráfico de los resultados y ver el denominador común. Entonces sólo tienes que no operar cuando se den esas circunstancias. Espero que no suene demasiado vago como si alguien leyera tu palm.......
Colin
Pensé que podría añadir esto sobre su gráfico, a juzgar por lo claro que son sus rachas perdedoras, sería estadísticamente fácil ver lo que era común en esas rachas perdedoras por el gráfico de los resultados y ver el denominador común. Entonces sólo tienes que no operar cuando se den esas circunstancias. Espero que no suene demasiado vago como si alguien leyera tu palm.......
Colin
Gracias por tu aportación. Estaba tratando de trabajar en filtrar las operaciones perdedoras. El segundo conjunto de resultados que publiqué, en realidad probablemente corrí cerca de 100 conjuntos de pruebas retrospectivas de un año para obtener esa mejora, fue mi última, añadí un indicador de volatilidad para tratar de cortar algunas pérdidas. Encontré algunos problemas con él mientras hacía backtesting de otros pares. Estoy en el proceso de ajuste ahora voy a publicar los resultados más cuando los tengo.
Dan
Ese último tramo de pendiente descendente consistente es una preocupación.
Parece que tienes un EA sobre-optimizado que puede hacer grandes saltos en las ganancias, cuando las tendencias son favorables, para el período que estás probando.
Como alguien ya ha mencionado, ejecute la optimización para un rango de fechas, y luego vuelva a probarlo para un rango de fechas completamente diferente, y vea qué tipo de curvas obtiene. Si lo hace bien para el período optimizado, y fracasa en cualquier otra cosa, yo no pondría dinero real en el EA, todavía.
| Símbolo | EURJPY (Euro vs Yen Japonés) | ||||
| Periodo | 5 minutos (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
| Modelo | Cada tick (el método más preciso basado en todos los marcos temporales mínimos disponibles) | ||||
| Parámetros | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5; SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0,1; ATRLevelLITE=0,06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0.03; RiskLite=0.005; LotSize=0.1; Lots=0.1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; maGap=250; | ||||
| Barras en la prueba | 67298 | Ticks modelados | 16961277 | Calidad de la modelización | n/d |
| Errores de gráficos no coincidentes | 99916 | ||||
| Depósito inicial | 10000.00 | ||||
| Beneficio neto total | 610317.14 | Beneficio bruto | 871000.36 | Pérdida bruta | -260683.23 |
| Factor de beneficio | 3.34 | Beneficio esperado | 1925.29 | ||
| Reducción absoluta | 989.49 | Reducción máxima | 227851.88 (28.80%) | Reducción relativa | 48.59% (227625.88) |
| Total de operaciones | 317 | Posiciones cortas (% de ganancias) | 152 (46.05%) | Posiciones largas (% de won) | 165 (54.55%) |
| Operaciones con beneficios (% del total) | 160 (50.47%) | Operaciones con pérdidas (% del total) | 157 (49.53%) | ||
| Mayor | de beneficios | 54394.65 | operación con pérdidas | -24521.58 | |
| Media | de beneficios | 5443.75 | Comercio de pérdidas | -1660.40 | |
| Máximo | victorias consecutivas (beneficio en dinero) | 16 (162575.59) | Pérdidas consecutivas (pérdida en dinero) | 11 (-3882.38) | |
| Máximo | beneficio consecutivo (recuento de victorias) | 368228.29 (13) | Pérdidas consecutivas (recuento de pérdidas) | -65899.92 (4) | |
| Media | ganancias consecutivas | 3 | pérdidas consecutivas | 3 | |
El gráfico superior es un marco de tiempo de 15m. Tengo más de 30 parámetros en el EA. Sólo cambié los ma's de negociación, 4 + 4 más que se alimentan de ese marco de tiempo que no tienen su propia configuración en las propiedades. Dejé la configuración del nivel de ATR pero cambié el marco de tiempo. Dejé las ma's de tendencia igual a 1 hora. No esperaba obtener los mismos resultados que con los 5 minutos, pero me alegré de que casi se duplicara durante el año sin tener que optimizar realmente el funcionamiento del EA (stacksize stop, trailing, risk maGap, etc.). Si hubiera hecho esto y ajustado mi configuración de ATR, que sería muy diferente en el 15, probablemente podría obtener un rendimiento mucho mejor en el 15 minutos. Estoy más interesado en dejar caer el EA en diferentes pares en un 5m. Sólo a partir de las pruebas, ya sé que la configuración del ATR y los niveles que utilizo para determinar el tamaño de la operación necesitan ser ajustados para cada par y o marco de tiempo. Esto evita que este EA se deje caer en cualquier par y cualquier marco de tiempo sin cambiar algunos ajustes.
El conjunto de bottem y el gráfico 5m, ha mejorado a pasos agigantados. Corrí el optimizador en los últimos días, 1400 carreras. Me ayudó a tweek algunos ajustes stacksize y la distancia de la pila y la distancia de arrastre para ambos oficios FULL y LITE.
Este va a volver a mi cuenta de demostración para ejecutar durante unas semanas.
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Este es mi primer post y mi primer intento de un EA. He movido esto a una cuenta de demostración para verlo en tiempo real y asegurarse de que está abriendo operaciones de cierre correctamente, etc.
¿Qué son los errores de gráficos no coincidentes? ¿Es eso mucho 12081?