Proceso de desarrollo del sistema Ubzen - página 3
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Ahora que el Time-2-Me se comprueba. Voy a experimentar con algunas condiciones de salida que podrían mejorar la Emfe. La primera cosa que viene a la mente es Trailing-Stop. Sí, es hora de que esa parada de equilibrio deje paso a algo más dinámico. Entonces también probaremos el Atr-Stoploss de BarrowBoy que se encuentra aquí. Sí, BB te estoy arrastrando a esto :) espero que no te importe. Para los que no saben quién es, es uno de nuestros moderadores. Y por último, pero no menos importante Zzuegg's Accelerated Ma encontrado aquí. 8P Ah, y he enseñado unos 2 más. Ya que la lógica de la parada comenzó con la anterior 5-barra baja por qué no mantener esa tendencia. Y, uno de los míos, Sobres :) espero que te guste el cartero.
Para preservar algunos de los Psychological easing y la lógica original, voy a disparar los trailing-stops después de que establezca el break-even.
Me pregunto cómo usarías la MA acelerada como indicador de stoploss. Para las estrategias de salida puedo recomendar:
si CCi(14) > 300 salir de todos los largos, por supuesto cci<-300 salir de todos los cortos.
En cuanto al trailing, me gusta el trailing del último mínimo/alto, pero eso puede ser personal. También sigo investigando. Todavía no estoy contento con el EMFE en las operaciones con pérdidas.
Mis respuestas parecen demasiado largas para ser leídas por otros. Eso es porque estaba pensando en voz alta. Voy a tratar de mantenerlos cortos en adelante.
@ Zzuegg: genial entonces, usaré tu recomendación de cci en su lugar.
@ Phillip: Sí... Entendí el enfoque en sus diagramas todo el tiempo. Sin embargo, mi socavón es diferente a la suya. Explicado cómo llegué a ese valor a continuación. Usando una escala de 100-Pips de mae-a-mfe abajo. Elijo 100 porque relaciona los porcentajes. Podría ser mejor promediar en lugar de sumar. Y convertir a % en lugar de Dividir pero eso es algo para futuras implementaciones.
Añadido: Lol, y se suponía que esto iba a ser corto. Creo que vale la pena señalar que he intentado, pero no pudo encontrar un solo comercio en este sistema que toke el camino de su diagrama. (al menos no uno bueno). O bien va hasta el stop-loss y cierra todas las órdenes. O va a la ganancia y el conjunto de Stop-loss en el punto de equilibrio. Esto me parece interesante de hecho.
Mfe minado por 37 pips. (Conocido)
Significa esperar hasta la entrada ideal - 37p más tarde. Eso es ganar 37p.
Lo que no sabía - y trató de crear es la comparación de esta información con otros systems.The ejemplo (a la izquierda) se destacan mejor como 1-single comercio.
Sin embargo, en mi intento de estandarizar lo trató como una cesta de operaciones. Mi ( Mfe - Mae = Undermine ) es engañoso o mal llamado como su Undermined es el valor de la propia Mae.
Mi Undermine es algo totalmente diferente y yo era consciente de ello todo el tiempo. Tal vez sólo quería otra matriz. Tomando la entrada y salida ideal. Su socavón es 0-(o spreads)<-este valor ya lo tengo de Mae, y mi socavón es 100-(o 100-spreads).
Esa relación tiene sentido ahora pero se vuelve borrosa cuando los valores dejan la entrada-salida ideal.
En esta coyuntura, me gustaría señalar algunas cosas. Además, me gustaría agradecer a todos la ayuda prestada hasta ahora.
1) El tamaño de la muestra para esto es muy pequeño.
2) Va a haber un análisis a pie de obra.
3) Me sorprendería mucho que los resultados fueran similares en walk-f.
4) No hubo optimizador... ni se usará para nada.
5) Tengo una tonelada para reunir b4 el walk-forward.
6) Zzuegg señaló este período como punto dulce para Sys.
Probé diferentes valores de trailing-stop bien sólo 20, 30, 50, 100. También probé la barra Hi-Lowest como Ts. (digamos que algo interesante sucedió durante esa prueba).
Y el ganador es el Atr diario de BB. Se logró utilizando el ATR.Percent 100 como Trailing stop. Profit factor=9.26, Maximal Drawdown=350.07 (3.13%)....Draw back is during Ranges, But boy doesn't hold any punches in Trending periods.
El siguiente fue mi Envelops Profit factor=6.47, Maximal Drawdown=310.07 (2.74%)....Más equilibrado pero cierra antes que el BB's durante la tendencia en la menor consolidación o retroceso.
Seguido por el Cci de Zzuegg. El tercero, pero no por ello menos importante. No es un trailing stop sino que lo usé como él me indicó. (lo más probable es que me equivoque en alguna parte). Es perfecto para los rangos de topes. Sin embargo, durante las tendencias, el CCI va a 300 no mucho después de que se abra la orden. Por lo tanto, eso es más de una cuestión lógica que voy a tener que resolver.
Abajo está el Atr por defecto vs BB's .... Curvas de la equidad.
A continuación, voy a obtener el M'E Scoring para BB y Envelope.
Por defecto: in_Pips
Mfe 2700 - Beneficio 977= Exceso de Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= Subestimado 1428
Zen-Mxe 1.20
BB_Trail-Stop:
Mfe 3768 - Beneficio 1637= Exceso Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= Subestimado 2740
Zen-Mxe 0.77
Es la primera vez que el Zen-Mxe se sitúa por debajo de 1. Supongo que los resultados del Envelope se situarán en algún lugar del mismo parque de bolas. Esto marcará la conclusión de Mae-Mfe. A continuación, volviendo al artículo, voy a tratar la desviación estándar, la varianza y la curva en forma de campana. Esto sería importante para responder a preguntas como cuál es mi probabilidad de ser 50% abajo dentro de X número de operaciones con este sistema. Y cuál es mi expectativa dentro de 1, 2, 3, 4 (sí 4 puede suceder) desviaciones estándar si corro este sistema para los próximos 3 meses a seguir. La varianza se utiliza para responder a ?s en el criterio de Kelly aka F óptima. IMO gestión del dinero debe comenzar y terminar con Kelly.
Después de hacer un poco de pensamiento, he decidido utilizar (Net Profit vs Mae) en lugar de Phillips RAROC para mi análisis de desviación estándar. La razón es simplemente por la facilidad. RAROC es un poco subjetivo IMO como voy a tener que definir los Activos Libres de Riesgo, y yo podría reevaluar cuando me ocupo de Sharpe Ratio. Lo voy a calcular usando un método que conozco un poco, el que se usa en Bj. Usando 1637(Profit) debería ser > que 1028(Mae) debería ser suficientemente conservador. Usaré esto como Benchmark para Sistemas : Beneficio neto > Mathabs(Mae). Los datos son los siguientes:
54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333
-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
A partir de los datos obtengo la siguiente información usando Excel. Desviación estándar: 65,5071, Varianza: 4291,18, Principal: 7,6125:
He creado una curva en forma de campana utilizando las instrucciones aquí. Bastante genial ya que es la primera vez que hago una :). De alguna manera tengo otras 2 líneas y no estoy seguro de lo que significan. Sin embargo, el pico cae en un valor positivo que es una buena cosa. Ese valor suele ser nuestra expectativa. Estoy acostumbrado a ver esta imagen con los positivos en el lado izquierdo en su lugar. O quizás estoy pensando en la Curva de Kelly. De todas formas que alguien me corrija si me equivoco en mi valoración positiva.
A continuación, creo que tendré que dividir la montaña en la mitad para la Expectativa. Y luego esa mitad en mitad para 1-Sd(66%), y esa mitad en mitad para 2-Sd(95%)....etc. Voy a basar la mayor parte de mi prueba de avance para estar dentro de 3-Sd o 99% de confianza del valor esperado. Si se va a 4-Sd entonces tenemos un problema. Esto ayuda a explicar la probabilidad de que yo sea X-cantidad hacia abajo dentro de X-número de operaciones.
Ok, sólo estoy adivinando aquí, pero creo que mi expectativa por el comercio es de alrededor de 40-pips. Por qué 40, bueno porque eso es alrededor de donde la línea verde y roja se cruza. Cuando multiplico 40 tiempo #de-operaciones 40, obtengo 1600 que está bastante cerca de la ganancia. Una Sd negativa es -65.5071. Lo que significa que la mayoría de las veces que pierdo, va a ser alrededor de 66 pips.
Ahora no recuerdo si 2Sd significa Sd*2 o Sd*Cuadrado pero iré a investigar y volveré. También, después de eso, voy a calcular el Kelly basado en Sd y luego aceptar 1/2 el valor que devuelve debido a Std-Errores. Bueno, no puedo encontrar donde había visto lo que significa Dos Sd en relación con el Uno Sd. Pero asumiré que es 1-Sd*2 porque 1-Sd al cuadrado no cabría en nuestro eje X allí.
Así que dentro de nuestra prueba hacia adelante, vamos a esperar ver las operaciones negativas hasta 3-sd. Eso es alrededor de -195 Pips. Cualquier cosa por encima de 200 Pips y probablemente será volver a la mesa de dibujo. O simplemente podría culpar al pequeño tamaño de la muestra :P. Creo que vale la pena recordar que los Draw-downs aumentan infinitamente cuanto más tiempo se ejecuta un sistema. Lo que significa que no hay límite a lo bajo que pueden llegar las cosas. Dicho esto, puedo esperar una pérdida de más de 200 Pips-Per-Trade, la cuestión es cuándo y con qué frecuencia.
Entonces, ¿cuánto debo apostar... Lo siento Riesgo? ;) Vamos a tener una pequeña charla con mi buen amigo Kelly. Voy a utilizar una fórmula sencilla para esto. k={ p(R+1) - 1} / R. Donde R= Relación entre ganancias y pérdidas, y p= Probabilidad de ganar la operación. Así que k={ 0.75(1.6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%. ¡¡Qué!! 59%, creo que el Sr. Kelly tenía 1 de más. No hay manera de que vaya con la mitad de eso como se pretende. Esto pone de manifiesto el problema de utilizar muestras pequeñas. Pero como confío en el Sr. Kelly, voy a ir con 1/4 de su recomendación. Se arriesgaría el 14,75% del capital por operación. Sigue siendo alto, pero los resultados de este sistema son poco realistas y por eso las cifras tan altas. Después de ver los resultados de un año los números deberían parecer mucho más realistas.
Para ayudar a amplificar lo irreal que son estos resultados, a continuación, he utilizado uno de mis viejos Bj Sims para generar una probabilidad de ganar y perder durante 3 meses utilizando el Sd# generado. Más o menos, está diciendo dentro de más del 95% de confianza que debería estar en algún lugar entre un beneficio de 532-->2668 Pips con la media = 1600. Esto suponiendo que tengo 50 operaciones por trimestre. Así que no es de extrañar que Kelly vaya a OC.
Con este tipo de predicciones, voy a ejecutar un análisis Walk-Forward a continuación. Primero con lotes fijos de 0,1 y luego con Kelly. Por supuesto, si los próximos 3 meses fallan, ni siquiera nos vamos a molestar con Kelly. En su lugar, voy a incluir los datos como parte del Análisis Estadístico. Seguiré haciendo esto hasta que el sistema no falle con los periodos de prueba hacia adelante/hacia atrás. Por Falla, definiré esto como estar fuera de la Expectativa Más Baja del Trimestre. En este caso es 532 Pips. La Calificación terminaría siendo Períodos Optimizados vs Períodos Adelante/Atrás que no fueron Optimizados. Aquí hay un viejo artículo que me encontré cuando tomé Forex / MetaTrader. El artículo ha cambiado un poco pero sigue siendo la misma idea. Voy a tratar de definir algo llamado caminar hacia adelante ratio de eficiencia Siguiente.
Bueno, pasó por 4-2010-->6-2010. Sin embargo no lo hizo tan bien Factor de ganancia. Por lo tanto, estoy sorprendido de ver el Beneficio tan cerca de las expectativas. La mala noticia es que ahora tenemos nuevos datos estadísticos para promediar con los antiguos.
Porque ahora no tengo tiempo de publicar las fotos. Pero definitivamente te diré que he hecho las pruebas de avance hasta diciembre y ha pasado. Sin embargo julio-septiembre fue el peor periodo y apenas lo pasó. Solo mirando la curva pude ver unas 5 operaciones perdedoras seguidas. Si se apuesta alto en esa Kelly, este es definitivamente el periodo de retroceso. Sin embargo, como dije, nuevos datos significan reajuste para el sistema. Voy a esperar hasta que tengo el rendimiento para el máximo # de años de datos que puedo conseguir mi mano antes de la programación de la gestión del dinero en esto. Y entonces es tiempo de Demo-Testing a Penny Testing ;)
Sakis el
funtametalist como usben me llaman yo me considero más como un técnicoderivado de th 80's con la generetion de tortuga aunque yo no era uno de ellos.
Los tiempos en que los comerciantes como Richard Denis, Tom Basso, Ivan Boesky (su vida filmet por Oliver Stone
en su película de 1987 la calle de la pared) haciendo una época con que los sistemas de comercio secreto que no era
más que MA cruzar, s o canales Doncian breack outs.
Soy un seguidor de la tendencia...
El sistema expant por Usben es bastante bien estoy imprest
tengo 2 preguntas 1
: el primer sistema que usted plantea saki_0.2 es 50, 100 MACD
?2
:el segundo sistema con MACD 50,100 sma y CCI con beneficios netos de 317690
¿por qué no te gusta? si la razón es el drwndown 43,50% te equivocas y déjame explicarte por
quéInicio mira piensa no como un programador, sino como un bussinessman se inicia el 04-01-2010
con 10000 $ de su casa se obtiene una especulación mediante la inversión de esta cantidad de dinero o
puede perder la mitad de ella o tienes la oportunidad de crecer su capital 30
veces¿toma el risc o no?...
y la respuesta es que usted obtendrá el risc si obtiene más dinero en su cuenta que los 10.000, así que digamos que si obtiene 10 veces los 10000=100000 y luego puede perder los 5000, así que el riesgo real es del 5%
,por lo que riscando el 5% de su capital puede crecer un 300%
, ¡vale la pena tomar el riesgo en la cuenta aislada!
Ahora técnicamente el RSI creo que hace un gran trabajo, pero se puede utilizar otro temporizador
, asícuando la entrada happent suavizar el precio con 3LWMA lo que llamamos el conductor y luego se pone otro MA (digamos 30, 50 KAMA (en contra de la voladility) o SMA)) vamos a llamarlo conductor
así!! cuando el temporizador de salida del conductor cruz y eso es todo
!!!Ahora cerrando 1/2 de la posición en el punto de equilibrio protege sus ganancias si usted levanta el SL en el punto de equilibrio pero obtiene menos ganancias
puede hacerlo de otra manera cierre 1/2 de la posición cuando alcance la cantidad de sl y no mueva el sl en el punto de equilibrio de esta manera usted minimiza sus pérdidas eso es bueno también
¿Puede tener el código para el EA para probarlo también
?puede contactarme en cualquier momento en tranco@inbox.com
para más preguntas y más sistemas que actualmente uso para ganarme la vida!!gracias de antemano
Sakis
Claro Sakis, te enviaré por correo electrónico los códigos que genere. El primer sistema en la página uno fue hecho por mí. Pero probado por Zzuegg... puedes descargar y probar ese EA desde el lugar donde das el enlace del sistema Aquí. Ese sistema tiene Ma 50 & 100 con MACD en Default. Sin embargo, el segundo sistema MA50100 + MACD no es hecho por mí. Más bien su hecho por Zzuegg. Creo que está usando CCI Exits y Filtros Personales y abriendo una nueva posición como Sell incluso si tiene una Buy abierta. Esto es algo que mi sistema no hace.
No es que no nos gusten los sistemas o los resultados. Es más bien que intentamos mejorarlo. Creo que cualquiera aceptaría cualquiera de esos resultados, por eso nos metimos en este proyecto en primer lugar. Me gustan tus ideas sobre el temporizador y los controladores. Veré lo que puedo hacer sobre RSI, 3LWMA y KAMA. Si usted descarga y prueba el programa, por favor hágame saber si no está haciendo lo que pretendía. Usted puede Mensaje Privado (PM) haciendo clic en mi nombre y seleccione Escribir un mensaje privado. Voy a enviar un correo electrónico o pm si tengo preguntas.
Ps> Necesito un montón de tiempo para pulir su programación del sistema. Te enviaré por correo electrónico el EA cuando lo complete. Lo que hice antes es un borrador para back-tester solamente. Se necesita un montón de cosas para trabajar en las cuentas reales.
Claro Sakis, te enviaré por correo electrónico los códigos que genero. El 1er sistema en la página uno fue hecho por mí. Pero probado por Zzuegg... puedes descargar y probar ese EA desde el lugar donde das el enlace del sistema Aquí. Ese sistema tiene Ma 50 & 100 con MACD en Default. Sin embargo, el segundo sistema MA50100 + MACD no es hecho por mí. Más bien su hecho por Zzuegg. Creo que él está usando CCI Exits y filtros personales y la apertura de nuevas posiciones como la venta, incluso si tiene una compra abierta. Esto es algo que mi sistema no hace.
No es que no nos gusten los sistemas o los resultados. Es más bien que intentamos mejorarlo. Creo que cualquiera aceptaría cualquiera de esos resultados, por eso nos metimos en este proyecto en primer lugar. Me gustan tus ideas sobre el temporizador y los controladores. Veré lo que puedo hacer sobre RSI, 3LWMA y KAMA. Si usted descarga y prueba el programa, por favor hágame saber si no está haciendo lo que pretendía. Usted puede Mensaje Privado (PM) haciendo clic en mi nombre y seleccione Escribir un mensaje privado. Voy a enviar un correo electrónico o pm si tengo preguntas.
Ps> Necesito un montón de tiempo para pulir su programación del sistema. Te enviaré por correo electrónico el EA cuando lo complete. Lo que hice antes es un borrador para back-tester solamente. Necesita muchas cosas para trabajar en cuentas reales.
Estoy interresting para ambos sistema debe vender cuando el cambio de dirección del mercado
Si usted hace un simple cruce entre 3WLMA y 100SMA 30 min gráfico EUR/USD tp 150pips y la salida cuando el cruce happent no SL que va a terminar con extrema
sistema rentable que lo uso para somme tiempo mira los resultados y escribir a mí de nuevo con 13% drawdowm