Opinión de Backtesting - página 2
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Acabo de recordar que tengo este hilo https://www.mql5.com/en/forum/7841
Hay unos cuantos participantes de 2012 que publicaron su informe de pruebas. Al menos todos son rentables para poder participar en el ATC2012.
Sólo unos pocos sobrevivieron a la carrera. ¿La optimización está demasiado ajustada a la curva?
Los buenos resultados de backtesting no garantizan el beneficio futuro porque el mercado cambia todo el tiempo. Además, los buenos resultados de backtesting no están garantizados contra la estafa de forex.
El backtesting es un instrumento solo para codificadores y traders. Sólo mi opinión, lo siento.
Buen punto.
Dada la información proporcionada por usted y doshur no hay manera de decir que el sistema de superar a la otra en el futuro. Ambos comerciantes deben asumir el riesgo de perder alguna cantidad de su depósito en el futuro. Personalmente confiaría en un sistema que tuviera un buen rendimiento a 10 años frente a 5 años (solamente).
Una vez más no hay detalles adicionales como # de Operaciones || Retorno de la Inversión | Drawdown .. etc. Así que la forma en que lo veo es ... no sólo puede manejar las condiciones dentro de los últimos 5 años ... también puede manejar las condiciones antes de que. Realmente no puedo ver cómo los parámetros recientes superan a los parámetros de todos los tiempos a menos que de alguna manera tenga beneficios adicionales.
¿Estás de acuerdo con el punto mencionado por newdigital arriba?
Acabo de recordar que tengo este hilo https://www.mql5.com/en/forum/7841
Hay unos cuantos participantes de 2012 que publicaron su informe de pruebas. Al menos todos son rentables para poder participar en el ATC2012.
Sólo unos pocos sobrevivieron a la carrera. ¿La optimización está demasiado ajustada a la curva?
Buen punto.
¿Está de acuerdo con el punto mencionado por newdigital más arriba?
Sí... puedo estar de acuerdo con eso.
En ese caso, creo que el mercado cambia durante los 10 años.
Así que puedo asumir la EA que sobrevivir 10 años de pruebas de espalda para ser robusto y tipo de ser rentable en vivo?
Pero como otros dicen, todavía no hay garantía. ¿Problemas como las re-cotizaciones, el retraso hizo que el EA fallara?
¿Debo optimizar mi EA de vez en cuando para mantenerme al día con los cambios del mercado?
¿Debo optimizar mi EA de vez en cuando para seguir los cambios del mercado?
El mismo valor que tiene el Live testing. El Back-Testing sólo le permite evaluar gran parte de las condiciones más rápidamente (no todas las condiciones). El hecho de que alguien hizo el comercio de dinero en el pasado no significa que va a seguir haciendo dinero en el futuro. Si usted tiene dos señales para evaluar ... La señal_A tiene altos rendimientos con muy bajo draw-down && La señal_B tiene bajos rendimientos con muy alto draw-down. ¿Qué señal debe elegir para ir con ... A || B. Por supuesto que usted va con la Señal_A. Pero a la semana siguiente, la Señal_A quiebra. ¿Qué dice usted ... ¿Los resultados en vivo son inútiles?
Usted toma una decisión con la información que tiene ahora ... no lo que va a suceder en el futuro.
Entonces, ¿qué valor tiene el backtesting?
Mi estándar actual para probar EA es que debe ser rentable en mi prueba de espalda. Luego, debe ser rentable en la prueba retrospectiva.