Mercado de valores. Acciones. Rapidez en la ejecución de las órdenes comerciales. - página 9
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Ya veo, si en términos de ondulación, esun SMA. Pero cuanto más lejos esté el inicio del cálculo, más se apartará el valor medio del valor actual.
A grandes rasgos, este método de promediación no "olvida" los valores antiguos, porque exp_data.m_ent_cnt aumenta más y más con cada circulación y cada nuevo valor tiene cada vez menos efecto en el resultado final.
Según mis observaciones, el valor medio cambia durante el día y es bastante sensible.
En teoría, la EMA debería ser más adecuada para el scalping; el código será aproximadamente el mismo:
Aquí tenemos algunas dificultades.
Si se trata de un arbitraje clásico, entonces no hace falta contar nada en absoluto, se coge el tipo de CB + la propia codicia.
El scalping implica un tiempo corto de mantenimiento de la posición.
¿Quéperiodo EMA debemos utilizar?
Por eso calculo de forma no larga y primitiva, centrándome en el tipo CB, sin tener en cuenta el estrechamiento del diferencial en el tiempo.
Pero lo bueno de esta idea es que aunque haya una situación de arbitraje a la entrada, y no haya una situación de arbitraje a la salida,
no importa, porque ya hemos entrado con un beneficio garantizado (que ya conocemos).
¡Haga su negocio antes de la expiración!
En cualquier caso, un beneficio :)
Aquí hay complicaciones
¿Quéperiodo EMA debo tomar?
Pensaba probar diferentes, centrándome en el número medio de ticks por minuto de cada instrumento. Pero definitivamente debe ser diferente para cada par.
Lo principal es que la media muestre que en un momento dado tenemos un precio de entrada muy superior al último EMA_periodo de ticks. Lo ideal es que la diferencia entre el precio de entrada y la media también dé beneficios.
La prueba de las garrapatas demostró que existen estos pares. Todavía no he probado lo realistas que son para el comercio real en MT5.
Hasta hace poco pensaba que toda la grasa de este tipo de arbitraje se había comido hace 20 años.
Pero el beneficio de este proyecto es que incluso si hay una situación de arbitraje en la entrada y no hay arbitraje en la salida,
no importa, porque ya tenemos un beneficio garantizado.
¡Haz tu negocio antes del vencimiento!
En cualquier caso, el beneficio :)
+++ ya ha sido evaluado.
También quería comprobar esta variante:
Si ha aparecido una oportunidad de salir de una operación descrita por usted (por ejemplo, en 2-3 días), y el porcentaje de beneficio (teniendo en cuenta el tiempo que ya ha pasado desde la entrada) está garantizado que es mayor que el porcentaje máximo actual en otro instrumento, entonces puede salir y no esperar al vencimiento. Y entrar directamente en el mercado, donde el valor porcentual es máximo. En teoría, el beneficio es mayor.
Me acerco a los precios de entrada y salida siempre que estén corregidos por la comisión.
Por cierto, he decidido probar su EBS, en cuanto se abra el mercado. La cuenta no la abre su filial, por lo que he podido entender, sino un broker de RF. Pero un examen detallado de su contrato plantea muchas otras cuestiones. Me he dado cuenta de que es más fácil abrir y sentir. No escriben el tiempo de ejecución de la orden en el contrato :)
.... que se ajustan a la comisión.
¿Se te dan bien las matemáticas?
Estas son las cifras que tendrá que "conciliar"
La prueba de la garrapata demostró que existen estos pares. Todavía no se ha comprobado lo realistas que son para el trading real en MT5.
Casi todos los 40 pares tienen situaciones de arbitraje.
¡Hace unos 2 años tuvimos un 150% para Aeroflot en 10 días antes del vencimiento!
El 5,40% debería haber sido en 43 días...
Añadido
Si funciona en Quick, definitivamente funcionará en MT5, porque es mucho más rápido que Quick....
Aquí, hace mucho tiempo escribí mi programa para Quick
Si sólo es Classic, entonces Quick es suficiente, pero si, como quiero probar, scalping, entonces necesito al menos MT-5 (2 terminales)
¿Se te dan bien las matemáticas?
Estos son los números que necesitarás para "enlazar".
Lo haré :) Gracias, información valiosa.
En FORTS funciona, pero en Stocks las funciones devuelven ceros
¿Es porque no hay comercio o porque estos datos no se difunden en la Bolsa?
Replikant_mih por favor, echa un vistazo... ¿están estos datos disponibles en el real (Límite inferior; Límite superior.)En FORTS funciona, pero en Stocks las funciones devuelven ceros
¿Es porque no hay comercio o porque estos datos no se difunden en la Bolsa?
Replikant_mih por favor, echa un vistazo... ¿son estos datos los reales (Límite inferior; Límite superior.)Tampoco lo hace en la batalla. Es extraño. Si no hay campo propio, resulta que no tiene nada que ver con que el mercado no se negocie.
Tampoco en el campo de batalla. Qué raro. Si no hay campo propio, resulta que no está relacionado con el hecho de que el mercado no esté operando.
Los futuros no cotizan tampoco....
Resulta que puede haber una orden de redirección.
Lo que ocurre es que puede haber órdenes fuera de los límites de negociación en la pila (fijados durante mucho tiempo cuando había un límite en los FORTS, esto ocurre a menudo),
si el deslizador está vacío, puede ser que la orden de límite esté fijada a un "precio inexistente" :(
He mirado la documentación de la Bolsa, ¡y no hay estos parámetros!
2.3.1.8 Cuadro de valores: instrumentos financieros
Documento en el sótano.
Añadido
Incluso los dividendos se emiten, ¡genial!
DIVIDENDVALUE d16.2 Importe de los dividendos, RUR
y fecha de registro
DIVIDENDDATE t Fecha de cierre del registro
Me gustaría que los desarrolladores desarrollaran el terminal en la dirección de Exchange.