Buscando patrones - página 35
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EURUSD. Marco temporal H1. Período 2000-2020.
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Alexei, llevas 20 años de datos desde el inicio del hilo. Ahora son incluso horas. Esto ya no es trivial. ¿Podría indicar la fuente de estos datos?
Maznev Expert Rails Expert Advisor 1.0
Me gustaría felicitar a todos, este es el primer Asesor Experto que hemos creado juntos. Está lejos de ser perfecto, pero es un buen comienzo. ¡Hurra!
Por lo tanto, el Asesor Experto tiene el único indicador Rails hasta ahora. Las operaciones se abren con las señales de este indicador y se cierran con Stop o Take. Es una salida de madera todavía, pero la cambiaremos pronto.
Una característica interesante de la visualización de la rentabilidad del Asesor Experto es el valor OnTester. Consta de 4 dígitos: los dos primeros representan el porcentaje de beneficios obtenidos y los dos segundos el porcentaje de operaciones rentables. Así, durante la optimización podemos ver inmediatamente la calidad de las operaciones abiertas por el Asesor Experto con determinados parámetros de entrada.
Todas las pruebas deben realizarse siempre en el modo "Precios abiertos" para ahorrarnos tiempo de vida. El algoritmo se implementa sin bucles innecesarios, por lo que todo debería volar.
Los puntos de parada y recogida son siempre comillas de 4 dígitos. El Asesor Experto lo traducirá en su interior si es necesario.
He ejecutado la optimización con el algoritmo genético de la forma más apresurada posible. EURUSD. Marco temporal H1. Período de 2000-2020. Parámetros en el archivo de conjunto a continuación. Se han obtenido los siguientes resultados:
¿Qué puedo decir? Débil. Lo primero que debemos hacer es deshacernos del stop de hierro y enseñar a nuestro Asesor Experto a salir en un pullback que minimice las pérdidas. La parada se reservará para esos raros casos en los que el precio vuela con la flecha.
Alexey, ¿quizás intentar atar una parada y llevar al ATR?
Sin embargo, a diferentes volatilidades son deseables diferentes valores de toma y parada.
Y no tendrás que optar por sus valores para cada instrumento.
¿Podría indicar la fuente de estos datos?
Vladimir, ¡hola!
No he entendido nada de la pregunta. En cuanto al marco temporal, estoy acostumbrado a considerar los movimientos diarios, en el H1 todo es visible, y se puede probar rápidamente. El período de 20 años - tomo el intervalo de tiempo máximo, excluyendo los movimientos diarios en el marco temporal de la hora hasta 1999. La fuente de cotizaciones es una empresa de corretaje habitual.
Corre la voz, podemos cambiar algo.
Buenos días, Alexey. ¿En qué periodo, en qué TF y con qué parámetros estabas probando?
atar la parada y llevar al ATR ?
Gracias por la idea, vale la pena intentarlo. No me gusta mucho el promedio, por supuesto, pero no puedo prescindir de él en algunos lugares. ¿Cuáles son sus impresiones y matices respecto a la mejora del sistema mediante el uso de RTA?
Mi plan actual es repasar los resultados de las operaciones en el gráfico y ver cuáles están ganando o perdiendo y por qué. Creo que la pérdida está influenciada por la tendencia. Al principio pensé en mejorar las paradas, pero sería más correcto entender la causa de los éxitos y los fracasos.
Boris, si tienes alguna idea, ponte en contacto. Se lo agradecería.Cortocircuitar manzanas es imposible, un cortocircuito ya significa un derivado, sea cual sea ese cortocircuito.
Una vez más, un fakap en el piso. se está rindiendo, Coronel )
Vitaly, el periodo es 2000-2020, en H1.
Los parámetros están en el segundo archivo, pueden ser cargados en el Asesor Experto en "Propiedades del Experto"
Vitaly, el periodo es 2000-2020, en H1.
Los parámetros están en el segundo archivo, pueden ser cargados en el Asesor Experto en las Propiedades del Asesor Experto
La razón por la que pregunté... El sistema se diseñó originalmente para un día, no para una hora. Me refiero a los parámetros del indicador.
He transferido el indicador al EA y tiene los mismos parámetros: 30-60-50-40-300 y una parada con una toma de 180-160.
En cuanto al diario, puedes probarlo así. No tendrá muchas operaciones, cualquier resultado será poco fiable, creo. Sin embargo, puedes probarlo.
Gracias por la idea, vale la pena intentarlo. No me gusta mucho el promedio, por supuesto, pero no puedo prescindir de él en algunos lugares. Ahora pienso repasar los resultados de las operaciones en el gráfico y ver qué operaciones están en positivo, cuáles en rojo y por qué. Creo que la pérdida está influenciada por la tendencia.
Al principio pensé en mejorar las paradas, pero sería más correcto entender el porqué de los éxitos y los fracasos.
Boris, si tienes alguna idea, ponte en contacto. Se lo agradecería.Gracias por la invitación. )
¿Qué tiene que ver la media con esto?
No hay promedio. Sólo stop loss y take profit dinámicos.
Creo que vale la pena hacerlo: los resultados de las pruebas deberían mejorar considerablemente. Es un buen punto de partida.
Si tiene una volatilidad de, digamos, 20 barras - 50 pips, entonces tomar y parar 20 pips está bien. Pero si la volatilidad es de 200 puntos, entonces tomar y parar 20 puntos no es suficiente.
Adjuntar un asistente de filtrado de tendencias. Es el filtro de tendencia más sencillo. Servirá para empezar.