A los especialistas en teoría de la probabilidad. Tengo una cartera de 10 acciones. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de mis 10 empresas quiebren el próximo año? - página 6
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era una cita completa del tema. Subraya lo que es una condición y señala lo que es relevante para el área temática
¿Dónde ves las probabilidades condicionales aquí? No hay ninguna. Hay estadísticas del año pasado.
ni siquiera hay un número total de empresas en el momento de la inversión, se desconoce y, por cierto, carece de importancia.
PD/ ni siquiera me sorprende que los tractores surquen los océanos y los GAs ganen al azar :-)
no sólo todo el mundo sabe escribir / y leer / TK)
Ahora me pregunto -pregunta/sugerencia a TC- hay un montón de agencias de calificación y sólo metodologías que califican a las empresas, incluyendo los seguros de impago.
Encuéntrelos para sus empresas... y compararlo con esta aproximación :)
De este modo, probablemente evaluará la calidad de su cartera.
El año pasado, 50 de las 5.000 empresas quebraron en el mercado estadounidense. Por tanto, la probabilidad de que una empresa quiebre es de 1/100.
Tengo una cartera de 10 acciones.
¿Cuál es la probabilidad de que 1 de mis 10 empresas quiebre en un año? Es fácil de calcular.
La probabilidad de que una empresa quiebre es de 1/100. Y tomamos 10 empresas, por lo que multiplicamos por 10 las probabilidades de que se produzca el evento.
Así que obtenemos una probabilidad: 1/100 * 10 = 1/10.
¿Cuál es la probabilidad de que 2 de mis 10 empresas quiebren en un año? ¿Cómo lo calculamos?
Con esta formulación de la pregunta, el problema no tiene solución.
Sin embargo, si hacemos algunas suposiciones hipotéticas (poco realistas), podemos formalizar el problema y reducir la solución puramente a la teoría de la probabilidad.
Supuestos:
1 - El mercado, ciegamente, con su mano inexorable, lleva a la quiebra a las empresas, independientemente de su campo de actividad, de sus activos, de su capacidad de gestión, mediante un golpe aleatorio, basándose únicamente en el principio de "50 de 5000 deben desaparecer";
2- Ha comprado sus acciones completamente sin saberlo, ejecutando un generador de números aleatorios, seleccionando 10 elementos de la lista de 5.000.
Estos supuestos no son mutuamente excluyentes y ambos son autosuficientes para reducir la solución del problema a un método probabilístico.
Lo entendemos: el año pasado 10 acciones (N) de la lista de 5000 empresas (G2019), por decisión del mercado 50 (M) quebraron. En general, del historial del año pasado tenemos que la probabilidad (V) de quiebra de cada empresa de la lista era V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1% . Ahora llegamos al punto clave que debe ser entendido y tenido en cuenta para la búsqueda posterior de la solución del problema - en la fórmula para encontrar la probabilidad de quiebra de uno de sus accionistas el número de ellos (N) ABSOLUTAMENTE NO SIGNIFICA, ya que la probabilidad es la misma que para cualquier empresa de la lista general - V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%. En otras palabras, la probabilidad de que cada acción de su cartera se vaya al garete(independientemente de su número total N) será del 1%. Ahora bien, si semantiene el principio básico del enfoque de mercado de la quiebra de las empresas en el año en curso, la probabilidad de que una de sus acciones salga del mercado (siempre con independencia de su número en la cartera) se mantendrá sin cambios - 1% (la segunda cuasi paradoja será que el número actual de empresas en la lista, condicionalmente G2020 tampoco afectará a este valor). La probabilidad de que salgan 2 valores sería del 0,5% respectivamente, 3 valores del 0,3333%, etc.
Por supuesto, como ya se ha dicho, esta solución es hipotética en absoluto aislamiento de la realidad. Para encontrar los valores reales de la probabilidad de quiebra de cualquier accionista en su cartera es necesario operar con datos estadísticos sobre todas las empresas de la lista y determinar cuáles de los criterios son comunes (significativos) en la lista de quiebras, determinar los pesos de la importancia de estos criterios, a continuación, analizar las acciones en su cartera en la presencia / ausencia de estos criterios y sólo después de que para calcular la probabilidad individual para cada acción.
Ahora me pregunto -pregunta/sugerencia a TC- que hay un montón de agencias de calificación y sólo metodologías que califican a las empresas, incluyendo los seguros de impago.
Encuéntrelos para sus empresas... y compararlo con esta aproximación :)
De este modo, probablemente evaluará la calidad de su cartera.
exactamente dos: 0,004152351
al menos dos: 0,0042662
Tengo el mismo resultado.
(podemos discutir sobre cómo calcular la probabilidad de quiebra de una empresa. pero la forma más sencilla es tomar el número total de empresas y dividir por él el número de empresas que quiebran de media al año)
Una cartera de 10 empresas.
El caso de que "una empresa de la cartera quiebre" ocurrirá cada 10 años.
¿Qué pasará entonces?
La cartera perderá el 10% de su capital. Pero las otras 9 empresas darán un 9% de beneficios para ese año. El resultado del año es de -1%.
El caso de que dos empresas de la cartera quiebren ocurrirá una vez cada 200 años.
¿Qué ocurre entonces?
La cartera perderá el 20% de su capital. Pero las otras 8 empresas darán un 8% de beneficios para ese año. El resultado del año es de -12%. No está mal, la pérdida se recuperará durante el próximo año.
200 años es un periodo muy largo. Pero si se tiene en cuenta que las carteras se transmiten a los hijos, luego a los nietos... Me gustaría que este desagradable suceso ocurriera con la menor frecuencia posible.
El suceso de la "quiebra de 3 empresas de cartera" ocurrirá una vez cada 10.000 años.
Es un periodo enorme, así que ni siquiera lo analizaré en detalle.
Lo principal es que la probabilidad de perder todo el capital (quiebra de las 10 empresas) es insignificante. Incluso la probabilidad de una pérdida de capital del 50% es insignificante.
Si la cartera consta de 1 acción, entonces (según mi simple cálculo de la probabilidad de quiebra de una empresa), esta acción se depreciará una vez cada 100 años. Y una vez cada 100 años, la familia perderá capital.
10 empresas es poco. Es mejor aumentar el número.
También se pueden tener 100, pero se necesita mucho tiempo para analizar a fondo 100 empresas, y es muy difícil controlar las actividades de 100 empresas.
Una cartera de 10 empresas.
El evento "quiebra de una empresa de la cartera" se producirá una vez cada 10 años.
El suceso "quiebra de dos empresas de la cartera" ocurrirá una vez cada 200 años.
La verdad es que no. La probabilidad de dos quiebras en 22 años será mayor que la de una quiebra en 10 años. Me da pereza calcular exactamente (es imposible que una empresa quiebre dos veces), pero los valores son del orden de 0,65 y 0,63.
Está claro que los cálculos dados en términos tan grandes no tienen ningún sentido especial - durante 20 años habrá ciertamente crisis globales y saltos tecnológicos.
P.D. se ha equivocado, es posible calcular con precisión
0.6468995; 0.6339677
Si pones a un mono en la eternidad y le das un bolígrafo y un papel, tarde o temprano
escribirá Guerra y Paz.
La probabilidad de que 10 empresas quiebren el próximo año es del 100%.
Si pones a un mono en la eternidad y le das un bolígrafo y un papel, tarde o temprano
escribirá Guerra y Paz.
La probabilidad de que 10 empresas quiebren el próximo año es del 100%.
Eso es en tu caso.
¿Qué le hace pensar que ha elegido las 10 empresas que no pueden quebrar y asumir la probabilidad de que entre ellas
puede haber una o dos empresas que quiebren. No tienes en cuenta que has elegido empresas que se fusionarán todas el año que viene.
A eso me refiero. Y no te lo tomes como algo personal. Si haces una pregunta, obtienes una respuesta.